![](/user_photo/_userpic.png)
- •Оглавление
- •Случайные события. Опыт со случайными исходами. Элементарные события. Соотношения между событиями.
- •Алгебра и-алгебра событий
- •Классическое определение вероятности
- •Геометрическое определение вероятности
- •Статистическое определение вероятности
- •Аксиоматические определение вероятности. Вероятностное пространство
- •Теорема сложения вероятностей
- •Условная вероятность: определения и примеры
- •Условная вероятность как вероятностная мера случайного события в измененном вероятностном пространстве.
- •Локальная и интегральная формула Лапласа
- •Приближенные формулы Пуассона
- •Принцип практической уверенности
- •Понятие случайной величины. Дискретные случайные величины.
- •Функция распределения дискретной случайной величины
- •Числовые характеристики дискретной случайной величины
- •Биномиальный закон распределения
- •Геометрический закон распределения
- •Закон распределения Пуассона
- •Борелевские множества на прямой: определения и примеры
- •Вероятностное пространство на прямой: определения и примеры
- •Функция распределения для случайной величины общего вида и её характеристические свойства
- •Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности и её свойства.
- •Числовые характеристики непрерывной случайной величины.
- •Равномерный закон распределения
- •Независимость двух случайных величин. Необходимое и достаточное условие независимости двух дискретных случайных величин
- •Борелевские множества на плоскости: определения и примеры
- •Вероятностное пространство для системы двух случайных величин общего вида. Независимость двух случайных величин общего вида.
- •Функция распределения двух случайных величин общего вида и её характеристические свойства
- •Система двух непрерывных случайных величин. Плотность вероятности системы двух непрерывных случайных величин и её свойства
- •Понятие функции случайной величины
- •Проверка статистических гипотез: понятие статистической гипотезы, критерий для проверки статистической гипотезы, ошибки первого и второго родов, постановка задачи…
Статистическое определение вероятности
– пространство элементарных событий
опытаS
S–-алгебра
событий
Пусть опыт Sпроводитсяnраз, пустьm– число опытов, в котором событие А произошло. Тогда относительная частота события А в серии изnповторений опытаSопределяется как
Свойства:
Аксиоматические определение вероятности. Вероятностное пространство
Основные понятия, используемые при аксиоматическом подходе к построению теории вероятностей:
Пространство элементарных событий
опыта со случайными исходамиS
Система Sподмножеств множества
(связанная с даннымSсистема событийS), которая является
-алгеброй
Действительная функция
, определенная наS, называемая вероятностью события, которая удовлетворяет следующим аксиомам:
Каждому случайному событию
поставлено в соответствие неотрицательное число
, называемое его вероятностью
Если события
попарно несовместны, то
Если событие А равносильно наступлению хотя бы одного из попарно несовместных событий
т.е.
, то
Тройка
,
гдеS– система подмножеств
,S–
-алгебра,
а Р определена наSи
удовлетворяет аксиомам 1-4, называетсявероятностным пространством.
Теорема сложения вероятностей
Пусть
– вероятностное пространство.
Доказательство:
По Аксиоме 3
Условная вероятность: определения и примеры
Мера
возможности осуществления случайного
события В при условии осуществлении
другого события А называют условной
вероятностью
Если
наступление А ведет к обязательному
наступлению В, то
Если
наступление А ведет к обязательному
ненаступлению В, то
Пример: В коробке 2 черных и 2 белых шара. Какова вероятность достать черный, при условии, что до этого достали белый?
А – достали черный шар
В – достали белый шар
– достать белый, затем черный
(A\B) – достали черный, при условии что перед этим уже достали белый
Условная вероятность как вероятностная мера случайного события в измененном вероятностном пространстве.
Условная
вероятность
– вероятность события В при осуществлении
события А.
Условная
вероятность события В при осуществлении
события А – вероятностная мера нового
вероятностного пространства
,
где
Теорема умножения вероятностей для двух событий. Независимые события. Необходимое и достаточное условие независимости.
Случайное
событие В независимо от события А, если
.
Теорема:
Доказательство:
Из определения условной вероятности:
Ч.т.д.
Если события
А и В независимы, то
Теорема умножения вероятностей
Пусть
– вероятностное пространство.
имеет место
Проведем
доказательство индукцией по nсобытий
Пусть теорема верна для
Неравенство Буля
Доказательство верхней оценки:
Все эти
вероятности (которые в скобочках)
,
а значит
И все они
меньше или равны какой-то
Доказательство нижней оценки:
Причем,
(по теореме сложения)
Значит
Ч.т.д.
Формула полной вероятности
Пусть
– попарно несовместные события
Тогда
Доказательство
– полная группа попарно несовместных
событий.
Формула Байеса
Пусть
– вероятностное пространство
– полная группа несовместных событий
Известны
Необходимо
определить
Понятие независимости в совокупности семейства случайных событий.
Пусть
– вероятностное пространство
– семейство событий, причемIможет быть бесконечным
События
данного семейства независимы в
совокупности, если
имеет место
Способы образования новых семейств, независимых в совокупности событий из данного семейства независимых в совокупности событий
Пусть
– независимы в совокупности, тогда
также независимы
Пусть
– независимы в совокупности, тогда
также независимы
Схема повторных независимых испытаний
Рассмотрим
опыт со случайными исходами
с вероятностным пространством
,
где
– конечное пространство элементарных
событий,
– множество всех подмножеств
,
а вероятностная мераRопределена наTзаданием
вероятностей элементарных событий
Опыт со
случайными исходами
с вероятностным пространством
представляет собой одну из схем
последовательным независимых испытаний
и называется схемой повторных независимых
испытаний.
Схема Бернулли
В схеме Бернулли вероятностное
пространство
опыта со случайными исходами
(который называется испытанием Бернулли)
имеет общую структуру:
– пространство элементарных событий,
одно из которых будем называть успехом,
а другое неудачей.
,
вероятностная мераRопределена на Т заданием вероятностей
элементарных событий
Схема Бернулли
,
получающаяся приn-кратной
реализации в неизменных условиях опыта
(приnиспытаниях Бернулли)
полностью характеризуется двумя
параметрамиpиq,
вероятностного пространства
опыта
есть последовательность изnуспехов и неудач, возникающих при
соответствующих повторениях
опыта
,
а вероятность любого элементарного
события
,
содержащегоkуспехов иn-kнеудач
равна
Введем события
– событие с 0 успехов при реализации опыта
– событие сnуспехов при реализации опыта
– полная группа несовместных событий
Пусть
,
тогда
Так как
несовместны, то