15. Учитывая, что:

Р*(1 + ni)-(1 + г) = Р-(1 + ni ),

то простая ставка процентов, обеспечивающая реальную эф­фективность кредитной операции при уровне инфляции за срок кредита будет равна:

i_r=(ni+r+nir)/n, (15)

где i— эффективность кредитной операции,

r — уровень инфляции за срок кредита.

Задача 6. Банк выдал кредит 800 000 руб. на год, требуемая реальная доходность операции равна 5% годовых. Ожидаемый уровень инфляции — 70%.

Определить:

а) ставку процентов по кредиту с учетом инфляции,

б) погашаемую сумму,

в) сумму начисленных процентов.

Формулу (14) можно записать в следующем виде:

16. Р(1 +ni)-In =P(1 + ni_r), (16) где In — индекс инфляции за срок кредита.

Таким образом, ставка процентов по кредиту, учитывающая инфляцию, равна:

17. I_r = ((1+ni) In - 1)/n. (17) Решите самостоятельно.

Задача 7. Банк выдал кредит на 6 месяцев в размере 1 млн руб. Ожидаемый уровень инфляции в месяц — 2%. Требуемая реальная доходность операции — 5% годовых.

Определить:

а) индекс инфляции за срок кредита (In),

б) ставку процентов по кредиту с учетом инфляции (I_r);

в) погашаемую сумму (S),

г) сумму процентов по кредиту (I).

Задача 8. Кредит 1 млн руб. выдан 17.05.1999 г. по 22.08.1999 г. При выдаче кредита считаем, что индекс цен к моменту его пога­шения составит 1,2. Требуемая реальная доходность кредитной операции — 4% годовых. Расчетное количество дней в году — 360.

Определить:

а) ставку процентов по кредиту с учетом инфляции (I_r),

б) погашаемую сумму (Sr);

в) сумму процентов за кредит (I).

Задача 9. Вексель учитывается в банке за полгода до срока его погашения. Месячный уровень инфляции — 3%. Реальная доходность операции учета — 5% годовых (соответствует реаль­ной доходности кредитных операций).

Определить:

а) индекс инфляции за срок от даты учета до даты погашения (In);

б) ставку процентов по кредиту, учитывающую инфляцию (Ir);

в) доходность операции (d).

18.d=i/(1+ni),

где d — доходность операции.

Практическое занятие№6

Задача 1. В условиях перегрева экономики центральный банк увеличил учетную ставку с 5 до 10% и предложил к пере­учету векселя, номиналом 100 руб. на сумму 200 тыс. руб. Как изменится денежная масса в экономике при условии, что норма обязательных резервов составляет 10%?

Задача 2. Как должна измениться учетная ставка централь­ного банка, если в стране наблюдается дефицит денежной массы в размере 500 тыс. руб. при норме обязательных резервов 20%?

Задача 3. Как изменится цена векселя (цена, по которой центральный банк учитывает векселя) при увеличении учетной ставки в два раза с 16 до 32% и при номинале векселя в 200 руб. Какую политику при этом осуществляет центральный банк?

Задача 4. Как изменится денежная масса в экономике, если центральный банк уменьшит учетную ставку до 5% при норме обязательных резервов 5% и объеме вексельного рынка в 600 тыс. руб.? Какую политику при этом проводит центральный банк?

Задача 5. Допустим, норма банковских резервов равна 0,25, объем депозитов превышает объем наличности в два раза. Цен­тральный банк проводит политику уменьшения учетной ставки. На какую сумму должны быть представлены векселя чтобы обеспечить увеличение денежной массы на 16 млрд. руб.? Задача 6. Выберите правильные ответы и обоснуйте их. Проводя политику «дорогих денег», центральный банк может:

а) повысить норму обязательных резервов,

б) уменьшить учетную ставку,

в) понизить норму обязательных резервов,

г) повысить доходность государственных ценных бумаг,

д) увеличить учетную ставку.

