IV. Дисциплина «разработка управленческих решений» (ф.Ф. Юрлов)

1. Выбор эффективных решений в условиях неопределенности.

x y	y1	y2		yn	Emax	Emin
x1	E11	E12		E1n	E1max	E1min
x1	E21	E22		E2n	E2max	E2min
xm	Em1	Em2		Emn	Emmax	Emmin

X – набор управляемых факторов

Y – набор неуправляемых факторов

E – функция эффективности

В рыночных условиях внешняя среда характеризуется, как правило, неустойчивостью (неопределенностью), при этом во многих случаях она описывается набором неуправляемых факторов y. В качестве этих факторов могут выступать:

• Уровень инфляции

• Внешнеэкономические условия

• Действия конкурентов и т.д.

Наличие неуправляемых факторов существенно усложняет принятие решений. Приходится использовать особые принципы и методы выбора эффективных решений

Принципы оценки эффективности принимаемых решений в условиях неопределенности:

1. Принцип оптимизма

В данном случае предполагается, что внешние условия действуют наиболее благоприятным образом, а управляемые факторы выбираются оптимальными.

При реализации данного принципа обеспечивается верхняя граница эффективности принимаемых решений.

2. Принцип пессимизма.

При использовании данного принципа предполагается, что внешние условия будут наиболее неблагоприятными, а управляемые факторы выбираются самым неудачным способом.

С помощью данного принципа определяется нижняя граница эффективности

3. Принцип гарантированного результата.

При использовании данного принципа внешние условия считаются наиболее неблагоприятными, а управляемые факторы выбираются наилучшим образом.

Особенностью данного принципа является то, что он позволяет определить гарантированное значение эффективности независимо от действия неуправляемых факторов. По этой причине данный принцип находит особо широкое применение в экономике.

4. Принцип Сэвиджа.

При реализации принципа Сэвиджа строится, на основе исходной матрицы эффективности, матрица Сэвиджа.

Матрица Сэвиджа

x y	y1	y2		yn
x1	y11	y12		y1n
x2	y21	y22		y2n
xm	ym1	ym2		ymn

Матрица ущербов формируется следующим образом: определяется оптимальное значение эффективности. В матрице Сэвиджа проставляется значение ущерба равное нулю. В остальных клетках данного столбца проставляются значения ущербов равные разности оптимального и значение эффективности данной клетки.

Подобным образом заполняются остальные клетки матрицы ущерба.

Формально принцип Сэвиджа записывается в виде: , y’ – фиксированное значение