Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Анализ уровня кредитоспособности сельхозтоваропроизводителей региона с учетом рисков их деятельности и мониторинга механизма их кредитования. Монограф
.pdf
Прирост совокупной задолженности субъектов малого и среднего
21
бизнеса в первом полугодии 2017 года произошёл, в первую очередь,
благодаря Сбербанку. Без учета Сбербанка портфель малого и среднего
бизнеса уменьшился бы на 1,7% (Рисунок 3).
Рисунок 3 – Динамика задолженности по кредитам малому и
среднему бизнесу в России, трлн руб.
Увеличение доли Сбербанка привело к рекордной концентрации
сегмента кредитовании малого и среднего
бизнеса на крупнейших игроках
финансового рынка. В дальнейшем уровень конкуренции будет зависеть,
прежде всего, от участия банков в государственных программах по
поддержке малого и среднего бизнеса и динамики внедрения новых
технологий. Агентство «Эксперт» полагает, что снижение дефолтности и
рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона
позволит кредитному портфелю малого и среднего бизнеса к концу года
достигнуть 5 трлн рубл
ей.
Концентрация сегмента увеличилась до рекордного уровня за
последние годы: доля ТОП-30 банков в совокупной задолженности по
кредитам малого и среднего бизнеса достигла 65% на 1 июля 2017 года.
Крупные банки стали активно наращивать долю рынка с середины 2016
года: плюс 11 п.п. за год. За первое полугодие 2017
года объем кредитов,
выданных крупными банками субъектам малого и среднего бизнеса, вырос
на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(Рисунок 4).
22
Рисунок 4 – Доля просроченной задолженности в кредитном
портфеле, %
В то же время банки за пределами ТОП-30 Рейтинга банков России
продемонстрировали сокращение объема выдаваемых ссуд на 10%. Во
многом динамика сегмента малого и среднего бизнеса определилась
Сбербанком, увеличившим в первое полугодие объем выдач кредитов
малого и среднего бизнеса на 83,9%, а его портфель с 1 июля 2016 года по
1 июля 2017 года вырос на 24,4%.
В целом платежн
ая дисциплина субъектов малого и среднего
бизнеса хуже, чем в других сегментах кредитования: просроченная
задолженность составляет 7,8% розничного портфеля и 5,3% кредитов
крупному бизнесу (Рисунок 5).
Рисунок 5 – Доля просроченной задолженности в портфеле
кредитов, %
23
Частично разница в показателях обусловлена неравномерным
распределением дефолтности среди продуктов розничного кредитования.
Портфель розничных кредитов спасает качественно обслуживаемые
ипотечные займы. А вот просроченная задолженность по кредитам
корпоратам маскируется за счет реструктуризации.
Основным ограничителем развития рынка малого и среднего
бизнеса становится снижение конкуренции, дальнейшую динамику
сегмента во многом определит политика государства. Мелкие и средние
банки вынуждены сокращат
ь свое присутствие в сегменте по ряду причин,
в том числе из-за роста показателей дефолтности до уровня, который
превышает финансовые возможности собственников по абсорбции
токсичных активов. Переломить негативную тенденцию портфелей банков
вне ТОП-30 Рейтинга банков России по активам может расширение
«Программы 6,5», которую ведет Корпорация малого и среднего бизнеса, и
развитие Национальной гарантийной системы. Рынок может сп
асти и
смягчение требований к резервированию кредитов малого и среднего
бизнеса и расширение доступа банков к участию в федеральных
программах [23].
Также простимулировать спрос заёмщиков на финансовые ресурсы
может создание единой базы информационной поддержки для субъектов
малого и среднего бизнеса. На уровне отдельных банков значимое влияние
на объемы выдач может ок
азать как внедрение новых технологий рискменеджмента, так и повышение общего уровня диджитализации услуг
(развитие онлайн-банкинга, «смарт-кредитования»), сокращающих время
на рассмотрение заявок.
