- •Часть 2
- •Санкт-Петербург
- •Глава 1. Модели общего
- •1.1. Макроэкономическое моделирование
- •1.2. Генезис макроэкономического моделирования общего экономического равновесия
- •1.2.1. Экономическая таблица ф. Кенэ
- •2 Млрд.
- •1.2.2. Схемы простого и расширенного воспроизводства к. Маркса
- •1.2.3. Модель общего экономического равновесия ж.Б. Сэя и л. Вальраса
- •Модель общего экономического равновесия л. Вальраса
- •1.2.4. Модель общего экономического равновесия в.Парето
- •Модель макроэкономического равновесия Вильфредо Парето
- •1.2.5. Модель «затраты-выпуск» в. Леонтьева
- •1.2.6. Вклад российский ученых в развитие макроэкономического моделирования
- •1.3. Неоклассическая модель общего экономического равновесия
- •1.3.1. Равновесие на рынке труда
- •1.3.2. Равновесие на рынке благ
- •1.3.3. Равновесие на денежном рынке
- •1.3.4. Общее экономическое равновесие в экономике в неоклассической модели
- •1.4. Упрощенная кейнсианская модель общего экономического равновесия
- •1.4.1. Рынок труда
- •1.4.2. Рынок благ
- •Метод сопоставления
- •2. Метод «утечек и инъекций»
- •1.4.3. Равновесие на рынке денег
- •1.4.4. Совместное равновесие на рынке благ и денег
- •1.4.5. Общее экономическое равновесие в кейнсианской упрощенной модели
- •1.5. Полная кейнсианская модель общего экономического равновесия
- •1.5.1. Равновесие на рынке благ
- •1.5.2. Рынок труда
- •1.5.3. Равновесие на рынке денег
- •1.5.4. Общее экономическое равновесие в полной модели
- •1.6. Модель совокупного спроса и совокупного предложения (кейнсианский и неоклассический подходы)
- •1.6.1. Модель совокупного спроса
- •1. Гипотеза абсолютного дохода (Кейнс (Англия) 1936 г.)
- •2. Гипотеза относительного дохода (д. Дьюзенбери (сша) 1949 г.)
- •3. Гипотеза перманентного дохода (Фридман (сша) 1957 г.)
- •4. Модель жизненного цикла потребления и сбережений (ф. Модильяни (сша) 1963 г.)
- •Базовая теория инвестиций
- •1. Базовая теория инвестиций с учетом налогов и субсидий (Дейл Йоргенсон и Роберт Холл (сша)1967 г. И Лоренс Саммерс (сша) 1981 г.)
- •2. Модель акселератора инвестиционного процесса (Дж.М. Кларк (сша)1917г., п. Кларк (сша) 1979 г. И о.Дж. Бланшард (сша) 1981 г.)
- •3. Теория инвестиций на основе издержек регулирования (р. Эйснер и р. Стротц (сша) 1963 г., р. Лукас (сша) 1967 г.)
- •5. Теории инвестиций, основанные на рационировании кредитов (Мак Киннон (сша) 1973 г.)
- •1.6.2. Модель совокупного предложения
- •1.6.2. Равновесие совокупного спроса и предложения и его изменение на различных участках as
- •Задачи к главе 1
- •Глава 2. Экономический рост
- •2.1. Экономический рост и его измерение
- •2.1.1. Система национального счетоводства
- •2.1.2. Экономический рост: типы и факторы
- •2.1.3. Теории экономического роста
- •2.2. Цикличность экономического развития
- •2.2.1. Виды и причины экономических циклов
- •2.2.2. Модели экономического цикла
- •Модель экономического цикла Самуэльсона-Хикса
- •Модель экономических циклов Кладора
- •2.2.3. Классические циклы перепроизводства, или средние волны
- •2.2.4. Основные показатели экономической конъюнктуры
- •2.2.5. Большие циклы конъюнктуры, или длинные волны
- •2.3. Макроэкономическая нестабильность
- •2.3.1. Сущность безработицы
- •2.3.1. Инфляция и ее измерение
- •Задачи к главе 2
- •Глава 3. Экономическая политика государства
- •3.1. Государственное регулирование экономики
- •3.2. Денежно-кредитная политика государства
- •3.2.1. Денежный рынок и структура денежной массы
- •3.2.2. Банковская система и денежная база страны
- •3.2.3. Основные инструменты кредитно-денежной политики
- •3.2.4. Виды денежно-кредитной политики.
