3172
.pdfb) |
x |
3y |
extr |
|
|
|
(x |
5) 2 |
( y |
3) 2 |
9, |
|
(x |
5) 2 |
( y |
3) 2 |
36, |
|
x |
y 8, |
|
|
|
|
x |
0, y |
0 |
|
|
c) |
| x |
5 | |
y |
extr |
|
|
5x |
3y |
24, |
|
|
0 x 3, y 0
d ) xy extr
y | x 4 | 3, 2 x 6,
y0
3.3.Понятие двойственности. Теорема Куна-Таккера
Рассмотрим задачу оптимизации следующего вида:
f 0 (x) |
max, |
||
|
|
|
|
f i (x) |
bi ,i 1, m, |
||
x 0 |
(3.3.1) |
||
|
|||
Эта задача допускает следующую эквивалентную |
|||
перезапись: |
|
|
|
max min Ф(x, y), |
|
|
|
x 0 y 0 |
|
|
|
m |
(3.3.2) |
||
где Ф(x, y) { f0 (x) |
yi (bi fi (x))}, x 0, y 0 |
||
i 1 |
|
|
|
73
- функция Лагранжа задачи (3.1.1).
Определение1. Двойственной задачей к задаче (3.1.1) называется задача вида
min max (x, y )
y 0 x 0
Определение 2. Точка
(x0 , y0 ) 0, x0 Rn , y0 Rm ,
называется седловой точкой функции Лагранжа, если выполняются неравенства
Ô (x, y0 ) Ô (x0 , y0 ) Ô (x0 , y), |
x, y 0. |
Определение 2'. Точка |
|
(x 0 , y 0 ) 0, x 0 Rn , y 0 |
Rm , |
называется седловой точкой функции Лагранжа, если в этой точке
|
Ô(x0 , y0 ) |
max minÔ(x, y) |
min maxÔ(x, y). |
|||||
|
|
x 0 |
y |
0 |
|
y 0 |
x 0 |
|
З а м е ч а н и е . Определения 2 и 2' эквивалентны. |
|
|||||||
Теорема 1 . (Достаточное условие экстремума). |
|
|||||||
Если |
(x0 , y0 ) |
0, x0 |
Rn , y0 |
Rm |
- седловая |
точка |
||
функции Лагранжа для задачи (3.3.1), то |
x0 |
- |
решение |
задачи |
||||
(3.3.1). |
|
|
|
|
|
|
|
|
Определение 3. Множество |
называется регулярным (по |
|||||||
Слейтеру) если существует точка xˆ |
0 , такая что |
|
|
f i (x) bi , i 1, m
Определение |
3'. Множество |
называется регулярным, |
|
_____ |
|
если для любого i |
1, m существует точка xˆ 0 такая что |
|
f |
i |
(xi ) |
b |
|
|
|
|
|
|
i . |
|
|
|
|
Замечание. Определения 3 и 3' эквивалентны. |
|
||||||
Необходимое условие экстремума для задач вида (3.3.1) |
|||||||
формулируется в теореме КунаТаккера. |
|
|
|||||
Теорема 2 . ( теорема Куна-Таккера). |
|
|
|||||
Пусть |
(3.3.1) |
|
является |
задачей |
выпуклого |
||
программирования, множество |
регулярно по Слейтеру. Тогда |
74
если x 0 решение задачи (3.3.1), то существует y0 0, y0 Rm , что (x0 , y0 ) - седловая точка функции Лагранжа.
Теорема |
3 . (дифференциальный вариант теоремы Куна – |
||||
Таккера ) |
|
|
|
|
|
Пусть |
(3.3.1) |
является |
задачей |
выпуклого |
|
|
|
|
|
_____ |
|
программирования, а |
функции |
fi (x), i 0, m |
являются |
||
непрерывно дифференцируемыми. Для того, чтобы Точка |
|||||
(x0 , y0 ) |
0, x0 Rn , y0 |
Rm , |
|
была седловой точкой функции Лагранжа, необходимо и достаточно, чтобы в ней выполнялись условия:
à)
b)
c)
d )
dÔ (x0 , y0 ) |
|
|
dx j |
|
|
dÔ (x0 , y0 ) |
x j |
|
dx j |
||
|
||
dÔ (x0 , y0 ) |
|
|
dyi |
|
|
____ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0, j |
1, n, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____ |
a) |
Ô (x0 |
, y0 ) |
0, |
|
|||||
0, j 1, n, |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
||
b) |
Ô (x0 |
, y0 )(x0 )T |
0, |
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
èëè |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
||
|
____ |
c) |
yÔ (x |
, y |
) |
0, |
|
||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0, i |
1, m, |
d ) |
|
Ô (x0 , y0 )( y0 )T |
0. |
||||||
|
|
y |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dÔ (x |
0 |
, y |
0 |
) |
|
____ |
|
|
y 0, i 1, m |
||||
|
|
|
|
|
||
dyi |
|
|
i |
|
||
|
|
|
|
|||
З а ме ч а н и е |
1. Из теоремы 1 следует, что при выполнении |
условий теоремы 3 |
точка x0 , являющаяся решением системы a )-- |
|||||
d) ,будет решением задачи (3.3.1). |
|
|
||||
З а м е ч а н и е |
2. |
Если в |
задаче (3.3.1) |
ищется минимум |
||
функции |
f0 (x) , |
|
то |
знак |
неравенств |
а) меняется на |
противоположный.
