9. Стохастические регрессоры.

До сих пор мы с вами предполагали, что переменные, участвующие в правой части регрессионного уравнения, детерминированные, т. е. не являются случайными. Теперь мы с вами введем в рассмотрение объясняющие переменные, которые берут свои значения из некоторого распределения вероятностей, т. е. являются случайными величинами, со всеми присущиим случайным величинам атрибутами. Как мы увидим, переход от детерминированных регрессоров к случайным при наложении ряда ограничений оставит все наши прежние результаты в силе. Вот эти ограничения:

7. Распределение каждой объясняющей переменной не зависит от истинных коэффициентов рассматриваемого регрессионного уравнения.

   1. Каждая объясняющая переменная распределена независимо от случайного члена модели.

Все основные свойства МНК-оценок при выполнении условий 7 и 8 сохраняются.

31