- •1.Кредитная система рф и ее структура. Банковская система рф. Концепция развития банковской системы.
- •2.Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредита.
- •I. Общие положения
- •II. Порядок заключения договора страхования
- •III. Обязанности сторон при наступлении страхового случая
- •3.Сущность и формы пассивных операций коммерческих банков.
- •4.Характеристика залогового механизма.
- •5 Цб рф, его цели,ф-ции и операции
- •6. Оценка кредитоспособности юридических лиц
- •7.Денежно-кредитная политика цбр.
- •10. Операции кб с пластиковыми картами.
- •11Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций; меры по предупреждению и порядок признания их банкротом.
- •12.Факторинг: сущность, виды и риски.
- •13Банковское законодательство. Основные положения фз «о банках и банк деят-ти»
- •14. Понятие, виды и содержание трастовых услуг
- •15. Экономические нормативы деятельности банков и контроль за их соблюдением
- •16. Привлеченные средства кб: их структура и характеристика.
- •17. Порядок создания и ликвидация банков. Лицензирование банк.Деятельности.
- •18 Кредитная документация состав и хар-ка.
- •19Понятие коммерческого банка (кб). Принципы деятельности коммерческого банка и его основные функции.
- •20.Содержание и порядок оформления договоров залога,поручительства и гарантии.
- •21 Соб капитал.Функции его и структура.
- •22 Процедура предоставления кредита.Погащение ссуды.
- •24. Банковский клиринг: виды и схемы организации
- •Виды расчетных схем
- •25. Характеристика ресурсов кб: источники, состав и структура ресурсов.
- •26. В настоящее время основными формами обеспечения являются:
- •27. Вклады населения в банках и их виды
- •28. Банковские риски: сущность, виды и классификация
- •29. Депозитная политика банков. Виды депозитов.
- •30. Методы оценки и управления банковскими рисками.
- •31.Характеристика ден.Фондов,формируемых банком.
- •32 Операции кб с ценными бумагами. Инвестиции в ценные бумаги.
- •33.Активные операции кб.
- •34. Прибыль коммерческого банка. Управление прибылью и рентабельностью.
- •35. Формы кредита, их экономическое содержание.
- •36. Эффективность использования оборотных средств
- •37. Кредиты Банка России.
- •38. Расходы банков и источники их уплаты.
- •40. Управление ликвидностью и ее оценка в кб.
- •41. Активы коммерческого банка. Структура активов и тенденции их изменения. Оценка качества активов.
- •42. Ликвидность кб и факторы ее определяющие. Нормативы ликвидности.
- •43. Классификация банковских кредитов и их виды.
- •44. Валютные операции банков: сущность, законодательное регулирование и лицензирование.
- •45. Методы банковского кредитования и формы ссудных счетов. (Из учебника)
- •46.Классификация и порядок ведения валютных операций. Управление валютными рисками.
- •47. Принципы банковского кредитования. Субъекты и объекты кредитования.
- •48. Виды счетов клиентов и порядок их открытия. Договор банковского счета.
- •50 Виды ценных бумаг, выпускаемые банком. Порядок их выпуска и регистрации
29. Депозитная политика банков. Виды депозитов.
Депозитные операции КБ представляют собой операции по привлечению денежных средств физ. и юрид. лиц во вклады на определенный срок или до востребования. Проведение депозитных операций предусматривает разработку банком собственной депозитной политики.
Депозитная политика-это совок-сть мероприятий КБ, направленных на определение форм, задач, содержания банковских ресурсов, их планированию и регулированию.
В состав субъектов депозитной политики коммерческого банка включены клиенты банка (физические и юридические лица), коммерческие банки и государственные учреждения (ЦБ РФ, министерство по налогам и сборам и др.). К объектам депозитной политики автором отнесены привлеченные средства банка (депозиты, МБК полученные, векселя и сертификаты и прочие источники привлечения) и дополнительные услуги банка (комплексное обслуживание).
Депозиты-это главная разновидность привлекаемых КБ ресурсов.
