20.Осн. Зад. Эконометрики. Критерии адекватности эконометрич. Моделей. Их преим. И недостатки. Св-ва оценок мнк

Эконометрика – самост науч дисц., объед совокупн теор рез-ов, приемов, мет. и мод., предназнач для того, чтобы на базе эк теор и эк стат-ки и мат-стат инструментария придавать конкрет кол-ные выраж реальным эк процессам. Осн з-чи: строить эк модели, оценив пар-ры, пров. гипотезы о св-ах эк. показат и формах связи, науч. использ рез-ты эк ан. для прогноза и принятия обоснов эк реш. Модель адекватна реал процессу, если знач остат компоненты удовлетвор cв-вам случ-ти, независим-ти, случ компоненты подчин норм распред. При прав выборе вида тренда отклон носят случ хар-р (не связаны с изменением t). Если вид ф-ии выбран неверно, то знач ряда остатков будут м/у собой коррелировать. МНК позвол. получить такие ценки параметров а и b , при которых сумма квадратов отклонений факт. значений результативного признака (y) от расчетных (теоретических) минимальна..b – коэфф. регрессии Y по X показ., на ск. ед. в сред. измен. переем. Y при увелич. переем. Х на 1 ед. Если а>0, то относительное измен. рез-та происх. медленнее чем измен. фактора, т.е. вариация рез-та меньше вариации фактора. Св-ва: несмещенность оценки (МО остатков равно нулю), и оценки можно сравнивать по разным иссл-ям, 2) Оценки счит. эффективными, если они хар-ся наим. дисперсией. Это означ. воз-ть перехода от точечного оценивания к интервальному.3) Состоятельность оценок хар-ет увеличение их точности с увеличением объема выборки.

21.Автокор.. Мультикол.. Сист. Одновр. Эконометр. Уравнений.

Врем. ряд – это сов-ть значений к.-л. пок-ля за несколько последовательных моментов или периодов времени. Коррел. зав-ть между последовательными уровнями врем. ряда наз. автокорреляцией. p(τ)=(M[(y_t-a)(y_t+τ-a)])/σ², а – МО. p(τ) – коэф. автокор., а зав-ть – автокор. функция. Число периодов, по кот. рассчит. коэфф. автокорр. наз. лагом. График – коррелограмма. Свойства коэф.: 1) он строится по аналогии с лин. коэф. корр. и хар-ет тесноту только лин. сязи тек. и предыд. ур. ряда. Если нел. – то коэф. авток-ии прибл. к нулю. Тест Дарбина – Уотсона опред. наличие автокорр. между соседними членами Смысл: если коррел. ошибок регрессии не рана нулю, то она присутствует и в остатках регрессииe_t, получ. в рез-те применения МНК. В сл. отсутствия авток-ии выбороч. коэфф. автокорр. не сильно отлич. от нуля, а d близко к 2. Близость к нулю - + автокор-ия, к 4 – отриц. Недостатки критерия: область неопределенности, критич. значения определены для объемов выборки не менее 15. Есть и др. тесты: Бреуша-Годфри, Льюинга-Бокса. Отриц. авток-я: завышенные значения в пред. наблюдениях приводят к занижению в последующих. Полож. автокор-я: завышенные значения в пред. наблюдениях приводят к завышению в последующих. Влияние фактора времени в корр. зав-ти между знач. остатков за тек. и предыд. моменты вр. наз. автокорреляцией в остатках. Мультиколлинеарность. При выборе эк. переменных необ теорет обоснование каж перемнной. Объясняющие переменные не д.б. связаны функц или тесной коррел зав-тью, т к это может привести к невозможности оценки параметров мод. или к пол. неустойчивых, не им. реального смысла оценок, т.е. к явлению мультиколлинеарности. Мульт. м. проявляться в функц. (явной, лин. зав-ть) и стохастич. (скрытой, коррел. связь) формах. Точных колич. критериев для определения наличия мультикол-ти не сущ, но есть нек. подходы для ее выявления: ан. корр. матрицы между объясняющими переменными, нах-е множест. коэфф. детерминации между 1 из объяс. пер-х и нек. группой из них и т.д. Для устранения или умен. Муль-ти испол. Мет: 1) из 2 объясняющих перемнных, им. выс. коэфф. корр-ии (>0,8) одну перменную искл из расс-ия, 2) переход от несмещенных оценок, опред-х по МНК к смещенным оценкам, облад. Меньшим рассеиванием относит-но оцениваемого пар-ра, 3) переход от исход. объясняющих переменных к новым, явл. лин. комбинацией исходных. 4) пошаговый процедуры отбора наиболее информативных переменных и т.д. Системы одновременных эконометрических уравнений(СОУ)-каждое из урав. системы, кроме своих объясняющих переем., м. включать объясняемые переем. из др. уравнений. ТО им. не одну зависимую переменную, а набор зависимых переменных. Это СОУ. Они описывают эк. объект, содер. множество эндогенных (формирующихся внутри функционирования объекта) и экзогенных (задаваемых извне) переменных. При этом в кач. них м. выступать лаговые (взятые в предыд. момент вр.) переменные. Класс. явл. модель спроса Q^d и предложения Q^S, когда спрос на товар опред. его ценой P и дох. пот-ля I, предл. – его ценой и достигается равновесие: Q^d=β₁+β₂P+β₃I+ε₁; Q^S=β₄+β₅P+ε₂; Q^d=Q^S. Экзог. перем. – I, эндогенная – спрос (предл.) и равновесная цена товара. В другой модели спроса и предл. в кач. объясняющей предложение Q^S_t переменной м.б. не только цена товара P в данный момент времени t, но и в предыдущий т.е. лаговая эндог. переменная: Q^S_t=β₄+β₅P_t+β₆P_t-1+ε₂.