Цифровая обработка сигналов (сборник книг) / Дронов С.В. Многомерный статистическийц анализ, 2003
.pdf232 Приложение C. Распределение Стьюдента
при заданном , следует в предыдущей формуле выбрать " = =2.
В силу закона больших чисел имеет место сходимость распределения Tk к стандартному нормальному распределению при k ! 1 , поэтому
при больших k используйте таблицу стандартного нормального распределения.
Таблица составлена при помощи программы Microsoft Excell. Функции, использующиеся при работе с распределением Стьюдента, содержатся в разделе Статистические функции Мастера функций и носят названия СТЬЮДРАСП и СТЬЮДРАСПОБР (квантили). При этом обе функции содержат дополнительные возможности работы как с односторонними, так и с двусторонними критическими точками и квантилями (опция "хвосты").
233
Двусторонние критические точки распределения Стьюдента Tk
k |
0,0005 |
0,0001 |
0,005 |
0,001 |
0,05 |
0,01 |
0,1 |
1 |
1273,155 |
6370,544 |
127,321 |
636,578 |
12,706 |
63,656 |
6,314 |
2 |
44,703 |
100,136 |
14,089 |
31,600 |
4,303 |
9,925 |
2,920 |
3 |
16,326 |
28,014 |
7,453 |
12,924 |
3,182 |
5,841 |
2,350 |
4 |
10,305 |
15,534 |
5,597 |
8,610 |
2,776 |
4,604 |
2,132 |
5 |
7,976 |
11,176 |
4,773 |
6,868 |
2,571 |
4,032 |
2,015 |
6 |
6,788 |
9,080 |
4,317 |
5,959 |
2,447 |
3,707 |
1,943 |
7 |
6,081 |
7,888 |
4,029 |
5,408 |
2,365 |
3,499 |
1,894 |
8 |
5,617 |
7,120 |
3,832 |
5,041 |
2,306 |
3,355 |
1,859 |
9 |
5,291 |
6,594 |
3,690 |
4,781 |
2,262 |
3,250 |
1,833 |
10 |
5,049 |
6,212 |
3,581 |
4,587 |
2,228 |
3,169 |
1,812 |
11 |
4,863 |
5,923 |
3,497 |
4,437 |
2,201 |
3,106 |
1,796 |
12 |
4,716 |
5,695 |
3,428 |
4,318 |
2,179 |
3,054 |
1,782 |
13 |
4,597 |
5,513 |
3,372 |
4,221 |
2,160 |
3,012 |
1,771 |
14 |
4,499 |
5,364 |
3,326 |
4,140 |
2,145 |
2,980 |
1,761 |
15 |
4,417 |
5,239 |
3,286 |
4,073 |
2,131 |
2,947 |
1,753 |
16 |
4,346 |
5,134 |
3,252 |
4,015 |
2,120 |
2,921 |
1,746 |
17 |
4,286 |
5,043 |
3,222 |
3,965 |
2,110 |
2,898 |
1,741 |
19 |
4,187 |
4,899 |
3,174 |
3,883 |
2,093 |
2,861 |
1,729 |
19 |
4,187 |
4,899 |
3,174 |
3,883 |
2,093 |
2,861 |
1,729 |
20 |
4,146 |
4,838 |
3,153 |
3,849 |
2,086 |
2,845 |
1,725 |
21 |
4,109 |
4,785 |
3,135 |
3,819 |
2,080 |
2,831 |
1,721 |
22 |
4,077 |
4,736 |
3,119 |
3,792 |
2,074 |
2,819 |
1,717 |
23 |
4,047 |
4,694 |
3,104 |
3,768 |
2,069 |
2,807 |
1,714 |
24 |
4,021 |
4,654 |
3,090 |
3,745 |
2,064 |
2,797 |
1,711 |
25 |
3,996 |
4,619 |
3,078 |
3,725 |
2,059 |
2,787 |
1,708 |
26 |
3,970 |
4,587 |
3,067 |
3,707 |
2,055 |