Депозиты раскрывают содержание деятельности КБ как посредника в приобретении ресурсов на рынке.
Различаются след.виды депозитов:
Исходя из категории вкладчиков:
Депозиты физ. лиц;
Депозиты юрид. лиц(предприятий, организаций, других банков);
По форме изъятия средств:
Депозиты до востребования;
2)Срочные депозиты;
Сберегательные вклады населения.
Депозиты до востребования-это средства, которые могут быть востребованы в любой момент без предварительного уведомления КБ со стороны клиента. К таким депозитам относятся:
Средства на расчетных, текущих, бюджетных и прочих счетах;
Средства на корреспондентском счете банка, открываемом в РКЦ;
Средства на счете ЛОРО при корресподентских отношениях с другими КБ;
Вклады до востребования.
Срочные вклады-это депозиты, которые привлекаются на определенныйсрок. Размер процентов, выплачиваемых клиенту по срочному вкладу, зависит от срока, суммы депозита и выполнения вкладчиком условий договора. Банк заинтересован в привлечении срочных вкладов, тк они стабильны и позволяют банку располагать средствами вкладчиков в течение длительного времени.
Сберегательные депозиты-это приносящие процент вклады, которые, как правило, можно изымать немедленно.
Депозиты являются источником образования ссудного капитала банка, который используется на выдачу кредитов, осуществление инвестиций и т.п. Эти банковские операции приносят банку доход. Поэтому банк оплачивает гражданину его депозит. Процент на депозитные вклады гражданину и является платой за вложенные деньги.
30. Методы оценки и управления банковскими рисками.
Среди первостепенных рисков финансово-банковского сектора следует выделить следующие: Валютный риск; Кредитный риск; Процентный риск.
Валютный риск. Валютный риск представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов. При этом изменение курсов валют происходит в силу действия таких факторов, как изменение внутренней стоимости валют, постоянный перелив денежных потоков из страны в страну, спекуляции и т.д. Валютные риски обычно управляются в банках различными методами. Первым шагом к управлению валютными рисками внутри структуры банка является установление лимитов на валютные операции. Наиболее распространены следующие виды лимитов: 1) Лимиты на иностранные государства. Устанавливаются максимально возможные суммы для операций в течение дня с клиентами и контрпартнерами из каждой конкретной страны. 2) Лимиты на операции с контрпартнерами и клиентами. Устанавливается максимально возможная сумма для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов. 3)Лимит инструментария. Установление ограничений по используемым инструментам и валютам с определением списка возможных к торговле валют и инструментов торговли. 4) Лимит на каждый день и по каждому дилеру. 5)Лимит убытков. Устанавливается максимально возможный размер убытков, после достижения которого все открытые позиции должны быть закрыты с убытками.
Кроме лимитов в мировой практике применяются следующие методы снижения валютных рисков: 1)Взаимный зачет покупки/продажи валюты по активу и пассиву – метод «мэтчинг», где с помощью вычета поступлений валюты из величины ее оттока банк имеет возможность оказывать влияние на их размер и, соответственно, - на свои риски. 2) Использование метода «неттинга», который заключается в максимальном сокращении количества валютных сделок с помощью их укрупнения. Для этой цели банки создают подразделения, координирующие поступление заявок на покупку/продажу иностранной валюты.