- •3.2.5. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (кейнсианский и неоклассический подходы)
- •3.3. Фискальная политика государства
- •3.3.1. Виды фискальной политики
- •3.3.2. Государственный бюджет и мультипликатор сбалансированного бюджета
- •3.3.3. Бюджетный дефицит и способы его уменьшения
- •3.3.4. Государственный долг и пути его сокращения
- •3.3.5. Концепции регулирования государственного бюджета
- •3.3.6. Налогообложение и налоговая политика государства
- •3.3.7. Кейнсианский и неоклассический подходы к фискальной политике
- •Задачи к 3 главе
- •Часть 2
- •190000, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 67
1.4.2. Рынок благ
Прежде чем описывать уравнения, характеризующие равновесие на рынке благ, остановимся на инструментарии кейнсианской теории. Дж.М. Кейнс не использовал математический аппарат для анализа равновесия в экономике страны, поэтому сначала рассмотрим характеристику тех понятий, которые исследовал Кейнс.
1.4.2.1. Инструментарий кейнсианской теории: потребление,
сбережения, инвестиции
Потребление и сбережения
Важнейшей составляющей совокупных расходов в стране являются потребительские расходы. Основным фактором, определяющим потребление, является доход после уплаты налогов. Доход делится на потребляемую и сберегаемую части, то есть:
|
(51) |
Зависимость между потреблением (сбережениями) и доходом является положительной, то есть с увеличением дохода потребление и сбережения возрастают.
Данная зависимость показана на рис. 11.
Луч (ОА) показывает, что весь доход Yо идет на потребительские расходы Со, сбережения равны нулю (S = 0). Луч (ОВ) показывает, что доход делится на потребляемую и сберегаемую части (Y=C+S) (рис. 11 а).
На рис. 11 б) показана зависимость сбережений от дохода. При доходе Yо сбережения равны нулю. При доходе меньшем, чем Yо сбережения отрицательные, при доходе большем, чем Yо сбережения положительные, то есть субъект начинает сберегать только после уровня дохода Yо.
Потребление
не может быть равно нулю, даже при
нулевом доходе, поэтому линия потребления
выходит не из начала координат, а имеет
определенный сдвиг по оси ординат. На
рис. 11 в) показана линия потребления,
при которой уровень дохода Yо
соответствует нулевым сбережениям.
При доходе Y
< Yо
потребитель живет в долг (или за счет
прошлых сбережений). При доходе Y > Yо
потребитель начинает сберегать.
Рис. 11. Зависимость потребления и сбережений от дохода.
Движение вдоль линии потребления происходит при изменении дохода, однако, потребление может изменяться при неизменном доходе под влиянием других факторов. В этом случае линия потребления сдвигается вправо вниз или влево вверх (рис. 12).
К
факторам, влияющим на потребительские
расходы, относятся:
- богатство
домохозяйств;
-
ожидания потребителей увеличения
доходов;
-
инфляционные
ожидания;
- налоги;
-потребительская
задолженность.
Рис. 12. Сдвиг линии потребления.
Эти же факторы определяют и сбережения.
При анализе таких категорий, как потребление и сбережения используется ряд понятий.
APS (average propensity to save) – средняя склонность к сбережению. Она показывает, какая часть дохода идет на сбережения. Находится по формуле:
, где |
(52) |
APC (average propensity to consume) – средняя склонность к потреблению. Она показывает, какая часть дохода идет на потребление. Находится по формуле:
, где |
(53) |
Сумма средней склонности к потреблению и средней склонности к сбережению равна 1:
|
(54) |
МPS (marginal propensity to save) – предельная склонность к сбережению. Это коэффициент, который показывает, на сколько увеличатся (уменьшатся) сбережения при росте (сокращении) дохода на единицу. Находится по формуле:
, где |
(55) |
MPC (marginal propensity to consume) – Предельная склонность к потреблению. Этот коэффициент показывает, на сколько увеличится (уменьшится) потребление при росте (сокращении) дохода на единицу. Находится по формуле:
, где |
(56) |
Сумма предельной склонности к потреблению и предельной склонности к сбережению равна 1:
|
(57) |
Предельной склонность к сбережению равна тангенсу угла наклона функции сбережений, предельная склонность к потреблению - тангенсу угла наклона функции потребления. По «психологическому закону» Кейнса, с увеличением дохода предельная склонность к потреблению уменьшается.