2,779 |
1,706 |
27 |
3,954 |
4,556 |
3,056 |
3,689 |
2,052 |
2,771 |
1,703 |
28 |
3,935 |
4,531 |
3,047 |
3,674 |
2,048 |
2,763 |
1,701 |
29 |
3,918 |
4,505 |
3,038 |
3,659 |
2,045 |
2,756 |
1,699 |
30 |
3,902 |
4,482 |
3,030 |
3,646 |
2,042 |
2,750 |
1,697 |
35 |
3,836 |
4,389 |
2,996 |
3,591 |
2,030 |
2,724 |
1,689 |
40 |
3,788 |
4,321 |
2,971 |
3,551 |
2,021 |
2,704 |
1,684 |
45 |
3,752 |
4,269 |
2,952 |
3,520 |
2,014 |
2,689 |
1,679 |
50 |
3,723 |
4,228 |
2,937 |
3,496 |
2,008 |
2,678 |
1,676 |
234 |
Приложение C. Распределение Стьюдента |
Приложение D
Приложение 4. Распределение Фишера
Если мы возьмем две независимых случайных величины , имеющую
распределение 2 |
, имеющую распределение 2 |
случайной величиныk è |
m, то распределение |
f =
m
k
будет называться распределением Фишера с k; m степенями свободы и
обозначаться F
Êàê ÿñíî èçk;mопределения,. случайная величина
f принимает лишь положительные значения, и значит, ее распределение несимметрично. Од-
нако, определенная симметрия все же имеется. Так, величина 1=f имеет распределение Фишера с m; k степенями свободы. Отсюда нетрудно полу- чить, что для произвольного положительного t имеет место соотношение
|
1 |
t! |
|
1 |
|
1 |
|
|||
P |
|
= P f < |
|
|
|
= 1 |
P f |
|
; |
|
f |
|
t |
t |
|||||||
а значит критическая точка распределения |
Fk;m уровня " ýòî òî æå |
самое, что критическая точка распределения Fm;k уровня 1 ".
В силу изложенных причин можно табулировать либо значения при
малых и больших значениях ", но ограничиться, например, случаем, когда число степеней свободы числителя меньше, чем число степеней свободы знаменателя, либо брать только малые значения уровня критической точки, но предусмотреть любые сочетания чисел степеней свободы. Ни-
235
236 |
Приложение D. Распределение Фишера |
же был принят второй подход. По столбцам расположены количества
степеней свободы числителя ( ), а по строкам знаменателя ( ).
Как уже было сказано в главе 1, таблицы распределения Фишера представляют собой трехвходовые таблицы, поэтому достаточно подробное их воспроизведение заняло бы слишком много места. Мы ограничи-
лись случаями " = 0; 05 (пятипроцентная критическая точка) и " = 0; 01 (однопроцентная критическая точка). В случае необходимости получить критические точки других уровней отсылаем читателя к электронной таблице Microsoft Excel, где вычисления, связанные с распределением Фишера, содержатся, как и в предыдущих приложениях, в разделе Статистические функции Мастера функций. Они называются FРАСП и FРАСПОБР.