Задача 7. К чему может привести увеличение центральным банком ставки рефинансирования и почему:

а) увеличит спрос на ценные бумаги,

б) увеличит доходность ценных бумаг,

в) увеличит предложение ценных бумаг,

г) уменьшит доходность ценных бумаг.

Задача 8. Для борьбы с галопирующей инфляцией в условиях высоких кредитных рисков центральный банк должен:

а) увеличить норму обязательных резервов,

б) увеличить доходность ценных бумаг,

в) увеличить ставку рефинансирования.

Практическое занятие№7

Задача 1. Какие из перечисленных операций относятся к пассивным операциям центрального банка:

а) эмиссия банкнот,

б) покупка государственных облигаций,

в) покупка казначейских векселей,

г) прием вкладов населения,

д) прием вкладов предприятий,

е) прием вкладов государства,

ж) прием вкладов банков,

з) покупка иностранной валюты,

и) переучет векселей.

Задача 2. Какие из перечисленных операций относятся к ак­тивным операциям центрального банка:

а) эмиссия банкнот,

б) покупка государственных облигаций,

в) покупка казначейских векселей,

г) прием вкладов населения,

д) прием вкладов предприятий,

е) прием вкладов государства,

ж) прием вкладов банков,

з) покупка иностранной валюты,

и) переучет векселей.

Задача 3. Эмиссия банкнот относится:

а) к активным операциям,

б) к пассивным операциям,

Задача 4. Ломбардный кредит — это:

а) кредитование банков под залог ценных бумаг,

б) выдача кредитов предприятиям

Задача 5. Центральный банк вправе:

а) покупать государственные ценные бумаги,

б) покупать корпоративные ценные бумаги,

в) переучитывать коммерческие векселя.

Практическое занятие№8

Задача 1. Какие из перечисленных операций относятся кпассивным операциям центрального банка:

а) эмиссия банкнот,

б) покупка государственных облигаций,

в) покупка казначейских векселей,

г) прием вкладов населения,

д) прием вкладов предприятий,

е) прием вкладов государства,

ж) прием вкладов банков,

з) покупка иностранной валюты, и) переучет векселей.

Задача 2. Какие из перечисленных операций относятся к ак­тивным операциям центрального банка:

а) эмиссия банкнот,

б) покупка государственных облигаций,

в) покупка казначейских векселей,

г) прием вкладов населения,

д) прием вкладов предприятий,

е) прием вкладов государства,

ж) прием вкладов банков,

з) покупка иностранной валюты, и) переучет векселей.

Задача 3. Эмиссия банкнот относится:

а) к активным операциям,

б) к пассивным операциям,

Задача 4. Ломбардный кредит — это:

а) кредитование банков под залог ценных бумаг,

б) выдача кредитов предприятиям. Задача 5. Центральный банк вправе:

а) покупать государственные ценные бумаги,

б) покупать корпоративные ценные бумаги,

в) переучитывать коммерческие векселя.

Баланс Центрального банка

Операции Центрального банка отражаются в его балансе, кото­рый состоит из активов и пассивов. К активным статьям баланса относятся: драгоценные металлы; средства в иностранной валюте, размещенные у нерезидентов; кредиты в рублях, в том числе кре­диты кредитным организациям — резидентам и нерезидентам; цен­ные бумаги, включая государственные бумага; прочие активы. К пассивным статьям относятся: наличные деньги в обращении; сред­ства на счетах в Центральном банке, в том числе Правительства РФ, кредитных организаций — резидентов и нерезидентов; средства в расчетах; капитал; прочие пассивы. Как и в любом балансе, активы Центрального банка должны быть равны пассивам (см. табл.).

аблица

Баланс Банка России

Актив		Пассив
Драгоценные металлы	6,7		Наличные деньги в обращении		28,5
Средства и ценные бумаги в иностранной валюте	25		Средства на счетах в Банке России		31,3
Кредиты и депозиты 8,9 91,1	24		из них: -Правительства РФ -кредитных организаций – резидентов		19,9 60,9
			Средства в расчетах		1,7
Ценные бумаги	34,2		Капитал и резервы		14,2
Из них: - ценные бумаги Правительства РФ	83,1		Прочие пассивы		24,3
Прочие активы	9,7		Из них: - кредиты МВФ		44,7
Итого	100	Итого		100

Выберите правильные ответы.

