- •Содержание (общее)
- •Введение
- •Наиболее важные понятия, характеристики и их обозначения, используемые в книге.
- •Часть. 1. Теория вероятностей
- •1. Случайные события
- •Основные термины и определения
- •1.1.1. Виды событий. Полная группа событий
- •Классическое определение вероятности. Геометрическая вероятность
- •Частотное определение вероятности
- •Субъективная вероятность события
- •Аксиоматическое определение вероятности
- •Условная вероятность. Основные формулы
- •1.2.1. Условная вероятность. Вероятность произведения событий. Независимость событий.
- •Вероятность суммы событий Сумма событий означает, что произойдет хотя бы одно из них. Для вероятности суммы двух событий справедлива формула:
- •1.2.3. Формула полной вероятности и формула Байеса
- •1.3. Последовательности испытаний
- •1.3.1. Схема Бернулли
- •1.3.2. Формулы Муавра-Лапласа
- •1.3.3. Схема Пуассона
1.3. Последовательности испытаний
1.3.1. Схема Бернулли
Схема Бернулли – это сложное испытание, являющееся последовательностью из n независимых испытаний, в каждом из которых фиксируется успех или неудача, причем вероятность успеха в каждом испытании одна и та же и равна p. Тогда вероятность события, состоящего в появлении ровно m успехов в n испытаниях, определяется по формуле Бернулли: , где – число сочетаний из n по m. Очевидно, что .
Наивероятнейшее число успехов в n испытаниях определяется как целая часть числа , т.е. . Если – целое, то наивероятнейшим числом является также m0 –1. В этом случае .
Схемой Бернулли является, в частности, процедура последовательного извлечения из урны n шаров с возвращением в урну каждого шара, если в урне находится N шаров, из которых M белых. Урновая схема (выборка – без возвращения) равносильна схеме Бернулли при N, M , , так как можно показать, что: .
На практике в урновой схеме уже при N 100, и небольших m часто можно пользоваться формулой Бернулли. Например, если N=100, M=1, n=10, то для m=1 получим:
; 0,0914,
а для m=0: ; 0,9044.
Как видим, отличия незначительные.
1.3.2. Формулы Муавра-Лапласа
Локальная формула Муавра-Лапласа применяется для приближенного вычисления вероятностей в схеме Бернулли, если np(1-p)>9, :
где
Интегральная формула Муавра-Лапласа используется для вычисления вероятностей того, что число успехов окажется в интервале
,
где Ф(х) и Ф1(х) - функции (интегралы) Лапласа, для которых составлены таблицы (см. приложение, табл.1П), причём
,
Имеют место равенства: Ф1(х) = 0,5+Ф(х); Ф(–х) = –Ф(х); Ф1(х) + Ф1(–х) = 1.
Пусть событие А состоит в том, что окажется в интервале [p–ε; p+ ε]. Тогда .
1.3.3. Схема Пуассона
Это наблюдение за потоком редких мгновенных событий (появление двух и более событий за малый отрезок времени считается невозможным) в случае, когда вероятность появления m событий (успехов) (m=0,1,2,…) на разных отрезках времени одинаковой длины одна и та же и не зависит от количества предыдущих событий. Тогда вероятность появления m событий за время t находится по формуле Пуассона, представляющей собой закон редких событий:
; или ,
где – среднее число событий (успехов) в единицу времени.
Примеры: поток заявок на обслуживание, поток редких преступлений.
Примечание. Схема Пуассона может интерпретироваться как проведение эксперимента с пробой (воздуха, воды и т.д.), взятой из ограниченного объема (площади, длины). Тогда t – объем пробы, m – число каких-либо частиц.
Схема Бернулли при переходит в схему Пуассона, так как . На практике вместо формулы Бернулли можно использовать формулу Пуассона при , p < 0,1 (или p > 0,9, но тогда надо (1– p) заменить на p).