Отметим,наконец, следующие связи между функцией распределения
Fk;m и функцией распределения стандартного нормального распределения, представляющиеся интересными (см. [6]):
p
lim F1;m(x) = 2 ( x) 1;
m!1
p
lim Fk;1(x) = 2(1 (1= x)):
k!1
237
Критические |
точки распределения Фишера |
Fk;m |
||||||||||||
|
|
уровня |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
" = 0,05 |
|
|
|
|
||
|
(по горизонтали указаны k, по вертикали m) |
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1 |
161,446 |
|
|
199,499 |
|
|
215,707 |
|
224,583 |
|
230,160 |
|
|
|
2 |
18,513 |
|
|
19,000 |
|
|
19,164 |
|
19,247 |
|
19,296 |
|
|
|
3 |
10,128 |
|
|
9,552 |
|
|
9,277 |
|
9,117 |
|
9,013 |
|
|
|
4 |
7,709 |
|
|
6,944 |
|
|
6,591 |
|
6,388 |
|
6,256 |
|
|
|
5 |
6,608 |
|
|
5,786 |
|
|
5,409 |
|
5,192 |
|
5,050 |
|
|
|
6 |
5,987 |
|
|
5,143 |
|
|
4,757 |
|
4,534 |
|
4,387 |
|
|
|
7 |
5,591 |
|
|
4,737 |
|
|
4,347 |
|
4,120 |
|
3,972 |
|
|
|
8 |
5,318 |
|
|
4,459 |
|
|
4,066 |
|
3,838 |
|
3,688 |
|
|
|
9 |
5,117 |
|
|
4,256 |
|
|
3,863 |
|
3,633 |
|
3,482 |
|
|
|
10 |
4,965 |
|
|
4,103 |
|
|
3,708 |
|
3,478 |
|
3,326 |
|
|
|
11 |
4,844 |
|
|
3,982 |
|
|
3,587 |
|
3,357 |
|
3,204 |
|
|
|
12 |
4,747 |
|
|
3,885 |
|
|
3,490 |
|
3,259 |
|
3,106 |
|
|
|
13 |
4,667 |
|
|
3,806 |
|
|
3,411 |
|
3,179 |
|
3,025 |
|
|
|
14 |
4,600 |
|
|
3,739 |
|
|
3,344 |
|
3,112 |
|
2,958 |
|
|
|
15 |
4,543 |
|
|
3,682 |
|
|
3,287 |
|
3,056 |
|
2,901 |
|
|
|
16 |
4,494 |
|
|
3,634 |
|
|
3,239 |
|
3,007 |
|
2,852 |
|
|
|
17 |
4,451 |
|
|
3,592 |
|
|
3,197 |
|
2,965 |
|
2,810 |
|
|
|
18 |
4,414 |
|
|
3,555 |
|
|
3,160 |
|
2,928 |
|
2,773 |
|
|
|
19 |
4,381 |
|
|
3,522 |
|
|
3,127 |
|
2,895 |
|
2,740 |
|
|
|
20 |
4,351 |
|
|
3,493 |
|
|
3,098 |
|
2,866 |
|
2,711 |
|
|
|
21 |
4,325 |
|
|
3,467 |
|
|
3,072 |
|
2,840 |
|
2,685 |
|
|
|
22 |
4,301 |
|
|
3,443 |
|
|
3,049 |
|
2,817 |
|
2,661 |
|
|
|
23 |
4,279 |
|
|
3,422 |
|
|
3,028 |
|
2,796 |
|
2,640 |
|
|
|
24 |
4,260 |
|
|
3,403 |
|
|
3,009 |
|
2,776 |
|
2,621 |
|
|
|
25 |
4,242 |
|
|
3,385 |
|
|
2,991 |
|
2,759 |
|
2,603 |
|
|
|
26 |
4,225 |
|
|
3,369 |
|
|
2,975 |
|
2,743 |
|
2,587 |
|
|
|
27 |
4,210 |
|
|
3,354 |
|
|
2,960 |
|
2,728 |
|
2,572 |
|
|
|
28 |
4,196 |
|
|
3,340 |
|
|
2,947 |
|
2,714 |
|
2,558 |
|
|
|
29 |
4,183 |
|
|
3,328 |
|
|
2,934 |
|
2,701 |
|
2,545 |
|
|
|
30 |
4,171 |
|
|
3,316 |
|
|
2,922 |
|
2,690 |
|
2,534 |
|
|
|
34 |
4,130 |
|
|
3,276 |
|
|
2,883 |
|
2,650 |
|
2,494 |
|
|
|
40 |
4,085 |