Задача 1. Какие из названных статей относятся к активным статьям баланса Центрального банка:

а) резервы коммерческих банков,

б) счета государства,

в) государственные ценные бумаги,

г) ссуды банкам,

д) иностранная валюта,

е) средства в расчетах,

ж) банкноты,

з) учет векселей.

Задача 2. Какие из названных статей относятся к пассивным статьям баланса Центрального банка:

а) резервы коммерческих банков,

б) счета государства,

в) государственные ценные бумаги,

г) ссуды банкам,

д) иностранная валюта,

е) учет векселей.

ж) банкноты,

з) средства в расчетах.

Задача 3. Составьте баланс Центрального банка на основе следующих данных:

• наличные деньги в обращении — 237 121 млн руб.

• государственные ценные бумаги — 236 499 млн руб.

• кредиты — 199 837 млн руб.

• иностранная валюта — 211 468 млн руб.

• кредиты кредитным организациям резидентам — 15 863 млн руб.

• средства на счетах — 261 393 млн руб.

• средства в расчетах — 13 880 млн руб.

• драгоценные металлы — 55 872 млн руб.

• средства на счетах государства — 52 149 млн руб.

• ценные бумаги — 284 521 млн руб.

• средства на счетах кредитных организаций-резидентов — 159 070 млн руб.

• капитал — 118 027 млн руб.

• прочие активы — 80 935 млн руб.

• прочие пассивы — 202 212 млн руб.

Задача 4. Какие статьи баланса Центрального банка имеют наибольший удельный вес и с чем это связано?

Задача 5. Как изменится баланс Центрального банка при уве­личении денежной массы на 3 млрд руб. и что необходимо пред­принять банку для восстановления равновесия баланса?

Задания на контрольную работу

Задание для контрольной работы выбирается студентом самостоятельно по последней цифре зачетной книжки. Объем работы должен быть не менее 12 лис­тов печатного текста формата А4.

0. вариант

1. .Необходимость денег, их возникновение и сущность. 2.Возникновение и развитие банков.

1 вариант

1 .Функции и виды денег.

2.Номиналистическая теория денег. Первые представители - англичане Дж.Беркли, Дж. Стюарт. Сущность номинализма раскрыл в своей теории немец­кий экономист Г. Кнапп в 1980г., в чем ошибочность государственной теории де­нег Г. Кнаппа. Критика К.Маркса.

2 вариант

1.Понятие банковской системы, ее элементы.

2.Количественная теория денег. (Впервые выдвинул Боден в 16, 18 в.в. - яр­кий представитель Д. Рикардо).

Рассмотреть два варианта количественной теории:

• трансакционный (взгляды американского экономиста И. Фишера)

• кембриджский вариант или теория кассовых остатков (взгляды А. Мар­шалла, А. Пигу, Д. Робертсона).

3 вариант

1.Безналичный денежный оборот: аккредитивная и чековая форма расчетов

2.Современный монетаризм. При изучении количественной теории денег нужно рассмотреть ее разновидность - современный монетаризм. (И. Фридман). Важно показать практическое применение этой теории при развитии рыночных отношений. Монетаристкая школа возникла в 50 г. в США как "Чикагская шко­ла", во главе стоял И. Фридман.

4 вариант

1 .Балансы международных расчетов.

2.Теории инфляции: Кейнсианская теория инфляции (взгляды Дж. Кейнса и Б. Хансен), Монетаристская концепция инфляции (И.Фридман и др.).

5 вариант

1.Инфляция в России: сущность, принципы, последствия.