В сегменте малого и среднего бизнеса растет спрос на
инвестиционное финансирование на фоне снижения доли краткосрочных
кредитов. С июля 2016 года по июнь 2017 года в среднем около 15%
кредитов малому и среднему бизнесу в месяц выдавалось на срок свыше 3
лет, в то врем
я как за аналогичный период прошлого года – только 11%. В
наиболее острой фазе кризиса спрос малых и средних предпринимателей
был сконцентрирован, прежде всего, на кредитах для пополнения
оборотного капитала. Вследствие расшире
ния программ льготного
финансирования в 2016-2017 годах стоимость долгосрочных кредитов
малого и среднего бизнеса снижалась быстрее, чем стоимость кредитов до
года, что способствовало смягчению инвестиционного климата для данной
категории заемщиков. В результате объем кредитных заявок малого и
среднего бизнеса, полученных банками за первое полугодие 2017 года, в
1,8 раза превысил показатели первого полугодия 2016 года, при этом
опережаю
щими темпами росло число заявок от малого бизнеса.
Рассмотрим кредитный портфель среднему бизнесу по объему
24
кредитного портфеля. В таблице 3 представлены топ-5 банков по остатку
ссудной задолженности по кредитам, выданным среднему бизнесу.
Таблица 8.3 – Кредитный портфель среднему бизнесу
Место по
объему
кредитного
портфеля
1 ПАО Сбербанк 305461 516250 -40,8 -
2 Банк
3 ПАО
4 ПАО «БАНК
5 АО
Наименование
банка
«Возрождение»
(ПАО) 41417 42883 -3,4 ruA-
«Промсвязьбанк» 31697 23369 35,6 ruA
УРАЛСИБ» 27820 31396 -11,4 -
«Райфазенбанк» 24272 20272 19,7 -
Остаток ссудной
задолженности по
кредитам, выданным
среднему бизнесу, млн.руб.
На 1.07.2017 На 1.07.2016
Темпы
прироста
кредитного
портфеля
среднему
бизнесу, %
Рейтинг
кредитоспособности
RAEX
По базовому сценарию RAEX (Эксперт РА) объем кредитного
портфеля малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года приблизится к 5
трлн рублей, показав прирост на 11-13%. Агентство исходит из того, что в
четвертом квартале 2017 года спрос на кредиты малого и среднего бизнеса
усилится вследствие сезонного увеличения объёма продаж. Реализация
данного прогноза наиболее вероятна при отсутствии новых
макроэкономических шоков
, поддержании ключевой ставки на уровне 88,5% к концу 2017 года, среднегодовой цене на нефть марки Brent в
размере $52 за баррель и официальной инфляции по итогам года на уровне
4%. В базовом сценарии Агентство ожидает снижение ставок по
долгосрочным кредитам малого и среднего бизнеса до 12-13% и
сохранение доли просроченной задолженности на уровне 12-13% портфеля
на 1 января 2018.
Соотношение размера потребительского кредита к ВВП в
озрастает,
хотя и сохраняется на низком уровне по сравнению с другими странами.
Доля потребительских кредитов в ВВП России составила в 2016г. 3,6%, в
2018 г. - 5.5%, в 2017г. - 7,7% (рисунок 6).
8
25
7
6
5
4
3
2
1
0
3,6
2014 2015 2016
5,5
7,7
доля потребительских
кредитов в ВВП, %
Рисунок 6 – Доля потребительских кредитов в объеме валового
внутреннего продукта России, %
Число банков-участников рынка расширяется, за счет усиления
региональной экспансии. Так, по итогам 2017-2016 гг., несмотря на
сокращение количества кредитных учреждений, число филиалов банков,
расположенных вне региона действия банков, увеличилось.
Высокий уровень монополизации рынка потребительского кредита.
