Задача 4.

На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам).  Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно:,,,,. ОбозначимY – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента. Модель вида __________ позволяет лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту. (Выберите один ответ.)

А)

Б)

В)

Г)

Объем ответа на каждый вопрос 5-8 должен составлять не более 1(одной) страницы.

Вопрос 5.

Кратко опишите метод наименьших квадратов оценивания параметров парной регрессии. Укажите явный вид МНК оценок параметров парной линейной регрессии.

Вопрос 6.

Приведите стандартизованную форму линейной множественной регрессии, содержательную интерпретацию ее коэффициентов и метод ее перевода из натуральной формы.

Вопрос 7.

Дайте определение гетероскедастичности. Кратко опишите тест Голдфелда_Куандта на гетероскедастичность.

Вопрос 8.

Приведите спецификацию модели ARMA(p,q).

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЭКОНОМЕТРИКА»

для студентов заочного отделения кафедры экономики МФ ЧелГУ

специальности «Финансы и кредит»

Вариант для студентов с первой буквой фамилии З, И, К, Л, Ц, Ч, Ш или Щ

Целью настоящей контрольной работы является систематизация теоретических знаний в области эконометрики и получение студентами практических навыков по регрессионному анализу. Работа выполняется в соответствии с методическими указаниями оформления письменных работ кафедры экономики с полным и кратким указанием условий задач, подробным разборчивым решением каждой задачи и выводом неизвестных величин из базовых формул. В оформлении считать каждую задачу – отдельной главой. Правильное решение всех задач контрольной работы является допуском к зачету/экзамену. Контрольную работу необходимо сдать преподавателю на проверку не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала сессии.

Задача 1.

По территориям Восточно-Сибирского и Дальневосточного районов известны данные за август 1997 г. (см. таблицу)

Район	Средняя заработная плата и выплаты социального характера, тыс. руб. y	Прожиточный минимум в среднем на душу населения, тыс. руб., x
Восточно-Сибирский
Респ. Бурятия	408	524
Респ. Тыва	249	371
Респ. Хакасия	253	453
Красноярский край	580	1006
Иркутская обл.	651	997
Усть-Ордынский Бурятский авт. Округ	139	217
Читинская обл.	322	486
Дальневосточный
Респ. Саха (Якутия)	899	1989
Еврейский авт. обл.	330	595
Чукотский авт. Округ	446	1550
Приморский край	642	937
Хабаровский край	542	761
Амурская обл.	504	767
Камчатская обл.	861	1720
Магаданская обл.	707	1735
Сахалинская обл.	557	1052

Требуется:

1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.

2. Найти параметры уравнения линейной парной регрессии.

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации, и сравнить с результатом в п.1.

4. Дать с помощью среднего коэффициента эластичности оценку силы влияния на результат.

5. Оценить с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования.

6. Оценить с помощью t-критерия Стьюдента значимость коэффициентов регрессии.

7. Рассчитать доверительный интервал для коэффициентов a,bрегрессионного моделирования.

8. Выполнить прогноз заработной платы У при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума Х, составляющем 93% от среднего уровня.

9. Провести дисперсионный анализ полученных результатов.

10. Оценить полученные результаты (интерпретировать показатели), выводы оформить в аналитической записке.