- •Проверить на идентифицируемость каждое уравнение системы.
- •Проверить на идентифицируемость систему в целом.
- •Преобразовать структурную модель в приведенную.
- •Оценить неизвестные параметры системы уравнений с помощью косвенного метода наименьших квадратов.
- •Оценить неизвестные параметры системы уравнений с помощью двухшагового метода наименьших квадратов.
Оценить неизвестные параметры системы уравнений с помощью двухшагового метода наименьших квадратов.
Строим приведенную форму модели для оценивания её параметров обычным МНК.
В матричных обозначениях эта система будет выглядеть следующим образом:
Вычисляем оценки приведенных коэффициентов
-0,84 |
1,22 |
-1,18 |
|
|
|
-0,1 |
0,04 |
0,01 |
|
|
|
0,12 |
1,12 |
4,98 |
|
|
|
=
Наша исходная система в матричных обозначениях выглядит следующим образом:
Прогнозы эндогенных переменных получаем из следующего выражения:
1 ,93 |
0,06 |
11,49 |
3,47 |
-3,79 |
5,29 |
2,4 |
-3,29 |
3,32 |
… |
… |
… |
-1,29 |
0,45 |
-10,21 |
1,49 |
-0,38 |
7,76 |
-1,39 |
4,84 |
3,53 |
=
Оценки параметров исходной системы находим по следующей формуле:
, где - матрица, составленная из столбцов матриц .
Получили следующие структурные оценки:
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Тогда, используя структурную форму, имеем:
Выводы
Из проведенного анализа видим, что применив два различных метода (косвенный метод МНК и двухшаговый МНК) мы получили одинаковые результаты, что и должно было произойти, так как данная система уравнений идентифицируема. Таким образом, умудрённый эконометрическим опытом, Робинзон, весь процесс рыбалки может описать следующей системой эконометрических уравнений:
Интерпретации:
b13 : при увеличении веса пойманной рыбы ваху на 1 кг., вес добытых кальмаров уменьшается в среднем на 8,42 кг..
a11 : при увеличении силы ветра на 1 фут в секунду, вес кальмаров в среднем уменьшается на 10,79 кг.
a13 : при увеличении температуры воды на 10 С, вес добытых кальмаров увеличивается в среднем на 42,04 кг.
b23 : при увеличении веса пойманной рыбы ваху на 1 кг., вес добытых сардин уменьшается в среднем на 1,03 кг.
a22 : при увеличении температуры воздуха на 10 С, вес добытых сардин увеличивается в среднем на 0,05 кг.
a23 : при увеличении температуры воды на 10 С, вес добытых сардин увеличивается в среднем на 6,26 кг.
b31 : при увеличении веса пойманных кальмаров на 1 кг., вес добытых рыб ваху увеличивается в среднем на 1,65 кг.
b32 : при увеличении веса пойманных сардин на 1 кг., вес добытых рыб ваху увеличивается в среднем на 4,28 кг.
a31 : при увеличении температуры воды на 10 С, вес добытых рыб ваху уменьшается в среднем на 5,02 кг.
Рекоммендации:
Если Робинзон хочет поймать больше кальмаров, то ему следует ходить на рыбалку, когда температура воды наиболее высокая, а сила ветра наименьшая.
Если Робинзон хочет поймать больше сардин, то ему следует ходить на рыбалку, когда температура воды и воздуха наиболее высокие.
Если Робинзон хочет поймать больше рыб ваху, то ему следует ходить на рыбалку, когда температура воды ниже.