По состоянию на 01.01.2017 г. пять основных участни
ков этого рынка
фактически контролировали 51% кредитного портфеля. В их числе:
ПАО «Сбербанк России», Русский Стандарт, ВТБ-24, Банк «Возрождение»
(ПАО) и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». При этом наибольшая доля - 35%
принадлежит ПАО «Сбербанку России». На рисунке 7 представлено
процентное соотношение кредитных портфелей банков-лидеров на рынке
потребительского кредитования.
Неравномерность регионального развития розничного
кредитования. В 17 субъекта
х Российской Федерации задолженность по
потребительским кредитам относительно валового регионального
продукта на 01 января 2017г. составила менее 5% и в 8 субъектах соответственно более 15%.
Увеличение просроченной задолженности по потребительским
кредитам в российских банках. Темпы роста просроченной задолженности
более чем в 2 раза опережают рост задолженности по потребительским
кредитам.
1%
26
1%
2%
7%
1%
5%
35%
Сбербанк Группа ВТБ24 ХКФ Русский Стандарт
УралСиб Россельхозбанк Райффайзенбанк Другие
47%
1%
0%
Уралсиб
Рисунок 7 - Банки-лидеры на рынке розничного кредитования в
России по итогам 2016г.
Таким образом, в целом кредитование населения развивается очень
динамично, а формирующиеся предпосылки его дальнейшего развития
создают условия для эффективней банковской деятельности в этой сфере.
Вместе с тем, анализ отечественной практики банковского
потребительского кредитования выявил наиболее актуальные проблемы,
отражающие отрицательное влияние как
внутренних, так и внешних
факторов на функционирование потребительского кредита.
Рост просроченной задолженности по потребительскому кредиту в
российских банках в значительной мере связан с недостаточной
эффективностью применяемых методов оценки кредитоспособности
заемщиков - физических лиц и управления кредитным портфелем, что
определяет важность совершенствования этих методов в процессе
принятия банком решения о представлении кредита.
Рассматривая структуру
выдаваемых кредитов видим, что их
величина больше всего возросла по отрасли «сельское хозяйство» – в 4,4
раза. Это обусловлено, прежде всего, выполнением государственных и
региональных целевых программ по льготному и субсидированному
кредитованию агропромышленного сектора и выполнению
общегосударственной программы продовольственной безопасности
России.
Таблица 4 - Структура выданных кредитов в Ставропольском крае
27
по направлениям, %
Отрасли экономики
1. Промышленность 39,4 18,2 33,1 -6,3
2. Сельское хозяйство 2,2 6,7 9,7 7,5
3. Строительство 2,2 8,0 0,9 -1,3
4. Торговля и общественное питание 28,2 34,7 41,0 12,8
5. Транспорт и связь 3,7 3,5 1,5 -2,2
6. Прочие отрасли 16,7 18,5 6,5 -10,2
7. Физические лица 7,6 10,4 7,3 -0,3
8.Всего выдано кредитов: 100,0 100,0 100,0 -
По состоянию на 1
января
2018 2016 2017
2016 к 2017
(+;-)
Увеличение доли кредитов в отрасли «Торговля и общественное
питание» на 12,8 % обусловлено тем, что помещая свои кредитные
ресурсы в эту отрасль, банки могут быстро вернуть вложенные средства,
сводя риски невозврата до минимального уровня. При этом, предприятия
торговли, как правило, пользуются краткосрочным кредитованием под
приобретаемые товары. Им не требуются долгосрочные вложения на
ение
развитие и расшир
производственной базы. Поэтому банки охотно
кредитуют предприятия торговли, где могут получить быстрый достаточно
высокий уровень прироста своего капитала за счет процентов.
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк)
(далее РСХБ) - один из крупнейших банков РФ, специализирующийся на
финансировании предприятий агропромышленного комплекса. 100%
акций РСХБ находятся в государственной собственности. Основные
направления деятельности - обслуживание и кредитование корпоративных
клиентов, привлечение средств населения во вклад
ы. Крупнейшим
источником пассивов служат средства юридических лиц (свыше 40%
пассивов).