Наиболее распространенным способом покрытия валютного риска является покупка или продажа иностранной валюты с поставкой в будущем – форвардные валютные контракты. Такие операции предполагают заключение срочных соглашений между банком и клиентом о купле-продаже иностранной валюты при фиксации в соглашении суммы сделки и форвардного обменного курса. Еще один– валютные фьючерсные контракты. Также как и форвардные валютные контракты, фьючерсы представляют собой соглашение купить или продать определенное количество иностранной валюты в определенный день в будущем. Однако в отличие от форвардных контрактов их условия могут быть достаточно легко пересмотрены. Валютные опционы. явл инструментом, дающих их владельцу право (а не обязательство) купить некоторое количество иностранной валюты по определенному курсу в рамках ограниченного периода времени или по окончании этого периода. Валютные опционы бывают двух типов: Валютные свопы. Валютный своп представляет собой соглашение между двумя сторонами об обмене в будущем сериями платежей в разных валютах. Валютные свопы пассивами - это обмен обязательствами по уплате процентов и погашению основного долга в одной валюте на подобные обязательства в другой валюте. Целью такого свопа, помимо снижения долгосрочного валютного риска, является так же уменьшение затрат в связи с привлечением фондов. Валютный своп активами позволяет сторонам соглашения произвести обмен денежными доходами от какого-либо актива в одной валюте на аналогичные доходы в другой валюте, такой своп направлен на снижение долгосрочного валютного риска и повышения доходности активов.
Кредитный риск.. Величина кредитного риска – сумма, которая может быть потеряна при неуплате или просрочке выплаты задолженности. Максимальный потенциальный убыток – это полная сумма задолженности в случае ее невыплаты клиентом. Просроченные платежи не приводят к прямым убыткам, возникают косвенные убытки, представляющие собой издержки по процентам (из-за необходимости финансировать дебиторов более длительное время), или потерю процентов, которые можно было бы получить, если бы деньги были бы возвращены раньше и помещены на депозит.
способы уменьшения кредитного риска. Оценка кредитоспособности. Этот метод предполагает разработку специальных шкал для определения рейтинга клиента. Критерии, по которым производится оценка заемщика, строго индивидуальны для каждого банка и базируются на его практическом опыте. Диверсификация кредитного риска предполагает рассредоточение имеющихся у банка возможностей по кредитованию и инвестированию. Кроме того, производится распределение кредитов по срокам, по назначению кредитов, по виду обеспечения, по способу установления ставки за кредит, по отраслям и так далее. Страхование кредита предполагает полную передачу риска, его невозврата, организации, занимающейся страхованием. Существует много различных вариантов страхования кредитов, но все расходы, связанные с их осуществлением, как правило, относятся на ссудополучателей.Привлечение достаточного обеспечения практически полностью гарантирует банку возврат выданной суммы и получение процентов. При этом важным моментом является тот факт, что размер обеспечения ссуды должен покрывать не только саму сумму выданного кредита, но и сумму процентов по нему.
Процентный риск.Процентный риск – это риск для прибыли, возникающий из-за неблагоприятных колебаний процентной ставки, которые приводят к повышению затрат на выплату процентов или снижению дохода от вложений и поступлений от предоставленных кредитов.
способы управления процентным риском: 1 Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой. 2Согласование активов и пассивов по срокам их возврата. Согласование активов и пассивов по срокам их возврата возможно по всему балансу банка (макрохеджирование) или по конкретному активу и конкретному пассиву (микрохеджирование). 3.Срочные соглашения. Этот метод защиты от процентного риска связан с заключением между банком и клиентом специального форвардного соглашения о предоставлении в оговоренный день ссуды в определенном размере и под установленный процент. 4Страхование процентного риска. Оно предполагает полную передачу соответствующего риска страховой организации.
Стоит отметить, что процентный риск содержит в себе инфляционный риск – риск убытков в результате обесценения сумм процентов, уплачиваемых заемщиком. Методом его страхования является индексация, при которой в кредитном договоре оговаривается, что сумма платежа зависит от изменения определенного индекса, например, цен, а также заключение возобновляемых (револьверных) займов на короткий срок с правом их возобновления и пересмотра уровня ставки.
Оценка риска может осуществляться тремя методами:
1) статистический метод - на основе статистических материалов заряд лет определяется вероятность наступления того или иного события;
2) метод экспертных оценок, когда для оценки риска привлекаются специалисты-профессионалы в различных областях;
3) аналитический метод - анализ зон риска и использование всевозможных способов, включая вышеназванные, для определения уровня частного и совокупного риска. Банк должен оценивать не только частный риск, т. е. риск по отдельно взятой банковской операции, но и общий, или совокупный банковский риск по всему кругу деятельности.