- •3. Случайные процессы и их статистические характеристики
- •3.1 Основные понятия
- •3.2. Законы распределения и характеристики случайных процессов
- •3.3. Корреляционная функция
- •3.4. Каноническое разложение случайного процесса
- •3.5. Стационарный случайный процесс
- •3.6. Эргодический процесс
- •3.7. Статистическое определение и измерение характеристик эргодических случайных процессов
- •Методические указания
3.7. Статистическое определение и измерение характеристик эргодических случайных процессов
Математическая статистика изучает случайные процессы на основе обработки статистических данных, которыми служат результаты наблюдений или измерений. Пусть наблюдается ССП . Как известно, для такого процесса одномерная ПРВ не зависит от времени. Нахождение этой плотности сводится к построению гистограммы (рис. 3.6) и выполняется следующим образом.
Рис. 3.6. Гистограмма случайного процесса
Определяется размах реализации случайного процесса (диапазон изменения) который разбивается на интервалов шириной
,
после чего подсчитывается число попаданий значений в каждый из интервалов . Очевидно, что . Отношение является частотой попадания случайной величины в i-й интервал, т.е. . Основное нормировочное условие
соблюдается. График и называется гистограммой.
Зависимость экспериментальной плотности от соответствующих значений случайной величины, т.е. , является статистическим аналогом графика ПРВ и совпадает по форме с построенной гистограммой.
Величина интервала определяется обычно экспериментально из условия наибольшей сглаженности гистограммы. Чем больше N , тем точнее гистограмма приближается к графику ПРВ, так как при имеем .
По полученной выборке можно вычислить величины, которые называют оценками числовых характеристик процесса.
Оценка матожидания вычисляется по формуле:
(3.9)
и совпадает со среднеарифметическим значением величин . Оценка дисперсии
. (3.10)
Оценка значения корреляционной функции
(3.11)
где - интервал дискретизации процесса.
Формулы (3.9) - (3.11) для оценок целесообразно использовать при цифровой обработке данных с применением ЭВМ. При аппаратурной реализации аналоговых измерителей характеристик процессов применяют формулы усреднения во времени:
(3.12)
(3.13)
(3.14)
Оценка матожидания (3.12) пропорциональна постоянной составляющей процесса и может быть непосредственно измерена инерционным стрелочным вольтметром или цифровым вольтметром с входным интегратор.
Измеритель оценки дисперсии (3.13) должен иметь на входе конденсатор, отделяющий постоянную составляющую. Возведение в квадрат и усреднение выполняются инерционным квадратичным вольтметром.
Измерение оценки корреляционной функции согласно формуле (3.14) выполняется по схеме (рис. 3.7), где ЛЗ - линия переменной задержки на время - инерционный вольтметр, усредняющий перемноженные значения .
Рис. 3.7. Измеритель
оценки корреляционной функции
Рис.
3.8. Характеристика
компаратора
ционным стрелочным вольтметром.
Рис. 3.9. Временные
диаграммы компаратора
Рис. 3.10. Измеритель
ПРВ процесса
Время одного цикла подключения выходов инерционных измерителей через управляемый коммутатор (УК) на вертикальные отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должно быть равно одному периоду горизонтальной развертки. В результате этого значения напряжений дадут на экране ЭЛТ отображение гистограммы в реальном масштабе времени.