- •Зміст дисципліни за темами
- •Тема 3: Нелінійні економетричні моделі
- •Тема 4. Фіктивні змінні в економетричних моделях
- •Тема 5. Мультиколінеарність
- •Тема 6. Автокореляція залишків
- •Тема 7. Гетероскедастичність залишків
- •Приклади типових завдань
- •Тема: Соціально – економічні системи, методи дослідження та моделювання
- •2. Математична модель економічного об’єкту
- •Критерії вибору „хорошої моделі”:
- •3. Класифікація економіко-математичних моделей
- •4. Основні етапи економіко – математичного моделювання
- •Економетрика
- •2. Об'єкт, предмет, мета і завдання економетрії
- •3. Основні етапи економетричного аналізу
- •4. Економічні задачі, які розв'язують за допомогою економетричних методів
- •5. Основні етапи зародження та розвитку економетрії
- •Тема: Регресійні моделі
- •1. Поняття регресії
- •2. Причини наявності випадкового (стохастичного) фактора
- •3. Парна лінійна регресія
- •4. Теоретична і розрахункова моделі
- •5. Приклади економетричних моделей
- •1). Модель споживання
- •2). Виробнича функція Кобба - Дугласа
- •3). Модель пропозиції та попиту
- •6. Метод найменших квадратiв (мнк)
- •7. Дисперсійний аналіз моделі
- •Лабораторна робота №1 «Економетрична модель парної регресії»
- •1. Постановка задачі.
- •3. Розрахунок моделей
- •Знаходження оцінок параметрів моделі методом найменших квадратів
- •5. Графік моделі у „хмарі” розсіювання
- •6. Дисперсійний аналіз лінійної моделі:
- •7. Значущість оцінок параметрів і моделі:
- •8. Прогноз:
- •9. Аналіз лінійної моделі:
4. Теоретична і розрахункова моделі
Теоретична лінійна модель Y = a0 + a1·x + u ,
розрахункова модель Yр= â0 + â1·x+ u^,
де â0 , â1, u^, – відповідні оцінки, наближені значення параметрів теоретичної моделі
â0 a0, â1· a1, u^ u
В цьому рівнянні коефіцієнт a1 – це частинний коефіцієнт регресії, який характеризує чутливість величини у до зміни фактора х – вплив змінної x на умовне математичне сподівання як зміниться величина фактора Y за умов збільшення фактора Х на одну одиницю.
у
Yт
Yі(т) Yр
Yі Ŷі (р)
u^
xі х
5. Приклади економетричних моделей
1). Модель споживання
Метою усіх виробничих систем є виробництво матеріальних благ, які споживаються одразу або надходять у запаси і споживаються у майбутньому. Метою вивчення обсягу споживання є пошук закономірностей споживання деякою товару або групи товарів залежно під їх піни, доходу населення та інших параметрів. Економічні та статистичні спостереження споживання дозволяють висунути певні гіпотези і описати закономірності за допомогою моделі.
Позначимо Yі - споживання і-го продукту і-тою сім'єю, доход якої дорівнює Хi. Якщо кожному значенню хі відповідає одне певне значення уі, то між Хі та Yі існує певний функціональний зв'язок уі = f (xi). Але на розмір споживання продукту уі крім доходу сім'ї хі, впливають інші фактори (розмір сім'ї, середній вік, специфіка праці, схильність до ощадливості, стриманість або надмірність у витратах), частина яких є випадковими. Сім'ї з однаковим доходом хі мають різний розмір споживання, тому функціональний зв'язок теоретично треба замінити рівнянням регресії Ŷ = f(хі), де Ŷi - середнє значення розміру споживання і - ого продукту.
Якщо врахувати вилив усіх випадкових факторів і ввести у моделі, випадкову складову ui, то отримаємо Ŷ = f(хі) + ui^.
Загальний вигляд моделі споживання для і =1, 2,..., n, буде Y = F(X) + U , де Y, X та U - вектори. Наблизити обчисленні значення Ŷ до фактичних можна шляхом заміни цього рівняння лінійним рівнянням зi стохастичною складовою ui^: Y=αX + β + ui^., де α та β – оцінки (наближені значення) невідомих параметрів моделі.
2). Виробнича функція Кобба - Дугласа
Нехай Y - обсяг виробленої продукції, F - фінансові витрати, L - вартість робочої сили. Функцію Y = a Fα L β, 0 < α<1, 0 < β<1 називають виробничою функцією Кобба- Дугласа. У загальному вигляді права частина рівності може містити більшу кількість факторів.