Задание на контрольную работу по дисциплине «Биржевое дело» для студентов специальности «Коммерция» заочной ускоренной формы обучения.

Контрольная работа выполняется студентами в письменной или печатной форме. Рекомендуемый объем 12-18 стр. № варианта соответствует последнему номеру зачетной книжки. Например, если номер зачетной книжки 248, следует выполнить задание варианта № 8, если номер зачетной книжки 250, следует выполнить задание варианта № 10 . Работа включает два теоретических вопроса и три задачи. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ВУЗа.

Вариант №1

1.Товарные биржи, их роль в экономике.

2.Сравнительная оценка организационных структур нескольких товарных бирж.

Задача 1. Торговец, имеющий длинную позицию по контрактам на серебро, решил ликвидировать свое обязательство. Стоимость контракта с момента его заключения выросла на 10 долларов. Проиграл или выиграл участник рынка?

Задача 2. Посредник купил опцион «колл» на покупку фьючерсного контракта на газойль по цене исполнения 158 долларов за тонну, премия 20 долларов. Какой будет результат сделки для покупателя и продавца опциона, если к концу срока действия опциона цены составят:

Цена фьючерсного контракта	Покупатель (прибыль, убыток)	Продавец (прибыль, убыток)
140
160
180
200
210
220

Задача 3. Потребитель знает, что ему 20 000 т. газойля через три месяц. Текущий уровень цен 160 долл./т. и опасается повышения цен. Фьючерсные контракты котируются по 165 долл./т. В ноябре цены на наличном рынке действительно выросли и составили 180 долл./т. На фьючерсном рынке котировки контрактов на газойль составили 187,5 долл./т. Определить результаты сделки.

Вариант №2

1.Органы управления и структурные подразделения бирж.

2.Регулирование биржевой деятельности в России.

Задача 1. Торговец, имеющий короткую позицию по контрактам на пшеницу, решил ликвидировать свое обязательство. Стоимость контракта с момента его заключения снизилась на 30 долларов. Проиграл или выиграл участник рынка?

Задача 2. Посредник купил опцион «пут» на продажу фьючерсного контракта по цене 140 долларов, премия 20 долларов. Какой будет результат сделки для покупателя и продавца опциона, если к концу срока опциона цены составят:

Цена фьючерсного контракта	Покупатель (прибыль, убыток)	Продавец (прибыль, убыток)
80
100
120
140
160
180
200

Задача 3. Фермер предполагает собрать 30 000 буш. пшеницы в октябре. Целевая цена его бедующей продажи составляет 2.5 долл./буш., На 15 апреля фьючерсные котировки декабрьского контракта на пшеницу составили 2,72 долл./буш. Фермер хеджирует весь урожай. 20 октября фермер продает урожай по 2,32 долл./буш., закрывая фьючерсную позицию по цене 2,51 долл./буш. Определить результаты сделки.

Вариант №3

1.Биржевые торги и порядок их проведения

2.Сделки с реальным товаром и их значение.

Задача 1. Определите финансовый результат сделки (прибыль или убыток) для держателя длинной позиции по контракту на соевое масло, если цены снизились на 0,05 долларов за фунт? Единица контракта 60000 фунтов.

Задача 2. Торговец купил опцион «пут» на продажу фьючерсного контракта по цене 140 долларов, премия 20 долларов. Какой будет результат сделки для покупателя и продавца опциона, если к концу срока опциона цены составят:

Цена фьючерсного контракта	Покупатель (прибыль, убыток)	Продавец (прибыль, убыток)
80
100
120
140
160
180
200

Задача 3.Определите 3-х месячную форвардную (фьючерсную) цену акции, если спот-цена ее составляет 100 рублей, а ставка годовых 11%.

Вариант №4

1.Фьючерсные сделки, их место на биржах России.

2.Фьючерсные и опционные рынки энергоносителей.

Задача 1. Определите финансовый результат сделки (прибыль или убыток) для держателя короткой позиции по контракту на соевое масло, если цены снизились с 32,05 центов за фунт до 31,70 центов за фунт? Единица контракта 60000 фунтов.

Задача 2. Торговец купил опцион «колл» на покупку фьючерсного контракта на газойль по цене исполнения 158 долларов за тонну, премия 20 долларов. Какой будет результат сделки для покупателя и продавца опциона, если к концу срока действия опциона цены составят:

Цена фьючерсного контракта	Покупатель (прибыль, убыток)	Продавец (прибыль, убыток)
140
160
180
200
210
220

Задача 3.При какой наличной цене базового актива на спот рынке, покупка трехмесячного фьючерса по цене 102 руб. равна текущей цене базового актива, если процентная ставка 16% годовых?