- •1. Линейная производственная задача
- •2. Двойственная задача
- •3. Задача о «расшивке узких мест производства»
- •4. Транспортная задача линейного программирования
- •5. Динамическое программирование. Распределение капитальных вложений
- •6. Матричная игра как модель конкуренции и сотрудничества
- •7. Анализ доходности и риска финансовых операций
- •8. Задача формирования оптимального портфеля ценных бумаг
- •Использованная литература:
5. Динамическое программирование. Распределение капитальных вложений
Динамическое программирование - это вычислительный метод для решения задач управления определённой структуры. Данная задача с n переменными представляется как много шаговый процесс принятия решений. На каждом шаге определяется экстремум функции только от одной переменной.
Рассмотрим нелинейную задачу распределения ресурсов между предприятиями отрасли. Предположим, что указано n пунктов, где требуется построить или реконструировать предприятия одной отрасли, для чего выделено b рублей. Обозначим через fj(xj) прирост мощности или прибыли на j-том предприятии, если оно получит xj рублей капвложений. Требуется найти такое распределение (х1, х2, ..., хn) капвложений между предприятиями, которое максимизирует суммарный прирост мощности или прибыли
Z=f1(x1)+f2(x2)+...+fn(xn)
при ограничении по общей сумме капвложений х1 + х2 +...+хn = b, причём будем считать, что все переменные xj принимают только целые значения xj =1,2,...
Функции fj(xj) мы считаем заданными, заметив, что их определение -довольно трудоёмкая экономическая задача.
Воспользуемся методом динамического программирования для решения этой задачи.
Введём параметр состояния и определим функцию состояния. За параметр состояния примем количество рублей, выделяемых нескольким предприятиям, а функцию состояния Fk() определим как максимальную прибыль на первых k предприятиях, если они вместе получат рублей. Параметр может меняться от 0 до b. Если из рублей k-ое предприятие получит Хк рублей, то каково бы ни было это значение, остальные -Хк рублей естественно распределить между предприятиями от 10-го до (к-1)-го предприятия, чтобы была получен максимальная прибыль Fk-1(-xk). Тогда прибыль k предприятий будет равна fk(xk) + Fk-1(-xk). Надо выбрать такое значение xk между 0 и , чтобы эта сумма была максимальной, и мы приходим к рекуррентному соотношению:
Fk() = max {fk(xk) + Fk-1(-xk)}
0 X
для k=2,3,....,n .Если же k=1 ,то
F1()=f1().
В нашем случае производственное объединение состоит из 4-х предприятий (k=4).Общая сумма капвложений равна 700 тыс. рублей (b=700) , выделяемые предприятиям суммы кратны 100 тыс. рублей.
Значения функций fj(xj) приведены в таблице 1.
Таблица 1
xj |
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
f1(xj) |
0 |
15 |
26 |
37 |
46 |
53 |
59 |
63 |
f2(xj) |
0 |
15 |
24 |
30 |
36 |
40 |
43 |
45 |
f3(xj) |
0 |
9 |
30 |
33 |
31 |
39 |
45 |
49 |
f4(xj) |
0 |
24 |
36 |
42 |
46 |
48 |
49 |
49 |
Прежде всего заполняем таблице2. Значения f2(x2) складываем со значениями F1(-x2)=f1(-x2) и на каждой побочной диагонали находим наибольшее число, которое помечаем звёздочкой. Продолжая процесс табулируем функции F3(), x3() и т.д. В таблице 6 заполняем только одну диагональ для значения =700.
Таблица 2
-х2 |
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
|
X2 |
F(-x2) f2(x2) |
0 |
15 |
26 |
37 |
46 |
53 |
59 |
63 |
0 |
0 |
0 |
15* |
26 |
37 |
46 |
53 |
59 |
63 |
100 |
15 |
15* |
30* |
41* |
52* |
61* |
68 |
74 |
--- |
200 |
24 |
24 |
39 |
50 |
61* |
70* |
77* |
--- |
--- |
300 |
30 |
30 |
45 |
56 |
67 |
76 |
--- |
--- |
--- |
400 |
36 |
36 |
51 |
62 |
73 |
--- |
--- |
--- |
--- |
500 |
40 |
40 |
55 |
66 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
600 |
43 |
43 |
58 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
700 |
45 |
45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Таблица 3
|
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
F2() |
0 |
15 |
30 |
41 |
52 |
61 |
70 |
77 |
x2() |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
200 |
x2() |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
200 |
200 |
Таблица 4
-х3 |
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
|
Х3 |
F(-x3) f2(x3) |
0 |
15 |
30 |
41 |
52 |
61 |
70 |
77 |
0 |
0 |
0 |
15* |
30* |
41 |
52 |
61 |
70 |
77 |
100 |
9 |
9 |
24 |
39 |
50 |
61 |
70 |
79 |
--- |
200 |
30 |
30* |
45* |
60* |
71* |
82* |
91* |
--- |
--- |
300 |
33 |
33 |
48 |
63 |
74 |
85 |
--- |
--- |
--- |
400 |
31 |
31 |
46 |
61 |
72 |
--- |
--- |
--- |
--- |
500 |
39 |
39 |
54 |
69 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
600 |
45 |
45 |
60 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
700 |
49 |
49 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Таблица 5
|
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
F3() |
0 |
15 |
30 |
45 |
60 |
71 |
82 |
91 |
X3() |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
X3() |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Таблица 5
-х4 |
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
|
Х4 |
F(-x4) f2(x4) |
0 |
15 |
30 |
45 |
60 |
71 |
82 |
91 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
91 |
100 |
24 |
|
|
|
|
|
|
106 |
--- |
200 |
36 |
|
|
|
|
|
107 |
--- |
--- |
300 |
42 |
|
|
|
|
102 |
--- |
--- |
--- |
400 |
46 |
|
|
|
91 |
--- |
--- |
--- |
--- |
500 |
48 |
|
|
78 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
600 |
49 |
|
64 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
700 |
49 |
49 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Zmax = 107 тыс. руб.,
причем четвертому предприятию должно быть выделено
х4* = х4(700) = 200 тыс. руб.
На долю остальных трех предприятий остается 500 тыс. руб. Из Таблицы 5 видно, что третьему предприятию должно быть выделено
х3* = х3(700 - х4*) = х3(500) = 200 тыс. руб.
Продолжая обратный процесс, находим
х2* = х2(700 - х4* - х3*) = х2(300) = 100 тыс. руб.
На долю первого предприятия останется
х1* = 700 - х4* - х3* - х2* = 200 тыс. руб.
Таким образом, наилучшим является следующее распределение капитальных вложений по предприятиям:
х1* = 200; |
Zmax = 107 |
х2* = 100; |
|
х3* = 200; |
|
х4* = 200 |
Этот план обеспечивает производственному объединению наибольший возможный прирост прибыли 107 тыс. руб.
В качестве проверки правильности решения задачи можно использовать равенство
f1(x1*) + f2(x2*) + f3(x3*) + f4(x4*) = Zmax
f1(200) + f2(100) + f3(200) + f4(200) = 26 + 15 + 30 + 36 = 107 = Zmax
Следовательно, полученные решения верны.