2.Теории кредита. (В этой теме необходимо показать основные теории и концепции в области кредита, созданные и разработанные видными экономиста­ми различных стран. При анализе натуралистической теории кредита важно уяс­нить взгляды А.Смита, Д.Рикардо. При освещении капиталотворческой теории кредита нужно рассмотреть теорию кредита Дж. Ло, Маклеода, А.Гана, Шумпете-ра и особенно подробно теорию Дж. М. Кейнса проанализировать теорию К.Маркса о сущности, функциях и роли кредита).

6 вариант

1.Валютные отношения и валютная система (Национальная и мировая ва­лютная системы и их элементы. Эволюция мировой валютной системы).

2.Денежная система России.

7 вариант

1.Банковская система США и ее особенности.

2.Международные финансовые и кредитные институты (цель создания МФКИ, характеристика МВР и МБРР - занимающих ведущее место в развитии международного сотрудничества. Показать направления развития международ­ных валютно-кредитных отношений).

8 вариант

1 .Необходимость и сущность кредита.

2.Рынок ссудных капиталов. Необходимо указать источники ссудного капи­тала, сущность, роль кредита, функции рынка ссудных капиталов, институцио­нальную и функциональную структуру рынка ссудного капитала. Особенности развития рынка капиталов США, стран Западной Европы, Японии.

9 вариант

1.Организация налично-денежного оборота в РФ и его прогнозирование.

2.Денежные системы США, Англии.

Методические указания по выполнению контрольной работы

Контрольная работа по дисциплине "Деньги, кредит, банки" выполняется студентами заочной формы обучения в соответствии с учебным планом.

Контрольная работа выполняется студентами до проведения занятий по дисциплине и, поэтому ее целью является изучение и закрепление материала кур­са. Без успешной защиты контрольной работы студент не допускается к сдаче за­чета (экзамена).

Общий объем контрольной работы учебная тетрадь 18 листов или 12 стра­ниц машинописного текста формата А4.

Контрольная работа носит теоретический характер. Вопросы, предложен­ные в вариантах выполняются согласно плану, разработанному студентом само­стоятельно. В процессе написания работы студент может использовать литерату­ру, предложенную в настоящих методических указаниях или любую другую не старше 2001 года выпуска. В конце работы должен быть список использованных источников. В тексте работы должны быть сноски на источник.

Контрольная работа по дисциплине сдается до наступления экзаменацион­ной сессии и должна быть защищена до сдачи зачета (экзамена) по курсу "Деньги, кредит, банки".

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Факторы, определяющие количество денег в обращении. Законы денежного обращения.

2. Денежная масса. Денежные агрегаты.

3. Скорость движения денег. Оборачиваемость денег в платежном обороте. Факторы, влияющие на скорость обращения денег.

4. Виды денег. Бумажные деньги. Кредитные деньги. Роль кредитных денег в денежном обращении.

5. Денежная система. Типы денежных систем.

6. Эмиссионная система. Способы эмиссии наличных и безналичных денег.

7. Виды кредитных денег и их развитие в современной денежной системе.

8. Сущность инфляции. Причины возникновения инфляции.

9. Антиинфляционная политика и ее основные направления.

10. Особенности инфляционного процесса в Российской Федерации.

11. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Скрытая инфляция. Понятие и механизм развития импортируемой инфляции.

12. Деньги: их необходимость и происхождение.

13. Сущность денег и функции денег.

14. Роль денег в современной рыночной экономике.

15. Денежная система Российской Федерации.

16. Виды современной инфляции и ее классификация по странам.

17. Закономерности инфляционного процесса.

18. Социально-экономические последствия инфляции.

19. Формы и методы стабилизации денежного обращения. Денежные реформы. Особенности денежных реформ в условиях «шоковой терапии».

20. Цели задачи централизованного управления банковской системой. Понятие банковской системы Российской Федерации. Банк России, как ядро банковской системы.

21. Инструменты и методы денежно-кредитного регулирования Банка России. Особенности современного этапа денежно-кредитного регулирования.

