-
Критерий Сэвиджа и его специфика.
Пользуясь этим критерием надо работать с матрицей рисков
Наибольший выигрыш А, если он придерживается минимальной стратегии.
По этому критерию минимизируются упущенные возможности, т.е. недовыигрыши.
Здесь избегаем больших потерь (хотя выигрыша «приличного» не получаем). Здесь минимизируется чистый риск.
Билет №25.
-
Математические методы оценки рисков.
При наличии статистики об ущербах, рисках можно применять математические методы
Можно подсчитывать:
-
вероятность
-
мат. ожидание
-
дисперсию
Корреляционный анализ.
Его цель установить математическую зависимость между зависимой переменной y или зависимыми переменными yx.
-
Критерий Гурвица и его специфика.
Позволяет реализовать более гибкий, более творческий подход при выборе оптимальной стратегии.
Коэффициент λ называется показателем оптимизма и характеризует субъективное представление ЛПР о состоянии игровой ситуации. Если условия игры самые неблагоприятные принимается, что λ=1, тогда - становится критерием Вальда. Если условия самые благоприятные, то λ=0, тогда получаем критерий крайнего оптимизма. Обычно выбирается какое-то промежуточное значение по отношению к риску
Пример.
Платежная матрица λ=0,7
-
А В
y1
y2
0,7
0,3
∑
x1
1
5
1
0,7
5
1,5
2,2
x2
4
3
3
2,1
4
1,2
3,3
