31. Управление рисками. Качественный и количественный анализ рисков.

Риск - потенциальное численно измеримая возможность наступления неблагоприятных ситуаций и связан. с ними потерь в связи с неопределенностью(объективный хар-р)

Система управления рисками: 1.выявление и идентификация предполагаем.рисков; 2.оценка рисков; 3.методы управления рисками; 4.реагирование на наступление рискованного события, 5.контроль, анализ, оценка действий по снижению потерь от рисков.

Классификация:

1.По причинам: а)по возможности предвидения; б) по степени влияния системы управления проекта на факторы риска.

2.По видам риска -по субъектам(соц.группы, виды деятельности и др.); -по степени ущерба(частные, допустимые, критические, катастрофические).

3.По источникам возникновения: систематические(внешние факторы идентичны для всех проектов).

4.По результатам –статистические(приводят к потерям);-динамические(к изменению результата(инфляция)).

5. По потерям: -социальные, -финансовые, -экологические.

Качественный анализ рисков включает: 1) Идентификация рисков по причинам, по видам рисков, по видам ущербов (потерь). 2) Описание возможных последствий или ущербов, стоимостная оценка. 3) Описание возможных антирисковых мероприятий с указанием их стоимостей. 4) Разработка мероприятий по управлению рисками.

Количественный анализ:

1) метод экспертных оценок (опросные листы, SWOT –анализ, роза рисков (графическое представление метода экспертных оценок, представляющих рискованность по всем направлениям), метод Дельфи (анонимные опросники)). 2)Метод аналогий (анализ всех данных по аналогичным решениям).

3)Анализ чувствительности (заключается в последовательном единичном изменении всех проверяемых на рискованность переменных, которые приводят, либо к увеличению затрат, либо к изменению доходов).

4) Метод имитационного моделирования (метод Монте-Карло, моделируются изменение нескольких риск-переменных, сценарии формируются исходя из возможных диапазонов случайных величин, существует возможность выбора необходимого количества сценариев, гарантирующих с определённой вероятностью надёжность результатов.

5) Метод критических значений (заключается в нахождении факторов, которые приводят расчётные значения критерия эффективности к критическому). 6) Анализ сценариев (определение пессимистичного, оптимистичного и наиболее вероятного сценария).

Методы снижения рисков:

- метод страхования

- метод диверсификации

- метод локализации

- метод хеджирования

- резервирование средств.

32. Методы реагирования: диверсификация, страхование, хеджирование, уклонение, локализация, резервирование.

Диверсификация-вложение средств более чем в 1 вид активов. Диверсификация, или распределение рисков (распределение усилий предприятия между видами деятельности, результаты которых непосредственно не связаны между собой), позволяющая распределить риски между участниками проекта. Распределение проектным рисков между его участниками является эффективным способом его снижения.

Страхование (строительно-монтажных работ)- Страхование предпринимательского риска предполагает заключение договора имущественного страхования, по которому одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

Хеджирование-процесс уменьшение риска возможных потерь с переложением риска с одного лица на другое.

Локализация-выделение определенных видов деятельности наиболее рискованных в отдельные предприятия.

Резервирование-установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта, и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта.

Величина резерва должна быть равна или превышать величину колебания параметров системы во времени. В этом случае затраты на резервы должны быть всегда ниже издержек (потерь), связанных с восстановлением отказа.

Уклонение-переоценка проекта каждый раз, когда требования изменяются, смягчение требований во времени, стоимости, содержанию или качеству.