РСХБ был создан по инициативе правительства, одобренной
президентом РФ, в 2000 году. Учредителем выступило государственное
Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО,
предшественник Агентства по страхованию вкладов). С июля 2001 года
100% акций банка принадлежит правительству РФ в лице Федерального
фонда имуществ
а (ныне Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом - Росимущество). Правление кредитной
организации возглавляет Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета
безопасности РФ и экс-руководителя ФСБ Николая Патрушева. С конца
октября 2012 года наблюдательный совет РСХБ возглавлял президент
группы «Синара» (контролирует екатеринбургский СКБ-Банк), глава
совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий
Пумпянский (в состав совета, утвержденный
26 ноября 2016 года, он уже
не вошел). С 2018 года председателем наблюдательного совета банка
28
является бывший губернатор Краснодарского края, действующий министр
сельского хозяйства РФ - Александр Ткачев.
РСХБ занимает второе место в России по количеству открытых
подразделений: в настоящее время функционирует 74 филиала и порядка
1,5 тыс. офисов в регионах страны. Банк также располагает
представительствами в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Армении и
Таджикистане. Среднесписо
чная численность персонала на 30 июня 2016
года составила 30,8 тыс. человек (на 31 декабря 2018 года - 31,8 тыс.
человек).
Клиентами РСХБ были и являются такие компании, как
ОАО «Росагролизинг», группа компаний «Оптифуд», птицефабрика
«Задонская», компании агрохолдинга «Мордовзерноресурс», ОАО «ГМУ
«Кавэлектромонтаж», ООО «СК Ремстройторг», ОАО «Птицефабрика
Приморская» и др. Помимо обслуживания корпоративных клиентов,
Россельхозбанк ра
звивает и розничное направление. Частные лица имеют
возможность разместить свободные средства в депозиты, осуществить
денежные переводы и платежи, арендовать индивидуальные сейфовые
ячейки, воспользоваться кредитными продуктами, в том числе оформить
кредитные карты Visa и MasterCard. Кроме того, банк осуществляет
эмиссию и эквайринг дебетовых пластиковых карт международных
платежных систем Visa и MasterCard, а также собственной платежной
системы. В июне 2016
года фининститут приступил к выпуску карт
китайской платежной системы UnionPay. По итогам 2018 года банк на 16%
увеличил эмиссию банковских карт, количество которых на начало 2016
года достигло 3,3 млн. штук. К услугам держателей карт свыше 3 тыс.
банкоматов в регионах присутствия кредитной организации; кроме того,
снимать наличные по платежным картам Visa и MasterCard
Россельхозбанка без дополнительных комиссий можно в
банкоматах
Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Росбанка и Райффайзенбанка.
Рассмотрим основные экономические показатели АО
«Россельхозбанк» за 2016-2018гг. (Таблица 5). Основной капитал АО
«Россельхозбанк» в 2018 году составил 267753 млн.руб. или на 56,5%
больше 2016 года. Объем дополнительного капитала банка возрос в 2,2
раза. Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного
капитала снизились на 12 млн.руб. Собственные сред
исследуемый
период увеличилась на 183320 млн.руб. или на 74,8%.
ства (капитал) за
Таблица 5 – Основные экономические показатели АО
29
«Россельхозбанк», млн.руб.
2018 в % к
Показатели 2016 2017 2018
Основной капитал 171132 169505 267753 156,46
Дополнительный капитал 74208 80110 160919 216,85
Показатели, уменьшающие сумму
основного и дополнительного капитала -128 -125 -140 -
Собственные средства (капитал) 245212 249490 428 532 174,76
2016
Стоимость активов АО «Россельхозбанк» за анализируемый период
увеличилась на 699892 млн.руб. или на 38,5% (таблица 6). Наибольший
удельный вес в структуре активов занимают кредиты и авансы клиентам,
которые выросли на 36,6% за исследуемый период. Наибольший рост
произошел по группе ценных бумаг – на 94,3%, прочих активов на 89,3%, а
инвестиции в дочерние и зависимые организации снизились на 10,7%.
