
- •Шкалы как универсальный метод измерения.
- •Методы управления рисками в неявном виде.
- •Проблема.
- •Методы непосредственного управления рисками. Отказ от риска.
- •Методы непосредственного управления рисками. «Принятие риска на себя».
- •Варианты решения проблем (альтернативы).
- •Методы непосредственного управления рисками. Передача риска. Методы передачи.
- •Критерии.
- •Страхование как метод передачи риска
- •Количественные методы в экономике. Абсолютные и относительные показатели.
- •Факторинг как метод передачи риска.
- •Количественные методы в экономике. Точность чисел. Виды точности.
- •Франчайзинг как метод передачи риска.
- •Блок-схема количественных методов.
- •Аутсорсинг как метод передачи риска.
- •Сущность предпринимательства и предпринимательский риск.
- •Лизинг как метод передачи риска.
- •Основные виды предпринимательской деятельности и факторы рисков в них.
- •Отношение людей к риску. Качественное отношение людей к риску.
- •Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности и риск.
- •Отношение людей к риску. Количественное отношение людей к риску.
- •2 Пути:
- •Экономическая безопасность и риск
- •Основные этапы создания структуры управления рисками в организации.
- •Сущность риска.
- •Внутренние риски корпорации. Основные положения.
- •Природа и причины возникновения риска.
- •Внутренние риски организации. Руководящий орган корпорации.
- •Основные виды классификации рисков.
- •Создание команды как основной способ минимизации внутренних рисков.
- •Выбор классификации рисков из уже существующих, как начальный этап анализа рисков организации.
- •Коррупция как макрориск корпорации.
- •Правило отнесения видов экономической деятельности к классу профессиональных рисков.
- •Риск и отношение с контрагентами.
- •Оценка рисков в неявном виде. Методы финансового анализа. Бухгалтерский метод оценки рисков.
- •Финансовая и другая аналитика партнеров.
- •Оценка рисков в неявном виде. Методы финансового анализа. Финансово-аналитический метод оценки риска.
- •2. Построение собственной модели полезности (уметь построить для себя).
- •Идентификация рисков как первый этап работы с ними в явном виде.
- •Что такое «дерево решений»? Для решения каких проблем его применяют?
- •Измерение и формы представления рисков. Табличная форма.
- •Измерение и формы представления рисков. Табличная форма с оценками рисков.
- •Основные понятия теории игр.
- •Измерение и формы представления рисков. Картография рисков на основе количественных характеристик.
- •Критерий Вальда и его специфика.
- •Измерение и формы представления рисков. Профили риска в виде деревьев событий.
- •Критерий Сэвиджа и его специфика.
- •Математические методы оценки рисков.
- •Критерий Гурвица и его специфика.
-
Критерий Сэвиджа и его специфика.
Пользуясь этим критерием надо работать с матрицей рисков
Наибольший выигрыш А, если он придерживается минимальной стратегии.
По этому критерию минимизируются упущенные возможности, т.е. недовыигрыши.
Здесь избегаем больших потерь (хотя выигрыша «приличного» не получаем). Здесь минимизируется чистый риск.
Билет №25.
-
Математические методы оценки рисков.
При наличии статистики об ущербах, рисках можно применять математические методы
Можно подсчитывать:
-
вероятность
-
мат. ожидание
-
дисперсию
Корреляционный анализ.
Его цель установить математическую зависимость между зависимой переменной y или зависимыми переменными yx.
-
Критерий Гурвица и его специфика.
Позволяет реализовать более гибкий, более творческий подход при выборе оптимальной стратегии.
Коэффициент λ называется показателем оптимизма и характеризует субъективное представление ЛПР о состоянии игровой ситуации. Если условия игры самые неблагоприятные принимается, что λ=1, тогда - становится критерием Вальда. Если условия самые благоприятные, то λ=0, тогда получаем критерий крайнего оптимизма. Обычно выбирается какое-то промежуточное значение по отношению к риску
Пример.
Платежная матрица λ=0,7
-
А В
y1
y2
0,7
0,3
∑
x1
1
5
1
0,7
5
1,5
2,2
x2
4
3
3
2,1
4
1,2
3,3