- •Раздаточный материал «Сущность и виды банковских рисков. Система управления банковскими рисками»
- •Классификация банковских рисков
- •Функции процесса управления рисками
- •Компоненты эффективной системы управления рисками
- •Основные требования к современным информационным системам
- •Ключевые участники процесса корпоративного управления банковскими рисками
- •Характеристика зон банковского риска
- •Оценка степени риска
- •Критерии оценки степени риска
- •Методы регулирования риска
- •Методы анализа и управления рисками
- •Алгоритм стресс-тестирования
- •Метод сценариев
- •Метод Монте-Карло
- •Анализ чувствительности
- •Основные регламентирующие документы системы риск-менеджмента
- •Документы Банка России по организации системы риск-менеджмента
- •Список использованной литературы:
Анализ чувствительности
Анализ чувствительности – измерение тех изменений финансовых результатов, которые произойдут при определенном изменении некоторых параметров.
Можно производить анализ чувствительности стоимости облигации по отношению к сроку до погашения (обычно - на один день). Другим примером может служить анализ изменения стоимости облигации при изменении процентной ставки (скажем, на один процентный пункт). Показатель чувствительности цены облигации к изменению процентной ставки на определенную величину носит название модифицированной дюрации. Для опционов показатели чувствительности их цены к различным параметрам называют (греческие буквы) - дельта, гамма, ро и тд.
Основные регламентирующие документы системы риск-менеджмента
-
Политика (или Концепция) банка по управлению и контролю рисками. Определяет терминологию, критерии и параметры ограничения рисков, в рамках которых должны действовать все высшие и старшие менеджеры банка. Определяет процедуры и организационную структуру управления рисками, распределения обязанностей и зон ответственности (полномочий) подразделений.
-
Кредитная политика Банка. Концептуальный документ как элемент маркетинговой стратегии банка.
-
Положение банка “О регулировании кредитного риска”, в котором должны быть определены конкретные методы определения кредитного рейтинга заемщика/контрагента, оценки кредитного риска контракта, расчета лимитов и премий на риск и др. концептуальные вопросов управления кредитным риском.
-
Положение банка “О регулировании рыночного риска”, в котором должны быть определены конкретные методы оценки и управления рыночным риском, структуры применяемых лимитов и других инструментов ограничения и нейтрализации рыночного риска.
-
Положение банка “О регулировании процентного риска”, в котором должны определяться конкретные методы оценки и управления процентным риском, описание применяемых способов и инструментов его ограничения.
-
Положение “О хеджировании рыночных рисков”.
-
Методика “Расчета аналитического баланса и аналитических показателей банка”, для цели точного определения величины собственного капитала банка, уровня достаточности капитала и расчета совокупных объемно-позиционных лимитов.
-
Методика “Расчета достаточности капитала для целей контроля рисков”, - должна быть разработана в рамках системы контроля рисков на основе принципов, предложенных Базельским комитетом и с учетом особенностей нормативной базы ЦБ РФ.
-
Методика “Оценки кредитного риска эмитентов ценных бумаг, срочных и производных финансовых инструментов”.
-
Положение “Об оценке и порядке реализации залога и других форм обеспечения”.
-
Положение об управлении и контроле операционных рисков.
Документы Банка России по организации системы риск-менеджмента
-
Положение «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» №242-П от 27.01.2004.
-
Письма Банка России №70-Т, 76-Т, 92-Т, 119-Т, 87-Т, 59-Т, 173-Т, 15-1-3-16/2271, 99-Т.
-
Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы, перевод на сайте ЦБ.