Прогнозная модель банковского сектора-2020

• Индикаторы достижения целей

• Основные характеристики банковского сектора

• Кластеризация банковского сектора

• Капитал банковского сектора

• Активы банковского сектора

• Ресурсная база банковского сектора

• Ликвидность банковского сектора

• Банковское регулирование и надзор

Индикаторы достижения целей

Перспективная модель банковского сектора должна формироваться как оптимальная система реализации ключевых целей, возложенных на банковскую систему. Для оценки степени достижения целей сформулирован набор измеримых показателей. Эти показатели должны рассматриваться как индикативные — отклонения от желаемых соотношений допустимы, однако могут свидетельствовать об отходе от сценария прорыва, необходимости дополнительных мероприятий и (или) корректировки представлений об оптимальной модели.

По большинству показателей ожидаются качественные сдвиги уже к 2015 г. (см. таблицу 8). Индикаторы по доле долгосрочных кредитов, доле банковских кредитов в источниках финансирования вложений в основной капитал, а также ряд других показателей определены на основе максимально возможных (с учетом задействованных драйверов роста и развития) темпов выхода на показатели, адекватные потребностям экономики.

Индикаторы, характеризующие трансформацию внутренних сбережений в инвестиции и эффективность аллокации ресурсов, базируются на предпосылках о необходимости кардинального снижения уровня износа фондов и возрастающей роли банковских кредитов в финансировании вложений в основной капитал. Исходя из этих гипотез, за счет вытеснения вложений за счет собственных и бюджетных средств доля банковских кредитов в источниках финансирования вложений в основной капитал должна вырасти с нынешних 9-10% до 23% к 2020 г. Как следствие, предусмотрен рост доли долгосрочных кредитов до 40-45% к 2020г.

Потребности в инвестициях российских компаний огромны и будут только расти по мере транснационализации их деятельности и перехода к постиндустриальной экономике. Поэтому абсолютные показатели роста банковских активов рассчитаны в предположении отсутствия ограничений со стороны спроса на банковские продукты с одной стороны и максимально возможной мобилизации внутренних и внешних ресурсов (при условии сохранения финансового суверенитета) — с другой.

По отдельным показателям важнее удержать их текущий уровень. В случае с организационными и управленческими расходами это связано с тем, что по мере совершенствования банковского надзора процентные расходы и отчисления в резервы будут снижаться (за счет снижения стоимости фондирования и нормы резервирования), а расходы на персонал и информационные технологии — расти.

Для ряда показателей предполагается стабилизация в период 2015-20 гг. Например, доля просроченных кредитов, которая неизбежно возрастет в период быстрого роста, необходимо стабилизировать на уровне 4-5% портфеля. Этот уровень сравнительно безопасен при условии, что «плохие» кредиты не будут сконцентрированы в небольшом числе системообразующих банках.

Отдельные показатели (в части содействия реализации социальных функций государства, укрепления финансового суверенитета) определены на основе сравнения с другими странами. Их достижение становится возможным в условиях решения задач в части трансформации внутренних сбережений в инвестиции и эффективности аллокации ресурсов.

