![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
- •Нет верного утверждения
- •Возрастающей, вогнутой и непрерывной
- •Возрастающей, вогнутой и непрерывной
- •Возрастающей, вогнутой и непрерывной
- •Нет верного утверждения
- •1.8. Годовой внутренней доходностью облигации называют:
- •Нет верного утверждения
- •2.2. Купонная облигация с внутренней доходностью r и платежами, осуществляемыми 4 раза в год по купонной ставке f погашается через 3 года. Котируемая цена облигации принимает наибольшее значение:
- •2.3. Купонная облигация с внутренней доходностью r и платежами, осуществляемыми 4 раза в год по купонной ставке f погашается через 3 года. Котируемая цена облигации принимает наибольшее значение:
- •2.5. Значение внутренней доходности облигации при непрерывном начислении процента r и начисления процента m раз в год r(m) связаны между собой соотношением:
- •Нет верного ответа
- •Периодом применения процентной ставки
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
- •Сумме сроков от текущего момента до каждого платежа по облигации, взвешенных текущими значениями этих платежей
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Нет верного утверждения
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Нет верного утверждения
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Сумме текущей стоимости облигации, вычисленной при ставке r1 и всех купонных платежей до момента времени t
- •Возрастающими и несовпадающими
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
f1>f2, D1>D2, C1<C2
f1<f2, D1<D2, C1>C2
f1>f2, D1>D2, C1<C2
Нет верного утверждения
4.2. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
f1>f2, D1>D2, C1>C2
f1<f2, D1>D2, C1<C2
f1<f2, D1>D2, C1>C2
Нет верного утверждения
4.3. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
f1>f2, D1>D2, C1>C2
f1<f2, D1<D2, C1>C2
f1<f2, D1>D2, C1>C2
f1<f2, D1>D2, C1<C2
4.4. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
f1>f2, D1>D2, C1<C2
f1>f2, D1>D2, C1>C2
f1>f2, D1<D2, C1<C2
f1>f2, D1<D2, C1>C2
f1<f2, D1<D2, C1>C2
f1<f2, D1>D2, C1<C2
нет верного утверждения
4.5. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
f1>f2, D1>D2, C1<C2
f1<f2, D1<D2, C1>C2
f1>f2, D1>D2, C1>C2
нет верного утверждения
4.6. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
f1>f2, D1<D2, C1<C2
f1>f2, D1<D2, C1>C2
f1<f2, D1>D2, C1<C2
нет верного утверждения
4.7. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
f1>f2, D1>D2, C1<C2
f1<f2, D1>D2, C1>C2
f1>f2, D1>D2, C1>C2
нет верного утверждения
4.8. Дюрацией облигации при начислении процента m в год по ставке внутренней доходности r называют число равное:
Сумме сроков от текущего момента до каждого платежа по облигации, взвешенных текущими значениями этих платежей
сроку от текущего момента до платежа при погашении облигации, взвешенного его текущим значением
сумме сроков от текущего момента до момента осуществления каждого платежа по облигации, взвешенными величинами этих платежей
значению производной текущей стоимости облигации по ставке её внутренней доходности
5.1. Планируемая себестоимость инвестиций в облигацию на момент времени t между текущим моментом и моментом погашения облигации при равных безрисковых процентных ставках r на все сроки инвестирования будет равна: