МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Вологодский государственный технический университет»

(ВоГТУ)

Кафедра экономической теории, учёта и анализа

ЭКОНОМЕТРИКА

методические указания к курсовой работе

Факультет: экономический

Направление подготовки: 080100.68 – экономика

Магистерская программа: математические методы анализа экономики

Специальность: 080103 – национальная экономика

ВОЛОГДА

2012

УДК 330.43

Эконометрика: Методические указания к курсовой работе. – Вологда: ВоГТУ, 2012. – 31 с.

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Эконометрика» предназначены для студентов экономического факультета специальности «Национальная экономика» и магистерской программы «Математические методы анализа экономики» очной формы обучения.

Методические указания включают порядок написания, структуру и содержание курсовой работы, возможные темы курсовых работ и примерные планы их написания. Особое внимание уделено практической части работы с использованием прикладных пакетов при эконометрическом моделировании.

Утверждено редакционно-издательским советом ВоГТУ.

Составители: М.Б. Перова, д.э.н., профессор кафедры экономической теории, учёта и анализа ВоГТУ;

А.И. Метляхин, к.э.н., доцент кафедры экономической теории, учёта и анализа ВоГТУ.

Рецензент:

Введение

Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины «Эконометрика». Она представляет собой самостоятельную разработку конкретной темы небольшого объема с элементами научного анализа, отражающую приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки, умение использовать научную и специальную литературу, анализировать статистические материалы, делать обстоятельные и обоснованные выводы.

Курсовая работа представляет собой результат выполнения следующих взаимосвязанных этапов:

1)  выбор темы исследования;

2)  ознакомление с литературой по теме исследования;

3)  разработка рабочего плана;

4)  сбор необходимой исходной информации для выполнения работы;

5)  анализ, моделирование и обобщение материалов исследования, формулировка основных выводов и рекомендаций;

6)  оформление курсовой работы;

7)  проверка курсовой работы преподавателем;

8)  защита курсовой работы.

При выполнении курсовой работы рекомендуется использовать литературу, перечень которой приведен в программе дисциплины и в методических указаниях, результаты теоретических разработок и практических исследований по выбранной теме, периодические публикации, информацию системы Internet.

Выбор темы производится исходя из специфики эконометрического метода исследования (примерный список тем курсовых работ представлен в приложении 1). Успешное достижение заявленной цели исследования возможно при соблюдении следующих условий:

- достаточно большой объем выборки, чтобы обеспечить статистическую надежность результатов;

- набор показателей, представляющих исходные данные, всесторонне описывает поведение изучаемого объекта или процесса;

- среди выбранных показателей выделены результативный (иногда их может быть несколько) и факторные показатели.

Результаты, полученные при выполнении курсовой работы, могут быть использованы студентами при подготовке докладов на студенческой научной конференции, выполнении выпускной квалификационной работы.

1. Порядок написания, структура и содержание курсовой работы

После выбора и утверждения темы курсовой работы требуется изучение соответствующей литературы по исследуемой теме, затем выдвигается рабочая гипотеза и составляется рабочий план. Исходная рабочая гипотеза и план работы обсуждаются в студенческой группе.

План представляет собой развернутое содержание курсовой работы, отражающее все существенные вопросы по выбранной теме. В процессе написания работы по согласованию с преподавателем в план могут вноситься некоторые изменения и уточнения.

Структура курсовой работы включает следующие составляющие:

- титульный лист;

- содержание;

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения.

Титульный лист оформляется в соответствии с примером, приведенным в приложении 2.

В содержании работы отражаются не только названия глав и параграфов курсового проекта, но и страницы, на которых начинаются эти разделы.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, ее важность, определяется цель и формулируются задачи исследования, указываются объект, предмет и эмпирическая база, а также методы исследования. После выполнения основной части работы введение корректируется, т.к. по результатам написания курсовой работы возможны изменения. По объему введение не должно превышать 2–3 страниц.

Основная часть работы включает главы, состоящие из разделов, последовательно и логично раскрывающих содержание исследования. Основная часть работы подразделяется на теоретическую и практическую части.

В заключении содержится краткая формулировка результатов, полученных в ходе работы. В этой части работы курсовой работы суммируются результаты осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из работы, подчеркивается их практическая значимость. Примерный объем заключения составляет 2–3 страницы.

Список использованных источников содержит все использованные, цитируемые или упоминаемые в работе законодательные документы, книги, журналы, статьи, источники статистической информации.