|
|
3,232 |
|
|
2,839 |
|
2,606 |
|
2,449 |
|
|
|
50 |
4,034 |
|
|
3,183 |
|
|
2,790 |
|
2,557 |
|
2,400 |
|
|
|
100 |
3,936 |
|
|
3,087 |
|
|
2,696 |
|
2,463 |
|
2,305 |
|
239
Критические |
точки распределения Фишера |
Fk;m |
|||||||||
уровня |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
" = 0,01 |
|
|
|
|
|||
|
(по горизонтали указаны k, по вертикали m) |
|
|
||||||||
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
|
4 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1 |
4052,185 |
|
4999,340 |
|
5403,534 |
|
|
5624,257 |
5763,955 |
|
|
2 |
98,502 |
|
99,000 |
|
99,164 |
|
|
99,251 |
99,302 |
|
|
3 |
34,116 |
|
30,816 |
|
29,457 |
|
|
28,710 |
28,237 |
|
|
4 |
21,198 |
|
18,000 |
|
16,694 |
|
|
15,977 |
15,522 |
|
|
5 |
16,258 |
|
13,274 |
|
12,060 |
|
|
11,392 |
10,967 |
|
|
6 |
13,745 |
|
10,925 |
|
9,780 |
|
|
9,148 |
8,746 |
|
|
7 |
12,246 |
|
9,547 |
|
8,451 |
|
|
7,847 |
7,460 |
|
|
8 |
11,259 |
|
8,649 |
|
7,591 |
|
|
7,006 |
6,632 |
|
|
9 |
10,562 |
|
8,022 |
|
6,992 |
|
|
6,422 |
6,057 |
|
|
10 |
10,044 |
|
7,559 |
|
6,552 |
|
|
5,994 |
5,636 |
|
|
11 |
9,646 |
|
7,206 |
|
6,217 |
|
|
5,668 |
5,316 |
|
|
12 |
9,330 |
|
6,927 |
|
5,953 |
|
|
5,412 |
5,064 |
|
|
13 |
9,074 |
|
6,701 |
|
5,739 |
|
|
5,205 |
4,862 |
|
|
14 |
8,862 |
|
6,515 |
|
5,564 |
|
|
5,035 |
4,695 |
|
|
15 |
8,683 |
|
6,359 |
|
5,417 |
|
|
4,893 |
4,556 |
|
|
16 |
8,531 |
|
6,226 |
|
5,292 |
|
|
4,773 |
4,437 |
|
|
17 |
8,400 |
|
6,112 |
|
5,185 |
|
|
4,669 |
4,336 |
|
|
18 |
8,285 |
|
6,013 |
|
5,092 |
|
|
4,579 |
4,248 |
|
|
19 |
8,185 |
|
5,926 |
|
5,010 |
|
|
4,500 |
4,171 |
|
|
20 |
8,096 |
|
5,849 |
|
4,938 |
|
|
4,431 |
4,103 |
|
|
21 |
8,017 |
|
5,780 |
|
4,874 |
|
|
4,369 |
4,042 |
|
|
22 |
7,945 |
|
5,719 |
|
4,817 |
|
|
4,313 |
3,988 |
|
|
23 |
7,881 |
|
5,664 |
|
4,765 |
|
|
4,264 |
3,939 |
|
|
24 |
7,823 |
|
5,614 |
|
4,718 |
|
|
4,218 |
3,895 |
|
|
25 |
7,770 |
|
5,568 |
|
4,675 |
|
|
4,177 |
3,855 |
|
|
26 |
7,721 |
|
5,526 |
|
4,637 |
|
|
4,140 |
3,818 |
|
|
27 |
7,677 |
|
5,488 |
|
4,601 |
|
|
4,106 |
3,785 |
|
|
28 |
7,636 |
|
5,453 |
|
4,568 |
|
|
4,074 |
3,754 |
|
|
29 |
7,598 |
|
5,420 |
|
4,538 |
|
|
4,045 |
3,725 |
|
|
30 |
7,562 |
|
5,390 |
|
4,510 |
|
|
4,018 |
3,699 |
|
|
34 |
7,444 |
|
5,289 |
|
4,416 |
|
|
3,927 |
3,611 |
|
|
40 |
7,314 |
|
5,178 |
|
4,313 |
|
|
3,828 |
3,514 |
|
|
50 |
7,171 |
|
5,057 |
|
4,199 |
|
|
3,720 |
3,408 |
|
|
100 |
6,895 |
|
4,824 |
|
3,984 |
|
|
3,513 |
3,206 |
|