22. Типы денежно-кредитной политики центральных банков. Выбор и эффективность денежно-кредитной политики.

23. Учетная (дисконтная) политика Банка России.

24. Понятие кредитной системы Российской Федерации. Роль Банка России в регулировании кредитной системы.

25. Понятие парабанковской системы. Специализированные финансовые институты.

26. Правовые основы функционирования Банка России.

27. Функции и операции Банка России.

28. Происхождение и сущность банка.

29. Типы банков и их характеристика.

30. Принципы деятельности коммерческих банков.

31. Функции коммерческих банков.

32. Организационная структура коммерческого банка.

33. Роль коммерческих банков в кредитной системе.

34. Баланс коммерческого банка и принципы его построения. Виды счетов баланса.

35. Ресурсы коммерческого банка. Структура ресурсов.

36. Классификация пассивных операций банка.

37. Понятие депозита банка. Классификация депозитов.

38. Понятие депозита до востребования. Классификация депозитов до востребования.

39. Цель депозитных операций банка, принципы их проведения.

40. Показатели, характеризующие депозитные операции банка.

41. Понятие кредитных отношений, их классификация. Понятие ссуды и кредита.

42. Ссудные операции банков и их классификация

43. Виды ссудных счетов банка. Контокоррентный кредит. Кредитная линия.

44. Организация кредитования клиентов в банке.

45. Понятие кредитоспособности ссудозаемщика и методики ее определения.

46. Оформление кредитной сделки, Начисление процентов.

47. Организация кассовых операций банка.

48. Прием и выдача наличных денег в банке.

49. Основные требования к оформлению денежно-расчетных документов. Ревизия кассы банка.

50. Понятие ссудного капитала и ссудного процента.

51. Основные принципы кредита.

52. Основные функции кредита.

53. Основные формы кредита.

54. Понятие системы безналичных расчетов и платежей. Принципы организации безналичных расчетов.

55. Способы, источники и очередность платежей.

56. Расчеты платежными поручениями, требованиями.

57. Чековая форма расчетов.

58. Виды акцепта при совершении платежей.

59. Расчеты аккредитивами.

60. Расчеты по инкассо. Расчеты с использованием пластиковых карт.

Распределение учебных часов по видам и формам обучения в часах

№ ТЕМЫ	Дневная форма обучения		Заочная форма обучения		Ускоренная заочная форма обучения
	лекции	практики	лекции	практики	лекции	практики
1	8	4	4	4	4	2
2	8	4	4	4	4	2
3	6	3	2	-	-	-
4	6	3	2	-	-	-
5	6	3	2	4	-	2
ИТОГО: за семестр	34	17	14	12	8	6
Форма отчетности	зачет		зачет контр. работа №1		зачет контр. работа №1
6	6	3	2	2	4	2
7	8	4	4	4	2	2
8	6	3	2	2	2	2
9	6	3	2	-	2	-
10	8	4	4	4	2	-
ИТОГО: за семестр	34	17	14	12	12	6
ИТОГО: за обучение	68	34	28	24	20	12
Форма отчетности	Экзамен		Экзамен контр.работа №2		Экзамен контр.работа №2

Библиографический список

Основная литература:

1. Жуков, Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.П. Печникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 600с.

2. Лаврушин, О.И. Деньги, кредит, банки: учебник / О.И. Лаврушин. – М.: КНОРУС, 2004. – 576с.

3. Смирнова, Е.Г. Банковское дело: учеб. пособие / Е.Г. Смирнова. – Вологда: ВоГТУ, 2004. – 122с.

Методическая литература:

1. Деньги, кредит, банки: рабочая программа и методические указания по выполнению контрольных работ / сост.: И.Л. Квашина. – Вологда: ВоГТУ, 2003. – 21с.

2. Жуков, Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: учеб. пособие для вузов / Е.Ф. Жуков.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 310с.

Дополнительная литература:

1. Ширинская, Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт / Е.Б. Ширяевская. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 144с.

2. Дробозина, Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов / Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андосова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 479с.

46