- •Раздаточный материал «Сущность и виды банковских рисков. Система управления банковскими рисками»
- •Классификация банковских рисков
- •Функции процесса управления рисками
- •Компоненты эффективной системы управления рисками
- •Основные требования к современным информационным системам
- •Ключевые участники процесса корпоративного управления банковскими рисками
- •Характеристика зон банковского риска
- •Оценка степени риска
- •Критерии оценки степени риска
- •Методы регулирования риска
- •Методы анализа и управления рисками
- •Алгоритм стресс-тестирования
- •Метод сценариев
- •Метод Монте-Карло
- •Анализ чувствительности
- •Основные регламентирующие документы системы риск-менеджмента
- •Документы Банка России по организации системы риск-менеджмента
- •Список использованной литературы:
Классификация банковских рисков
|
Критерии классификации |
Виды банковских рисков |
|
Уровень риска |
Риски на макроуровне отношений Риски на микроуровне отношений |
|
Характер банковского продукта, услуг и операций |
Риск по забалансовым операциям Кредитный риск Расчетный риск Валютный риск Операционный риск и др. |
|
Степень обеспечения устойчивого развития банка |
Риск несбалансированной ликвидности Процентный риск Риск потери доходности Риск потери конкурентоспособности Риск капитальной базы Риск-менеджмент |
|
Факторы, образующие риск |
Внешние риски (политические, экономические, демографические, социальные, географические, прочие) Внутренние риски (в основной и вспомогательной деятельности, связанные с активами или пассивами банка, с качеством управления и реализацией финансовых услуг) |
|
Сфера и масштаб действия риска |
Риск, исходящий из страны Риск, связанный с деятельностью определенного типа банка Риск, связанный с деятельностью центров финансовой ответственности Риск, исходящий от банковских операций, в т.ч.: - от группы операций определенного вида (совокупный риск); - от отдельных операций с определенным клиентом (индивидуальный риск). |
|
Время возникновения |
Ретроспективные риски Текущие риски Перспективные риски |
|
Степень зависимости риска от банка |
Риск, зависимый от деятельности банка Риск, не зависимый от деятельности банка |
|
Вид банка |
Риск специализированного банка Риск отраслевого банка |
|
Величина риска |
Низкие риски Умеренные риски Полные риски |
|
Состав клиентской базы |
Риск, исходящий от крупных, средних и мелких клиентов Риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов |
|
Характер учета операций |
Риск по балансовым операциям Риск по внебалансовым операциям |
Управление рисками (или риск-менеджмент) – это процесс управления активами/пассивами, сделками и операциями банка с целью минимизации рисков конкретных сделок и операций, интегрированный в текущий процесс управления активами/пассивами соответствующих функциональных подразделений.
Процесс управления рисками - последовательность управленческих операций, выполняемые функциональными подразделениями и должностными лицами банка по принятию, контролю и ограничению уровня рисков.
Функции процесса управления рисками
-
Создание системы контроля рисков, включающей разработку организационных принципов, политик, методик, порядков и регламентов, проектирование и составление плана внедрения соответствующих информационных технологий.
-
Текущее планирование процесса управления рисков - текущий анализ рисков, расчет и утверждение лимитов, разработку мероприятий по их ограничению.
-
Регулирование - осуществление конкретных процедур принятия решений и операций текущего управления и ограничения рисков.
-
Учет и подготовка отчетности, обработка и анализ информации.
-
Последующий контроль за осуществлением всех установленных процедур ограничения рисков.
Система управления банковскими рисками – это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.