- •Опишем соотношения модели:
- •Определение зависимости между переменными.
- •Этап 1: Оценка параметров с помощью 1мнк.
- •Этап 2. Оценка параметров модели с помощью 2мнк
- •(Приложение №5)
- •Этап 3 : Сравнительный анализ 1мнк и 2мнк.
- •Этап №4 Построение трендов экзогенных переменных модели Клейна.
- •Приложение 6
- •Приложение №7.
- •Этап №5: Прогнозирование с помощью 2мнк
- •1 Шаг: (Приложение 8)
- •2 Шаг: Приложение 9
- •Исходные данные.
Этап 2. Оценка параметров модели с помощью 2мнк
При оценки параметров модели на первом шаге восстанавливаются следующие зависимости:
С* = F*C (t,W2t,Gt,Tt,Xt-1,Pt-1,Kt-1);
I* = F*I (t,W2t,Gt,Tt,Xt-1,Pt-1,Kt-1);
W*1 = F*W1 (t,W2t,Gt,Tt,Xt-1,Pt-1,Kt-1).
Затем используя значения С*, I*, W1* по балансовым уравнениям определяются величины X*, K*, P*.
На втором шаге, после замены в правой части наблюдаемых значений эндогенных переменных на вычисленные оцениваются уравнения функционирования модели Клейна и по балансовым соотношениям рассчитываются другие переменные модели.
Сначала построим модель по 20 значениям, для того чтобы оценить прогностические и модельные характеристики модели.
1 шаг
После дисперсионного анализа получим: (Приложение 4)
|
Вид модели |
Характеристики модели |
||
|
S2 |
R2 |
F-статистика |
|
|
C*=-9.27287-1.84373*W2+1.36066*T+0.387047*Kt-1 |
0.455023 |
99,025% |
507.86 |
|
I*=-4.21958-0.56*W2-1.09257*G+0.466358*T+0.145*Kt-1 |
0,03873 |
98,225% |
193.67 |
|
W1*=-1.12284*W2+0.500348*Xt-1 |
0.68667 |
99,757% |
3488.78 |
|
t |
С* |
I* |
W1* |
Xt* |
Kt* |
Pt* |
|
1 |
24,023875 |
1,3371902 |
9,9722288 |
31,861065 |
67,13719 |
9,088836 |
|
2 |
22,20671 |
2,3057229 |
9,8599448 |
29,562433 |
68,105723 |
8,1024877 |
|
3 |
25,603268 |
2,2428211 |
9,2083152 |
34,021089 |
70,342821 |
11,912774 |
|
4 |
25,396093 |
3,3436867 |
11,123029 |
33,88978 |
73,743687 |
10,26675 |
|
5 |
27,393877 |
4,04488 |
10,423719 |
36,638757 |
77,64488 |
12,615038 |
|
6 |
30,661869 |
1,5249667 |
12,437326 |
40,761836 |
79,224967 |
13,62451 |
|
7 |
30,757579 |
4,5106198 |
13,163419 |
41,168199 |
83,41062 |
13,30478 |
|
8 |
34,171535 |
1,9581857 |
14,189721 |
45,50472 |
85,358186 |
15,115 |
|
9 |
35,383677 |
4,3895941 |
16,004365 |
47,348271 |
89,889594 |
14,443905 |
|
10 |
36,74704 |
0,2687349 |
17,068488 |
48,865775 |
90,368735 |
14,797287 |
|
11 |
36,659576 |
0,3760529 |
17,081879 |
48,785629 |
90,976053 |
14,50375 |
|
12 |
37,338707 |
1,0770145 |
17,282018 |
49,745722 |
92,377015 |
14,963703 |
|
13 |
38,61956 |
1,6740202 |
17,432123 |
51,49358 |
94,17402 |
15,961457 |
|
14 |
39,22998 |
0,8005661 |
17,645654 |
52,260546 |
94,900566 |
16,114892 |
|
15 |
39,860804 |
1,2298825 |
17,783544 |
53,140686 |
96,029883 |
16,457143 |
|
16 |
40,150489 |
1,529544 |
18,233857 |
53,560033 |
97,429544 |
16,526177 |
|
17 |
39,885561 |
1,1757683 |
18,396176 |
53,19133 |
98,375768 |
16,695154 |
|
18 |
41,214721 |
1,0392548 |
18,808668 |
54,933976 |
99,439255 |
17,525307 |
|
19 |
41,572665 |
1,1654544 |
19,221161 |
55,41812 |
100,36545 |
17,696959 |
|
20 |
42,446067 |
1,1440788 |
19,597011 |
56,590146 |
101,44408 |
17,893135 |
|
21 |
44,533713 |
2,8673462 |
20,535458 |
59,501059 |
104,46735 |
18,565602 |
|
22 |
45,705204 |
1,5869922 |
21,624009 |
60,972196 |
105,98699 |
18,748187 |
|
23 |
47,472411 |
0,8039056 |
21,549545 |
63,256317 |
106,50391 |
19,906771 |
|
24 |
47,60952 |
2,3193334 |
21,676398 |
63,608853 |
108,41933 |
19,332455 |
|
25 |
45,822344 |
0,5181252 |
20,104422 |
61,220469 |
108,31813 |
18,416047 |
2 шаг