Модель со случайным эффектом

В модель включается константа:

.

Тогда получается обычная модель, но в ней появляется гетероскедастичность.

,

ошибки при фиксированных i при разных t будут коррелировать.

.

Матрица ковариацийй вектора :

при фиксированном i.

Можно применять обобщенный метод наименьших квадратов. Нужна матрица ковариаций. В этом случае она известна, по крайней мере допускает оценкую (при помощи Кронеккеровского произведения матрицы на единицу.

Получили Random effect estimator.