- •Содержание
- •Введение
- •1 Экономическая характеристика финансово-кредитной организации
- •2 Функциональные подразделения организации
- •2.1 Управление депозитами
- •2.2 Кредитное управление
- •2.3 Управление фондовыми операциями
- •2.4 Валютное управление
- •2.5 Управление финансовыми рисками
- •3 Анализ финансового состояния кредитной организации
- •4 Система налогообложения
- •5 Современные платежные системы
- •Заключение
- •Список литературы
- •Приложение 1
- •Приложение 3
2.2 Кредитное управление
Динамика кредитного портфеля банка представлена на рис. 4.
Рисунок 4 - Динамика кредитного портфеля Сбербанка в 2010-2012 гг., млрд. руб.
Совокупный кредитный портфель увеличился в 2011 году на 13,7 %, а в 2012 году на 35,4 % и составил 8 382,1 млрд руб. на конец года.
Структура кредитного портфеля представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Состав и структура кредитного портфеля ОАО «Сбербанка России» в 2010-2012 гг.
|
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. | |||
млн.руб. |
% |
млн.руб. |
% |
млн.руб. |
% | |
I.Физические лица |
1 177 539 |
21,7 |
1 319 732 |
21,3 |
1 805 527 |
21,5 |
II.Юридические лица, в т.ч. |
4 266 306 |
78,3 |
4 872 178 |
78,7 |
6 576 580 |
78,5 |
2.1. Услуги |
748 240 |
13,7 |
1 001 330 |
16,2 |
1 658 527 |
19,8 |
2.2.Торговля |
960 385 |
17,7 |
1 008 025 |
16,3 |
1 134 763 |
13,5 |
2.3. Пищевая промышленность и сельское хозяйство |
511 658 |
9,4 |
585 394 |
9,5 |
703 863 |
8,4 |
2.4. Строительство |
408 307 |
7,5 |
404 601 |
6,5 |
451 261 |
5,4 |
2.5. Энергетика |
172623 |
3,2 |
208 797 |
3,4 |
379 891 |
4,5 |
2.6. Машиностроение |
347 222 |
6,4 |
317 588 |
5,1 |
355 574 |
4,2 |
2.7. Химическая промышленность |
186790 |
3,4 |
216 833 |
3,5 |
340 211 |
4,1 |
2.8. Телекоммуникации |
164934 |
3,0 |
168 042 |
2,7 |
331 954 |
4,0 |
2.9. Металлургия |
273 814 |
5,0 |
300 806 |
4,9 |
299 424 |
3,6 |
2.10. Транспорт, авиационная и космическая промышленность |
109211 |
2,0 |
147 540 |
2,4 |
285 364 |
3,4 |
2.11. Государственные и муниципальные учреждения |
|
|
153 280 |
2,5 |
268 087 |
3,2 |
2.12. Нефтегазовая промышленность |
157078 |
2,9 |
177 495 |
2,9 |
164 663 |
2,0 |
2.13. Деревообрабатывающая промышленность |
|
|
49 609 |
0,8 |
50 388 |
0,6 |
2.14. Прочие |
226044 |
4,1 |
132 838 |
2,0 |
152 610 |
1,8 |
3. Итого кредитов и авансов клиентам |
5443845 |
100,0 |
6 191 910 |
100,0 |
8 382 107 |
100,0 |
Портфель кредитов корпоративным клиентам за 3 года вырос на 54,2 %, в т.ч. в 2011 году вырос на 14,2% и достиг 4 872,2 млрд. руб. , а в 2012 году на 35,0 % и достиг 6 576,6 млрд. руб. Рост портфеля произошел в основном за счет коммерческих кредитов, основная часть которых представлена крупнейшими российскими компаниями отрасли машиностроения, энергетической отрасли, пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Портфель кредитов физическим лицам увеличился за 3 года на 53,3 %, в т.ч. в 2011 году на 12,1%, а в 2012 году – на 36,8 % в связи с ростом спроса на потребительские ссуды и жилищное кредитование.
2.3 Управление фондовыми операциями
ОАО «Сбербанк России» поддерживает деловые связи с рядом российских и зарубежных банков.
По итогам года портфель ценных бумаг Банка увеличился на 12,4% до 1,68 трлн руб. В портфеле по-прежнему преобладают ценные бумаги с фиксированным доходом, их доля на конец 2012 года составляла 97,4%.В основном это российские суверенные облигации - на них приходится в общей сложности 54,8% портфеля (на 2,8 п.п.больше, чем годом ранее).Такая структура определена нашим подходом к портфелю ценных бумаг как средству управления ликвидностью, а не инструменту принятия риска.
Наиболее заметно в 2012 году увеличился портфель корпоративных облигаций - на 22,3%.Его доля в общем портфеле ценных бумаг выросла до 35,4%.Такой значительный рост обусловлен быстрым развитием внутреннего и внешнего долговых рынков в 2012 году.
Таблица 3 – Структура портфеля ценных бумаг по МСФО
|
2012 г. |
2011 г. | ||
млрд.руб. |
Доля общего портфеля, % |
млрд.руб. |
Доля общего портфеля, % | |
Государственные облигации (ОФЗ) |
777 |
46,4 |
708 |
47,5 |
Корпоративные облигации |
594 |
35,4 |
486 |
32,6 |
Российские суверенные еврооблигации |
141 |
8,4 |
66 |
4,4 |
Муниципальные и субфедеральные облигации |
118 |
7,0 |
134 |
9,0 |
Акции |
43 |
2,6 |
86 |
5,8 |
Иностранные суверенные облигации |
3 |
0,2 |
10 |
0,7 |
Всего |
1676 |
100,0 |
1490 |
100,0 |
Консервативный подход к управлению портфелями ценных бумаг отражен в структуре портфеля корпоративных облигаций, в котором доля бумаг с рейтингами инвестиционной категории увеличилась до 52,1% в конце 2012 года против 44,4% годом ранее.
В 2012 году Сбербанк проявлял довольно высокую активность на долговом рынке. В результате публичного размещения облигаций и привлечения синдицированного кредита Банк получил средства, эквивалентные 256 млрд руб., против 71 млрд руб.в 2011 году. На конец 2012 года совокупный объем средств, привлеченных через эти источники, составил 352 млрд. руб.