4.2. Определение кредитоспособности клиента – физического лица.

Основным этапом процесса кредитования физического лица в банке является определение его кредитоспособности. Оценка кредитоспособности клиента осуществляется на основе анализа, который направлен на выявление объективных результатов и тенденций в финансовом состоянии физического лица. Под анализом кредитоспособности заявителя понимается определение банком

возможности и целесообразности предоставления ему кредита. Анализ проводится с целью выяснения вероятности своевременного возврата денежных средств в соответствии с условиями кредитного договора.

Кредитование физических лиц существенно отличается от кредитования юридических лиц. Прежде всего, это заключается в том, что большинство кредитов населению невелики по размерам в то время как себестоимость операций по обслуживанию физических лиц относительно высока. Это означает, что банки вынуждены увеличивать количество предоставляемых населению кредитов с тем, чтобы снизить собственные издержки. Это обстоятельство вынуждает банки обслуживать много разных клиентов с различными личностными и финансовыми характеристиками.

В мировой практике существует две основные системы оценки кредитоспособности клиента:

• система оценки кредитоспособности клиента, основанная на экспертных оценках анализа экономической целесообразности предоставления кредита;

• бальная система оценки кредитоспособности клиентов.

При экспертных оценках кредитоспособности клиента банки полагаются на общеэкономический подход, т.е. банки анализируют предоставленную клиентом информацию с точки зрения банковских требований. Такой анализ предполагает взвешенную оценку как личных качеств, так и финансового состояния заемщика.

В белорусских банках при принятии решения о выдаче кредита используются в основном экспертные методы оценки кредитного риска. Кредитному комитету даны полномочия коллегиальным решением экспертов (кредитных специалистов, юристов, сотрудников службы безопасности) определить возможность и целесообразность предоставления того или иного кредита, а также ужесточить или, наоборот, облегчить условия кредитования.

Экспертная система оценки кредитоспособности клиентов имеет ряд недостатков, основной из которых невозможность сформулировать экспертом итоговые выводы в количественном выражении. Кроме того, при росте количества кредитов, выдаваемых физическим лицам, в банке должно расти и количество экспертов, что увеличивает и так высокие издержки по оказанию розничных банковских услуг.

При бальной системе оценки кредитоспособности клиентов различным характеристикам заявителя присваиваются определенные баллы и подсчитывается их общее количество. На основе полученного результата делается вывод о целесообразности или нецелесообразности предоставления кредита.

Балльная система оценки создается банками на основе большого количества эмпирических данных с использованием регрессионного математического анализа или факторного анализа. Эта система использует исторические данные о банковских «хороших» и «плохих» кредитах и позволяет определить уровень оценки заявителя. Если общая сумма баллов превышает сумму, указанную в модели, то банк предоставляет клиенту кредит, если же она ниже указанной суммы, то в кредите отказывают. Обычно существует определенный разрыв между минимальной и максимальной величиной баллов и когда фактическое число баллов попадает в этот промежуток, то банк принимает решение о кредитовании исходя из общеэкономических и юридических факторов.

Балльная система оценки кредитоспособности клиентов также имеет ряд недостатков, основным из которых является то обстоятельство, что характеристики заявителя, которым присваиваются баллы, должны быть статистически тщательно выверены и требуют постоянного обновления. К тому же математические методы базируются на анализе строго формализуемой информации, а неколичественные аспекты деятельности клиента остаются без внимания (недобросовестность клиента, его связь с криминальными структурами и т.д.). Но зачастую именно эти аспекты могут быть определяющими для оценки банка. Их трудно формализовать и тем более регламентировать степень их влияния на возврат кредита в рамках стандартных неэкспертных методов.

Для эффективной оценки рисков методическая база риск-менеджмента банка должна включать как экспертные, так и балльные системы оценки кредитоспособности клиентов, так как ни один из этих методов в одиночку не является самодостаточным. Кредитный риск банков при кредитовании физических лиц, понимаемый как риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме, зависит как от материального положения, так и от физического состояния заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании физических лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческих качеств потенциального кредитополучателя. Именно задаче выбора кредитоспособных заемщиков служит скоринг. Основная задача скоринга заключается не только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет, но и проанализировать степень надежности и обязательности клиента. Иными словами, скоринг оценивает, насколько клиент creditworthy, т.е. насколько он «достоин» кредита.

В основе скоринга лежит балльная система оценки кредитоспособности клиента. Однако разрабатываемые с помощью математического аппарата модели позволяют учитывать не только простейшие характеристики (баллы за которые надо сложить), но и влияние на кредитоспособность клиента отдельных не числовых характеристик. В соответствие с инструкцией «О порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их возврата» в нашей стране дается следующее определение скоринга: «скоринг кредитоспособности - математическая или статистическая модель оценки кредитоспособности, результаты которой используются кредитодателем при принятии решения о предоставлении кредита».

В мировой практике используется несколько видов скоринга:

Анкетный. Самый распространенный. Балы присуждаются на основе анкетных данных, которые заполняет клиент. Выявляются факторы, которые могут каким-либо образом влиять на кредитоспособность заявителя, и в модели они учитываются.

Скоринг кредитной истории. При его использовании анализируется только кредитная история клиента. Работники банка смотрят статистику погашения или задержки платежей по предшествующим кредитам клиента и прогнозируют тренды. В этом случае используют до 200 факторов. Здесь нет мнения клиента, только объективные данные.

Комбинированный скоринг. Используют анкетный скоринг и скоринг кредитных историй и составляют матрицу решений.

Поведенческий скоринг. В этом случае учитывают поведение клиента в целом: работа с ним по кредитованию, по вкладам, его лояльность по отношению к банку, время сотрудничества и т.д.

На эффективность использования скоринга негативное влияние оказывает две причины.

Первая заключается в том, что классификация выборки производится только на клиентах, которым дали кредит. Невозможно предсказать как бы повели себя клиенты, которым в кредите было отказано: вполне возможно, что какая-то часть оказалась бы вполне приемлемыми заемщиками.

Вторая причина заключается в том, что основополагающая идея применения балльной оценки кредита выражается в вычленении финансовых, экономических и мотивационных факторов путем анализа отношений с крупными группами клиентов, являвшихся в прошлом заемщиками. В соответствии с этой идеей ряд определенных таким образом благоприятных факторов могут (с некоторой долей риска) быть приняты как свидетельство перспектив заключения хорошей кредитной сделки и в будущем. Очевидно, данное предположение – в случае кардинального изменения экономических условий или иных обстоятельств – может оказаться ошибочным. И это является одной из причин частого пересмотра испытанных систем балльной оценки, осуществляемого по мере выявления более точных показателей. Поэтому скоринговые модели необходимо разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов, периодически проверять качество работы системы и, когда качество ухудшается, разрабатывать новую модель.