В приложениях может содержаться вспомогательный материал к основному содержанию работы: промежуточные расчеты, таблицы дополнительных цифровых данных, схемы, графики, иллюстрации, копии финансовых документов и т.д.

Рекомендуемый объем работы составляет 30–35 страниц машинописного текста без учета приложений.

Ниже приводится содержание основной части курсовой работы.

Содержание основной части курсовой работы при изучении множественной взаимосвязи

1. Теоретические аспекты эконометрического анализа изучаемого явления

Этот раздел включает необходимые понятия, определения, теоретический анализ различных сторон изучаемой проблемы. Описывается объект исследования. Теоретически обосновываются факторы, оказывающие влияние на результативный показатель.

2. Построение и анализ уравнений парной регрессии

Дается краткое описание исходных данных. Производится выбор уравнений регрессии. Строятся парные уравнения регрессии (линейные или нелинейные) по каждому из факторов, влияние которых теоретически обосновано в разделе 1. Результаты расчета показателей, характеризующих качество и надежность уравнений целесообразно свести в таблицу. По каждому уравнению обязательна интерпретация полученных результатов.

3. Построение и анализ уравнения множественной регрессии

Начальный анализ исходных данных включает выявление мультиколлинеарности. Следует обратить внимание, что если исходные данные расположены в хронологическом порядке, то в модели следует учесть фактор времени. Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии в естественной форме и в стандартизованном масштабе находятся при использовании типовых пакетов на ЭВМ. Рассчитываются частные коэффициенты эластичности и делаются выводы по ним. Вычисляются частные коэффициенты корреляции и детерминации, делается заключение о степени влияния анализируемых факторов на результативный показатель и целесообразности включения их в уравнение множественной регрессии. Множественный коэффициент корреляции определяется, если частные коэффициенты корреляции оказались значимыми и связь между результативным признаком и факторами, включенными в модель, действительно существует. Оценивается качество построенной модели на основании коэффициента множественной детерминации. Делается заключение о степени пригодности построенной модели для анализа результативного показателя. Оценивается надежность множественного коэффициента корреляции и уравнения множественной регрессии на основании критерия Фишера. Выполняется проверка надежности частных коэффициентов корреляции и параметров уравнения множественной регрессии по критерию Стьюдента. Строится окончательное уравнение регрессии. Интерпретируются значения коэффициентов регрессии.

Содержание основной части курсовой работы при моделировании временного ряда

1. Теоретические аспекты эконометрического анализа изучаемого явления

Этот раздел включает необходимые понятия, определения, анализ изучаемой проблемы. Описывается объект исследования.

2. Построение тренда

Определяется тип временного ряда. Выполняется статистический анализ ряда динамики. Выполняется анализ на наличие выбросов в исходной выборке. Определяются коэффициенты автокорреляции уровней, строится автокорреляционная функция данного временного ряда и делается заключение о наличии линейной или нелинейной тенденции.

Выполняется предварительная обработка временного ряда:

- за основу может быть выбран не исходный временной ряд, а производный от него, например ряд темпов прироста или абсолютных приростов;

- выполняется сглаживание ряда с помощью скользящей средней простой или взвешенной (в зависимости от формы предполагаемого тренда);

- дополняются недостающие значения временного ряда, модифицируются значения, идентифицированные как выбросы.

Оцениваются параметры уравнения тренда. Проверяется значимость полученного уравнения тренда.

3. Построение модели временного ряда

Определяется, какой модели временного ряда (аддитивной или мультипликативной) соответствуют наблюдаемые значения ряда динамики. Строится ряд остатков на основе исключения из наблюдаемых значений переменной теоретических значений, полученных по уравнению тренда. Выделяется сезонная компонента. На основе коррелограммы или непараметрическими методами определяется наиболее вероятное значение периода основной циклической составляющей, проверяется значимость периодической компоненты. Выбирается форма циклической составляющей, оцениваются её параметры.

Анализ и моделирование остатков. Строится ряд остатков после исключения из наблюдаемых значений регулярных компонент (тренд, сезонность). На основании стандартной ошибки уравнения выполняется оценка качества модели и выбор лучшей модели временного ряда. Формируется единая модель временного ряда.

Используя построенную модель временного ряда, строится точечный прогноз для будущих значений анализируемого ряда динамики и доверительный интервал прогноза.