- •5.Базельское соглашение и принципы организации пруденциального регулирования деятельности банков.
- •8. Недепозитные источники фондирования банковских операций.
- •Особенности предоставления
- •11. Способы фор-я и упр банковскими активами их кач-во и струк-ра.
- •12.Активы банка: Состав и содержание,группировка и степень ликвидности,политика размещения
- •13. Способы и методы управления активами. Установление рейтингов.
- •14. Риски пассивных операций: их сущность, виды и классификация. Факторы, влияющие на увеличение уровня риска.
- •16.Кредитная история заемщика. Кредитное бюро: мировой опыт, внедрение в практику Казахстана.
- •В качестве предмета ипотеки может выступать любое недвижимое имущество, которое может находиться в гражданском обороте и имеется возможность его отчуждения.
- •2. Залог как способ обеспечения возвратности кредита
- •19.Исламское финансирование: принципы, продукты и перспективы развития в рк.
- •20.Цессия, её правовая структура и виды: открытая, тихая, общая и глобальная.
- •25. Коэффициенты, характеризующие качество кредитного портфеля.
- •26.Операции коммерческих банков на фондовом рынке
- •27.Лизинговые, трастовые, факторинговые и форфейтинговые услуги банков
- •28.Особенности проведения банками экспортных и импортных операций.
- •29. Формы международного кредита и их классификация по источникам, назначению, видам валюты займа, срокам, обеспечению.
- •30. Формирование и развитие платежной системы в Республике Казахстан.
- •31.Банковский маркетинг: принципы, методы и стратегии
- •32.Политика управления рисками и её составляющие элементы.
- •33.Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческих банков.
- •35.Рейтинговая система оценки надежности банка camels.
- •18. Понятие инвестиций, их классификация, объекты, субъекты и сферы инвестиционной деятельности.
- •1.Содержание фин мен,цель и задачи.Ф-ции фин мен.
- •2. Базовые концепции финансового менеджмента.
- •3. Финансовая отчетность – информационная основа финансового менеджмента. Методы анализа
- •4. Анализ финансового положения компании с использованием финансовых коэффициентов.
- •6. Эффект финансового рычага и его оценка.
- •7. Содержание операционного анализа и классификация затрат.
- •8. Эффект производственного рычага. Концепция сопряженного эффекта операционного и финансового рычагов.
- •9. Дивидендная политика и методики дивидендных выплат.
- •10. Выплата дивидендов акциями и дробление акций. Выкуп акций.
- •11. Политика управления чистым оборотным капиталом компании.
- •12. Управление производственными запасами и дебиторской задолженностью.
- •13. Управление денежными средствами и ликвидными ценными бумагами.
- •14. Инвестиционные проекты: понятие, классификация и этапы осуществления.
- •15. Методы (критерии) оценки эффективности инвестиционных проектов.
- •16. Оценка инвестиционного проекта в условиях неопределенности и риска.
- •17. Причины и типы слияний. Методы слияний.
- •18. Поглощения, приобретения и механизмы защиты.
- •19. Понятие и классификация финансовых рисков.
- •20. Способы оценки и снижения степени риска.
- •21. Концепция соотношения риска и доходности. Модель сарм.
25. Коэффициенты, характеризующие качество кредитного портфеля.
Контроль за уровнем кредитных рисков осуществляется также посредством установления НБ РК обязательных экономических нормативов. Банки рассчитывают и представляют ежемесячную отчетность в соответствии с Инструкцией НБ РК «Об обязательных нормативах банков».
1. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) устанавливается в процентах от собственных средств (капитала) банка.
(1)
где Крз – совокупная сумма требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по кредитам (в том числе по межбанковским), размещенным депозитам (в том числе по межбанковским), учтенным векселям, займам, по кредитам и депозитам в драгоценных металлах и суммы, не взысканные банком по своим гарантиям. Указанные требования включаются в расчет с учетом степени риска.
Максимально допустимое значение норматива Н6 устанавлявается в размере 25%.
2. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) устанавливается как процентное соотношение совокупной величины крупных кредитных рисков и собственных средств (капитала) банка.
