Построение точечного прогноза

Tочечный прогноз получается путем простой подстановки соответствующих значений x в уравнение регрессии.

Зачастую значения факторов, для которых нужно сделать прогноз значения зависимой переменной, получают на основе среднего прироста значений фактора внутри выборочной совокупности:

,

(6.19)

где x_max и x_min - соответственно, максимальное и минимальное значение переменной x в выборочной совокупности.

При выполнении экстраполяции для определения конкретного значения х, используемого для расчета прогнозного значения y, можно использовать формулу:

xk = xmax + ∙ k ,

(6.20)

при прогнозе на один шаг k = 1, на два шага - k = 2 и т.д.

public List<double>[] Forecast(int steps)

{

List<double>[] retVal = new List<double>[2];

retVal[0] = new List<double>();

retVal[1] = new List<double>();

double step = (x.Max() - x.Min()) / (count - 1);

for (int i = 0; i < steps; i++)

{

retVal[0].Add(x.Max() + step * i);

retVal[1].Add(intercept + slope * retVal[0][i]);

}

return retVal;

}

Интерейс

Список литературы

1. Александров В.В., Алексеев А.И., Горский Н.Д. Анализ данных на ЭВМ(на примере системы СИТО). – М.: Финансы и статистика, 1990.

2. Л. П. Яновский, А. Г. Буховец “Введение в эконометрику”.

3. Блюмин С.Л., Суханов В.Ф., Чеботарев С.В. Экономический факторныйанализ: Монография. – Липецк: ЛЭГИ, 2004.

4. Цейтлин Н.А."Опыт аналитического статистика".

5. Рогальский Ф.Б., Курилович Я.Е., Цокуренко А.А. Математические методыанализа экономических систем. Книга 1. – К.: Наукова думка, 2001.

6. Рогальский Ф.Б., Цокуренко А.А. Математические методы анализа экономических систем. Книга 2. – К.: Наукова думка, 2001.

7. Терещенко Т.О., Романюк Т.П. “Эконометрия”. – К.: КНЭУ, 1997.