Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА- эконометрика.docx
Скачиваний:
57
Добавлен:
23.03.2015
Размер:
103.53 Кб
Скачать

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЭКОНОМЕТРИКА»

для студентов заочного отделения кафедры экономики МФ ЧелГУ

специальности «Финансы и кредит»

Вариант для студентов с первой буквой фамилии А, Б, В, С, Т, Э, Ю или Я

Целью настоящей контрольной работы является систематизация теоретических знаний в области эконометрики и получение студентами практических навыков по регрессионному анализу.

Работа выполняется в соответствии с методическими указаниями оформления письменных работ кафедры экономики с полным и кратким указанием условий задач, подробным разборчивым решением каждой задачи и выводом неизвестных величин из базовых формул. В оформлении считать каждую задачу – отдельной главой.

Правильное решение всех задач контрольной работы является допуском к зачету/экзамену.

Контрольную работу необходимо сдать преподавателю на проверку не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала сессии.

Задача 1.

По территориям Волго-Вятского,Центрально-Черноземного и Поволжского районов известны данные за сентябрь 1997 г. (см. таблицу)

Район

Потребительские расходы в расчете на душу населения, тыс. руб.

y

Средняя заработная плата и выплаты социального характера, тыс. руб.

x

Волго-Вятский

Респ. Марий Эл

302

554

Респ. Мордовия

360

560

Чувашская респ.

310

545

Кировская обл.

415

672

Нижегородская обл.

452

796

Центрально-Черноземный

Белгородская обл.

502

777

Воронежская обл.

355

632

Курская обл.

416

688

Липецкая обл.

501

833

Тамбовская обл.

403

577

Поволжский

Респ. Калмыкия

208

584

Респ. Татарстан

462

949

Астраханская обл.

368

888

Волгоградская обл.

399

831

Пензенская обл.

342

562

Саратовская обл.

354

665

Требуется:

  1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.

  2. Найти параметры уравнения линейной парной регрессии.

  3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации, и сравнить с результатом в п.1.

  4. Дать с помощью среднего коэффициента эластичности оценку силы влияния на результат.

  5. Оценить с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования.

  6. Оценить с помощью t-критерия Стьюдента значимость коэффициентов регрессии.

  7. Рассчитать доверительный интервал для коэффициентов a,bрегрессионного моделирования.

  8. Выполнить прогноз среднедушевых потребительских расходов У при прогнозном значении средней заработной платы Х, составляющем 87% от среднего уровня.

  9. Провести дисперсионный анализ полученных результатов.

  10. Оценить полученные результаты (интерпретировать показатели), выводы оформить в аналитической записке.

Задача 2.

По совокупности 30 предприятий концерна изучается зависимость прибыли у (тыс. руб.) от выработки продукции на одного работника х1(ед.) и индекса цен на продукцию х2 (%). Получены следующие данные:

Признак

Среднее значение

Среднеквадратическое отклонение

Парный коэффициент корреляции

У

350

39

Ryx1 =0.69

Х1

47

15

Ryx2 =0.65

Х2

112

20

Rx1x2 =0.42

Требуется:

  1. Построить линейные уравнения множественной регрессии в стандартизованном и натуральном масштабе.

  2. Рассчитать множественный коэффициент корреляции, общий и частные коэффициенты Фишера. Сделать выводы.

Задача 3.

Модель денежного рынка:

где

R– процентные ставки,

I– внутренние инвестиции,

Y– ВВП,

M– денежная масса,

t– текущий период.

Требуется:

  1. К какому типу относится система одновременных уравнений: а) системы независимых уравнений б) системы рекурсивных уравнений в) системы взаимосвязанных (совместных) уравнений? И почему?

  2. Применить необходимое и достаточное условия идентификации, определите, идентифицировано ли каждое уравнение из системы?

Задача 4.

На рисунке представлен график временного ряда (модельные данные). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: ,,,,. В состав временного ряда входят … (Выберите один ответ)

А) трендовая и случайная компоненты

Б) трендовая компонента

В) случайная компонента

Г) циклическая компонента

Объем ответа на каждый вопрос 5-8 должен составлять не более 1(одной) страницы.

Вопрос 5.

Приведите спецификации модели парной регрессии и кратко опишите их процедуру.

Вопрос 6.

Дайте определение мультиколлинеарности факторов модели множественной регрессии и методы ее устранения.

Вопрос 7.

Дайте определение гетероскедастичности. Кратко опишите тест Уайта на гетероскедастичность.

Вопрос 8.

Приведите спецификацию модели ARIMA(p,k,q).

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЭКОНОМЕТРИКА»

для студентов заочного отделения кафедры экономики МФ ЧелГУ

специальности «Финансы и кредит»

Вариант для студентов с первой буквой фамилии Г, Д, Е, Ё, Ж, П, или Р

Целью настоящей контрольной работы является систематизация теоретических знаний в области эконометрики и получение студентами практических навыков по регрессионному анализу.

Работа выполняется в соответствии с методическими указаниями оформления письменных работ кафедры экономики с полным и кратким указанием условий задач, подробным разборчивым решением каждой задачи и выводом неизвестных величин из базовых формул. В оформлении считать каждую задачу – отдельной главой.

Правильное решение всех задач контрольной работы является допуском к зачету/экзамену.

Контрольную работу необходимо сдать преподавателю на проверку не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала сессии.