Задача 13:

Споживчий кошик розрахункового року складає 120 тис. грн., а споживчий кошик базисного року – 96 тис. грн. Розрахувати динаміку вартості життя та купівельну спроможність гривні в розрахунковому році.

Дано	Розв’язання
тис. грн. тис. грн.	Індекс вартості життя розраховуємо за формулою Ласпейреса: За відповідний період ціни зросли в 1,25 рази К = Купівельна спроможність гривні внаслідок зростання цін в розрахунковому році знизилася на 20% (1-0,8 =0,2)
ІР -? К -?

Відповідь: індекс споживчих цін розрахункового року становить 125%, купівельна спроможність гривні складає 80%.

Задача 14:

Визначте очікуваний темп цінової інфляції звітного року, якщо в попередньому році середня маса грошей в обороті становила 560 млрд. грн., при чому вона здійснила 7 оборотів, фізичний обсяг ВВП 600 млрд. од.

Протягом звітного року грошова маса зросла на 50%, пришвидшення її оборотності склало 2 обороти, фізичний обсяг ВВП в порівнянні з попереднім зріс на 6%.

Дано	Розв’язання
Мб = 560 млрд. грн. Qб = 600 млрд. од Vб = 7 об. ΔМ = +50% ΔV = 2 об. ΔВВП = +6%	Темп інфляції знаходимо за формулою З рівняння І.Фішера знаходимо середній рівень цін звітного та базового періодів: (грн.) (грн.)
Тпр ‑ ?

Відповідь: очікуваний темп інфляції 81,78%.

Задача 15:

Визначити рентабельність банківського капіталу, якщо акціонерний капітал банку становить 54 млн. грн., чистий прибуток банку — 23 млн. грн. Податок на прибуток —25%.

Розвʼязок:

Прибутковість акціонерного капіталу (ROE) — показник, що характеризує відношення чистого прибутку (EAR) до акціонерного капіталу (EQU).

Задача 16:

Визначити загальну рентабельність та рентабельність банківських активів, якщо їх величина становить 350 млн. грн., загальна сума доходів банку — 225 млн. грн., витрати на здійснення діяльності — 54 млн. грн., податок на прибуток — 25%.

Розвʼязок

Прибутковість банківських активів (ROA) — показник, що характеризує співвідношення чистого прибутку (після оподаткування) банку (EAR) та активів банку (ASS). Показує, скільки чистого прибутку дає одиниця активів банку.

Загальна рентабельність банку враховує всі витрати від діяльності і показує, скільки прибутку (збитків) припадає на одиницю витрат банку:

Задача 17:

Визначити ефективність діяльності банку (SPRED), якщо попередньому періоді SPRED становив 2,3754:

	Тис. грн.
Доходи від розміщення коштів в кредитних організаціях	256
Доходи по кредитам та лізингу	426
Доходи від володіння цінними паперами	589
Доходи з інших джерел	752
Сплата відсотків по депозитам кредитних організацій	162
Виплати по депозитам клієнтів	596
Витрати по випущеним цінним паперам	612
Активи банку	785
Пасиви банку	1254

Чистий спред (SPRED) — показує, наскільки успішно банк виконує функцію посередника між вкладниками та позичальниками, наскільки гостра конкуренція на грошовому ринку, учасником якого є установа банку. Посилення конкуренції зумовлює скорочення різниці між доходами за активами та витратами за пасивами. Цей показник визначається за формулою:

Процентні доходи комерційного банку (Д_п) — це сумарні доходи, отримані з засобів в кредитних організаціях (Д_з), по кредитах і лізингу клієнтам (Д_кл), по борговим цінним паперам (Д_цп), з інших джерел (Д_і).

Д_п = Д_з + Д_кл + Д_цп + Д_і

Процентні витрати (В_п) — це сумарні витрати, здійснені банком по депозитам кредитних організацій (В_до), по депозитам клієнтів (В_дк), по випущеним цінним паперам (В_цп), інші витрати (В_і).

В_п = В_до + В_дк + В_цп + В_і

Задача 18:

Розрахувати показник банківського ризику та зробити відповідні висновки, якщо власний капітал становить 600 тис. грн., а активи — 2300 тис грн.

Розʼязок

Показник банківського ризику (індекс Кука) свідчить про ступінь захищеності операцій банку власним капіталом. Він аналогічний показникам платоспроможності та достатності капіталу:

Достатність капіталу виражає безпечність та стабільність банківського бізнесу за цим показником за умови, що ІК ≥ 8%.

Задача 19:

Встановіть платоспроможність банку, якщо співвідношення власних та залучених коштів складає 5:8.

Платоспроможність банку:

Задача 20:

Банк надає позику сумою 5 млн. грн. під 30% річних за плаваючою ставкою. Після двох місяців ставка зросла до 34%, а через 6 місяців від дати видачі — збільшилась до 36%. Обчислити, яку суму повинен повернути позичальник банку через рік після надання йому позики.

Розвʼязок:

Відсотковий платіж за користування кредитом банку може здійснюватись у режимах:

- помісячному , де

І_м — плата за користування коштами у помісячному режимі,

К — сума наданої позики;

n_м — термін користування грошима у місяцях.

Розрахувати відсотки за перші два місяці (30%), потім за чотири місяці (34%) і шість місяців (36%). Додати вирахувані відсотки і суму позики.

Задача 21:

Визначити величину процентів за кредит, яку сплатить клієнт через 3,5 роки, взявши позику в 50 тис. грн. Відсоткова ставка — плаваюча — у першому році 35% річних, у кожному наступному півріччі зростає на 1%

Розвʼязок:

Принцип розвʼязання такий же самий як і у попередній задачі, тільки не додається сума кредиту.

Задача 22:

Визначити вартість та повний період кредиту за даними таблиці:

Сума кредиту, тис. грн.	52
Основна ставка за кредитом, %	20
Комісійні збори, %	2
Період використання кредиту, років	4
Пільговий період, років	3
Період погашення, років	3

Вартість кредиту — сума, яку платить позичальник кредитору за користування кредитом. Її можна розрахувати за формулою: , де

К_лім — сума наявних грошей, що перебувають в обігу протягом певного періоду;

і₀ — загальна річна ставка процента, тобто основна ставка за кредитом плюс комісії (у річних процентах), а також інші витрати, пов’язані з отриманням кредиту, наприклад, страхові внески, плата за юридичні та інші послуги.

Т_сер — середній термін кредиту.

Для визначення ефективності кредиту розраховують його повний та середній терміни.

Повний термін кредиту відраховують від початку використання кредиту до його погашення. При відкладенні погашення позики враховують і пільговий період: Т_П = П_вик. + П_піл. + П_пог., де

П_вик. — період використання;

П_піл. — пільговий (граційний) період;

П_пог. — період погашення.

Проте повний термін кредиту не показує, протягом якого часу в розпорядженні позичальника була вся сума позики. Виходячи з цього,з метою порівнювання ефективності різних кредитів застосовується поняття середнього терміну, що показує, на який період у середньому припадає вся сума позики:

Т_сер. = ½ П_вик. + П_піл. + ½ П_пог.