Таблица 8. Внешние по отношению к банковскому рынку индикаторы достижения целей

Индикаторы	Значение на начало 2008 г. (если не указано иное)	Ожидаемое значение к 2015 г.	Ожидаемое значение к 2020 г.
в части обеспечения трансформации внутренних сбережений в инвестиции
Активы банковского сектора (в текущих ценах)	20,1 трлн руб. (по данным ЦБ РФ)	130-155 трлн руб.	250-270 трлн руб.
Активы банковского сектора (в ценах на начало 2008 г.)	20,1 трлн руб. (по данным ЦБ РФ)	80-90 трлн руб.	130 трлн руб.
Активы банковского сектора (% ВВП)	61% ВВП	140-150% ВВП	190-200% ВВП
доля кредитов предприятиям и организациям на срок свыше 3 лет	19% (по данным ЦБ РФ)	30-35%	40-45%
доля накопленных сбережений государства, вовлеченных в оборот национальной финансовой системы1	6% (оценка «Эксперта РА»)	65-70%	75-85%
доля накопленных сбережений населения в безналичной рублевой форме2	Около 65% (оценка «Эксперта РА»)	70-75%	95-98%
доля организационных и управленческих расходов российских банков в средних активах	3% (оценка «Эксперта РА»)	4%	3-4%
в части эффективной аллокации ресурсов
доля банковских кредитов в источниках финансирования вложений в основной капитал	9% (по данным ЦБ РФ)	не менее 14%	не менее 23%
доля банковских кредитов в источниках пополнения оборотного капитала	Около 30% ВВП (оценка «Эксперта РА»)	50-60%	50-70%
доля предприятий, не занятых в оптовой и розничной торговле и добыче природных ресурсов, в кредитах предприятиям	24% (на 01.01.07 по данным ЦБ РФ)	60%	70-75%
скорость проведения банковских трансакций	Около 12 часов (оценка «Эксперта РА»)	в пределах России менее 2 часов	в пределах России менее 1,5 часов
доля просроченных ссуд в совокупном кредитном портфеле3	1,5% (по данным ЦБ РФ)	не более 4,5%	не более 4%
уровень физического износа основных фондов в инфраструктурных отраслях	45% (по данным Росстата на 01.01.07)	38%	32%
в части содействия реализации социальных функций государства
доля населения, имеющих возможность купить однокомнатную квартиру за счет собственных средств и (или) ипотечного кредитования	10-12% (по оценкам «Эксперта РА»)	27-32%	40-45%
доля населения, имеющих доступ к банковским офисам «шаговой доступности»4 и (или) обеспеченных дистанционным банковским обслуживанием	60% (по оценкам «Эксперта РА»)	75-80%	85-90%
Индекс региональной дифференциации доступности банковских услуг для населения5	0,24 (на 01.01.07)	Не более 0,19	Не более 0,13
в части укрепления финансового суверенитета
число российских частных банков в топ-300 крупнейших кредитных организаций мира6	0 (на 01.07.07)	2	5
число банков, контролируемых российским государством, в топ-300 крупнейших кредитных организаций мира	3 (на 01.07.07)	4	04.май
доля банков, контролируемых российским капиталом, в совокупных активах	87% (по данным ЦБ РФ)	Не менее 60%	Не менее 60%
Доля иностранных займов в пассивах	Около 20%	не более 30%	не более 30%
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ, Росстата
1 В качестве таковых не рассматриваются средства, которые могут вкладываться исключительно в государственные и иностранные бумаги.
2 Включает рублевые депозиты, номинированные в рублях вложения в ценные бумаги, недвижимость и т.п.
3 Рассматривается как результат неэффективной аллокации ресурсов.
4 Не более получаса езды/ходьбы.
5 Предлагается использовать стандартное отклонение сводного индекса обеспеченности банковскими услугами. Сводный индекс обеспеченности банковскими услугами рассчитывается и публикуется ЦБ РФ в ежегодном Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора.
6 Используется рэнкинг по капиталу журнала The Banker «1000 крупнейших банков мира» (июль 2007)

Из-за наличия значительного числа слабоформализуемых факторов, определяющих достижение целей, выход на целевые ориентиры в обозначенные сроки не рассматривается как достаточное условие реализации целей Концепции. В дополнение к внешним индикаторам, реализацию целей банковского рынка «в первом приближении» можно отлеживать по качественным сдвигам в банковском секторе. Для оценки успешности реализации целей Концепции в дополнение к итоговым индикаторам будут использоваться количественные и качественные характеристики состояния банковского сектора (структура рынка и рыночное поведение банков)¹, а также базовых макроэкономических и институциональных условий.

В соответствии с оптимальным сценарием развития — сценарием прорыва² — мы ожидаем следующих качественных изменений в период реализации Концепции (2009-2020 гг.):

• Решение проблем с привлечением долгосрочных источников финансирования банковского сектора, что должно стать одним из главных «прорывов» оптимального сценария. Это предполагает аккумуляцию в рамках банковской системы 60-70% внутренних сбережений, что позволит финансировать обновление инфраструктуры, повысить долю банковских кредитов в инвестициях.

• Повышение эффективности регулирования и надзора, что необходимо для своевременного выявления факторов риска и смягчения последствий внешних и внутренних шоков. Только в таких условиях возможно создание мощных банков, контролируемых российским капиталом.

• Снижение рисков потери ликвидности как следствие доступности долгосрочного фондирования и развития механизмов краткосрочного рефинансирования;

• Стабилизацию достаточности капитала на умеренно высоком уровне. Капитал, с одной стороны, должен соответствовать принимаемым рискам, с другой — обеспечивать экспансию российских банков с максимальным кредитным плечом.

• Падение прибыльности операций как результат роста конкуренции в банковском секторе. Отчасти падение процентной маржи банки смогут компенсировать за счет снижения доли административных и управленческих расходов.

• Несущественное ухудшение качества активов, неизбежное при кратном росте емкости банковской системы и повышении доступности банковских услуг.