Таблица 6 –
Показатели 2016 2017 2018
Денежные средства 22484 36861 39384 175,16
Средства в Банке России 48546 47302 46163 95,09
Средства в банках 33728 14203 4718 13,99
Кредиты и авансы клиентам 1449321 1638721 1979841 136,60
Ценные бумаги 117464 157541 228199 194,27
Инвестиции в дочерние и
зависимые организации 36975 36233 30661 82,92
Основные средства 17982 19332 16490 91,70
Прочие активы 90607 115857 171542 189,33
Активы 1817107 2066050 2516999 138,52
Динамика активов АО «Россельхозбанк», млн.руб.
2018 в % к
2016
Анализируя данные АО «Россельхозбанк» (таблица 7) можно
заметить, что общая стоимость капитала увеличилась на 13,6%. В течение
2017-2018 года банк терпит убытки, размер убытка в 2018 году составил
69207 млн.руб. и размеры убытков увеличились на 61633 млн.руб. за год,
что является отрицательной тенденцией. Наибольший рост произошел по
показателю «Прочие обязательства», которые увеличились за
анализируемый период на 73,9%, уставный капитал тоже имее
т тенденцию
к увеличению на 49,9%, выпущенные долговые ценные бумаги возросли на
30,4%.
Таблица 7 – Динамика капитала АО «Россельхозбанк», млн.руб.
30
2018 в
% к
Показатели 2016 2017 2018
Средства Банка России 49897 203124 41606 83,38
Средства банков 287697 202740 157117 54,61
Средства клиентов 1060537 1217540 1796084 169,36
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль/убыток 247 981 184 74,49
Выпущенные долговые цен.бумаги 180182 191340 234918 130,38
Прочие обязательства 26552 32675 46171 173,89
Обязательства 1605112 1848399 2276079 141,80
Уставный капитал 218048 248048 326848 149,90
Резервный фонд 7114 7869 7869 110,61
Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи -1721 -15292 145 -
Переоценка основных средств 1824 1824 1824 100,00
Нераспределенная прибыль прошлых лет -17224 -17224 -26558 -
Нераспределенная прибыль отчетного периода 3954 -7574 -69207 -
Капитал 211995 217651 240920 113,64
2016
Далее рассмотрим динамику основных финансовых результатов
АО «Россельхозбанк» (Таблица 8).
Таблица 8.8 – Динамика финансовых результатов АО
«Россельхозбанк», млн.руб.
2018 в %
Наименование показателя 2016 2017 2018
Процентные доходы 155587 173062 223020 143,34
Процентные расходы 103790 117092 188743 181,85
Чистые процентные доходы 51798 55971 34277 66,17
Изменение резерва под обесценение
кредитного портфеля 25236 31561 51904 205,67
Чистые процентные доходы после резерва под
обесценение кредитного портфеля 26562 24410 -17627 -
Чистые доходы от операций с цен. бумагами -1109 10540 -484 Чистые доходы от операций с ин.валютой -437 -2787 -3842 Комиссионные доходы 14722 15297 19009 129,12
Комиссионные расходы 1330 1568 4990 375,19
Прочие доходы и расходы 626 -2640 -22148 Операционные доходы 43045 35347 -26493 -61,55
Операционные расходы 36722 54900 45757 124,60
Прибыль до налогообложения 6323 -19553 -72250 Налог на прибыль 2369 11979 3043 128,45
Чистая прибыль 3954 -7574 -69207 -
к 2016
Процентные доходы АО «Россельхозбанк» в 2018 году составили
223020 млн.руб. по сравнению с 2016 годом произошло увеличение
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]