Рис. 13. Различная склонность к потреблению и сбережению.
На рис. 13 а) линия С отражает меньшую предельную склонность к потреблению, чем линия С1. (MPC1 > MPC). На рис. 13 б) линия S отражает меньшую склонность к сбережению, чем S1 (MPS1 > MPS).
Инвестиции
Инвестиционные расходы – это расходы фирм на покупку инвестиционных товаров (расходы на покупку оборудование, строительство зданий и сооружений), под которыми подразумевается то, что увеличивает запас капитала, I = ∆ K. Инвестиции являются самым нестабильным компонентом совокупных расходов.
Причинами нестабильности инвестиций являются:
- нерегулярность прибыли, которая является важнейшим источником инвестиций;
- нерегулярность нововведений, являющихся одним из основных факторов, стимулирующих инвестиции;
- изменчивость ожиданий;
- неопределенный и продолжительный срок службы оборудования, то есть в условиях недостатка финансовых средств предприятие направляет их на инвестиции в последнюю очередь, после оплаты заработной платы, сырья и материалов.
Инвестиции делятся на три большие группы:
- валовые (совокупные);
- чистые (обеспечивающие увеличение объема выпуска);
- восстановительные (возмещающие износ основного капитала).
Сумма чистых и восстановительных инвестиций представляет собой валовые инвестиции.
В кейнсианской модели речь идет о чистых инвестиционных расходах, потому что модель основана на предпосылке равенства национального дохода с валовым и чистым продуктами.
По другой классификации инвестиции делятся на две группы:
- автономные (autonomous) – не зависящие от уровня дохода, вызываемые техническим прогрессом, изменением численности населения или изменением каких-либо других условий, связанные со средствами государственного бюджета и государственной экономической политикой;
- индуцированные (induced) – определяемые уровнем национального дохода.
В ортодоксальной кейнсианской модели рассматриваются только автономные инвестиции.
Инвестиции бывают:
- фактические;
- планируемые (planned);
- непредвиденные (unintended inventory investment) – инвестиции в запасы.
Равновесие в кейнсианской модели наступает только тогда, когда фактические инвестиции равны планируемым, а незапланированные равны нулю.
Основным фактором, определяющим инвестиции, является внутренняя норма окупаемости инвестиционного проекта (r). Кроме того, на инвестиционные расходы влияет ставка процента. Зависимость между инвестициями и ставкой процента является отрицательной, то есть с уменьшением процентной ставки инвестиции возрастают. Данная зависимость показана на рис. 14.
Инвестиции будут осуществляться до тех пор, пока внутренняя норма окупаемости будет больше или равна ставке процента (r ≥ i), то есть инвестиции будут вкладываться в проекты: А, В, С и D (рис. 14). Вложения в проект D являются предельными. Проект Е при данной ставке процента является нерентабельным.
Движение
вдоль линии инвестиций определяется
ставкой процента, однако, величина
инвестиционных расходов может изменяться
даже при постоянной ставке процента
под влиянием других факторов.
Рис. 14. Зависимость инвестиций от внутренней
нормы окупаемости и ставки процента.
В
К
факторам, приводящим к сдвигу линии
инвестиций, относятся:
-
ожидания инвестора в отношении будущей
нормы прибыли;
- налоги;
- загрузка
производственных мощностей;
- инфляционные
ожидания;
- технология.
Рис.15. Сдвиг линии инвестиций.
При анализе инвестиций используется такое понятие, как MPI (marginal propensity to investment) – предельная склонность к инвестированию. Это коэффициент, который показывает, на сколько уменьшатся (увеличатся) инвестиции при росте (сокращении) ставки процента на один пункт.
(58)
Предельная склонность к инвестированию равна тангенсу угла наклона линии инвестиций, взятому с отрицательным знаком.
Так,
на рис.16 линия I
отражает меньшую предельную склонность
к инвестированию, чем линия I1,
то есть (MPI1
> MPI).
При той же ставке процента при линии
инвестиций I1
будет вложен больший объем инвестиций.
Рис. 16. Различная склонность к инвестированию.
1.4.2.2. Равновесный объем производства и его изменение
Измерение равновесного объёма производства
Для измерения равновесного объема производства используется два метода.