(2)
где Кскр – совокупная величина крупных кредитных рисков.
Максимально допустимое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800%.
3. Максимальный размер кредитного риска на одного акционера (участника) (Н9) определяется как отношение значения показателя Кра к собственным средствам (капиталу) банка.
(3)
где Кра – значение показателя Крз в отношении тех акционеров (участников), вклад (доля) которых в уставный капитал банка превышает 5% от его зарегистрированной НБ РК величины.
Максимально допустимое значение норматива Н9 устанавливается а размере 20%.
4. Совокупная величина кредитных рисков на акционеров (участников) банка (Н9.1) определяется как суммарное значение кредитных рисков (Крз) по всем акционерам (участникам), вклад (доля) которых в уставный капитал банка превышает 5% его зарегистрированной НБ РК величины.
Максимально допустимое значение норматива Н9.1 устанавливается в размере 50%.
5. Максимальный размер кредитов, займов, предоставленных своим инсайдерам (Н10), а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу:
(4)
где Кри – совокупная сумма требований банка (включая забалансовые), взвешенные с учетом риска, в отношении инсайдера и связанных с ним лиц.
Максимально допустимое значение Н10 на одного инсайдера и связанных с ним лиц – 2%.
6. Совокупная величина кредитов и займов, предоставленных своим инсайдерам, а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу (Н10.1), не может превышать 3% собственных средств (капитала) банка. Нормативы Н9, Н9.1, Н10 исключены из числа обязательных.
26.Операции коммерческих банков на фондовом рынке
Независимо от формы собственности коммерческие банки являются самостоятельными субъектами в экономики. Их отношения с клиентами носят коммерческий характер. Основная цель функционирования банков – получение прибыли.Коммерческие банки - крупные негосударственные кредитные учреждения, осуществляющие универсальные банковские операции для предприятий, организаций, граждан (расчетные, платежные операции, привлечение вкладов, предоставление ссуд, а также операции на рынке ценных бумаг). Денежные средства для проведения операций такие банки формируют главным образом за счет сбережений, привлеченных в виде вкладов, межбанковских кредитов, выпуска собственных акций и облигаций. B Казахстане коммерческие банки также рассматривают деятельность на рынке ЦБ как одно из важнейших направлений своей деятельности. Многие из них уже создали или создают структурные подразделения по работе с цепными бумагами, которые функционируют таким образом, что банки в одних случаях являются инвесторами, в других — эмитентами, в третьих — посредниками. Выступая в качестве инвесторов, коммерческие банки поку¬пают ценные бумаги государства, различных акционерных обще¬ств и таким образом формируют свой портфель ценных бумагу. Интерес банков заключается, даже, не столько в получении в будущем дивидендов, сколько в возможности участия в качестве акционеров в управлении делами той или иной компании. При¬сутствует и определенный спекулятивный интерес. Если дела данной компании пойдут успешно, ее акции будут котироваться высоко, и в определенный момент их можно будет продать, реализовав прибыль в виде курсовой разницы.
Какие бы цели не ставили перед собой банки на фондовом рынке или в иных областях, для их достижения им в первую очередь нужны средства. В данном случае интерес представляют средства, образованные за счет эмиссии ценных бумаг. Их роль изначально весьма значима: без эмиссии ценных бумаг не может быть образован уставной капитал банка и поэтому невозможно само его существование.
Законодательство разрешает коммерческим банкам выпу¬скать следующие виды ценных бумаг: акции, облигации, депозит¬ные и сберегательные сертификаты, чеки и векселя. И хотя банки реализуют это право по мере своих возможностей, привлека¬тельность того или иного финансового инструмента для его эмитента и покупателя остается неодинаковой. Разница в отно¬шении различных видов ценных бумаг определяется намерения¬ми инвесторов и законодательными ограничениями в этой сфере. Коммерческие банки могут выступать в качестве эмитентов собственных акций, облигаций, векселей, депозитных сертификатов и других ценных бумаг, а так же роли инвесторов, приобретая ценные бумаги за свой счет, и, наконец, банки имеют право проводить посреднические операции с ценными бумагами, получая за это комиссионное вознаграждение