За м е ч а н и е 3. Знаки неравенств с) связаны со знаками неравенств в ограничениях задачи (3.3.1) и по сути являются эквивалентно переписанными исходными неравенствами.
За м е ч а н и е 4. Неравенства b) и d) называются условиями дополняющей нежесткости.
За м е ч а н и е 5. Если условия выпуклости в задаче нарушаются, то система a) – d) может не иметь решения.
75
Т е ор е м а 4. |
Пусть (3.3.1) |
является задачей выпуклого |
|
|
|
_____ |
|
программирования, |
функции |
fi (x), i 0, m, |
являются |
непрерывно дифференцируемыми. Если в точке (x0 , y0 ) 0 выполняются условия а)-d) теоремы 3, то справедливо разложение
|
|
|
f |
0 |
(x0 ) |
y0 f |
(x0 ) |
|
|
0e j , |
|
(3.3.3) |
|||
|
|
|
|
|
i |
i |
|
|
|
|
j |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i I ( x0 ) |
|
|
|
j J ( x0 ) |
|
|
|
|
|
где |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
v 0j |
|
|
(x 0 , y 0 ) |
0 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
x j |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- неотрицательные |
коэффициенты, |
|
e j |
|
j-тый орт, |
I (x0 ) |
- |
||||||||
множество индексов ограничений, |
активных в |
точке |
x0 |
, |
т.е |
||||||||||
I (x0 ) {i : fi (x0 ) bi }, J (x0 ) { j : x0j |
0}. |
|
|
|
|||||||||||
И наоборот, если в точке |
(x 0 , y 0 ) |
, где |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
x |
0 |
, |
y0 |
( y0 , i I (x0 )) |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ˆ |
|
i |
|
|
|
, |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
выполняется равенство (3.3.3), то существует |
y0 |
0, |
y0 |
R m , |
|||||||||||
что (x0 , y0 ) удовлетворяет условиям а)-d) теоремы 3. |
|
|
|
||||||||||||
Теорема 5 |
|
(Условия Ф. Джона) |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Пусть |
|
(3.3.1) |
является |
|
задачей |
выпуклого |
|||||||||
программирования, |
множество |
|
|
регулярно по |
Слейтеру, |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
______ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
функции |
|
|
fi (x), i |
0, m, |
|
|
являются |
непрерывно |
|||||||
дифференцируемыми. Для того, |
чтобы точка x 0 была решением |
задачи (3.3.1) необходимо и достаточно, чтобы существовал вектор
y0 0, |
y0 Rm , такой что в точке (x0 , y0 ) выполняется условие |
|
(3.3.3). |
|
|
З а м е ч а н и е |
1. Условие (3.3.3) означает, что градиент |
|
целевой |
функции |
является линейной комбинацией градиентов |
76
активных ограничений, включая условия неотрицательности. При этом градиенты, соответствующие ограничениям, имеют в разложении неотрицательные коэффициенты, а градиенты, соответствующие условиям неотрицательности (т.е. единичные орты) -неположительные.
Так, например, на |
рис.3.3.1 |
в |
точке x* достигается |
максимум функции f0 (x) , |
а в точке |
x |
ˆ |
ˆ - |
нет (т.к. вектор f1 (x) |
войдет в разложение (3.3.3) с отрицательным коэффициентом).
Рисунок 3.3.1. Иллюстрация к замечанию 1
З а м е ч а н и е 2. Если условия неотрицательности в задаче (3.3.1) отсутствуют, то разложение (3.3.3) переписывается следующим образом:
f0 (x0 ) |
yi0 fi (x0 ) |
|
i |
I ( x0 ) |
(3.3.3') |
Теорема 6 . (Теорема Куна-Таккера для задач с линейными |
||
ограничениями). Пусть (3.3.1) |
является задачей |
выпуклого |
77
программирования, |
а функция |
f0 (x) |
является непрерывно |
|||
дифференцируемой. |
Для того, чтобы точка x 0 была |
решением |
||||
задачи (3.3.1) в случае, |
когда все |
ограничения |
линейны, |
|||
необходимо |
и |
достаточно, |
чтобы |
существовал |
вектор |
|
y0 0, y0 |
Rm , такой что точка |
|
|
|
|
|
|
(x 0 , y 0 ) 0, x 0 |
Rn , y 0 |
Rm , |
||
была бы седловой точкой функции Лагранжа. |
|
||||||
|
|
Связь между приведенными фактами и теоремами можно |
|||||
проиллюстрировать схемой, изображенной на рис. 3.3.2. |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Ω – регулярно, |
|
|
|
|
|
|
|
(3.3.1) - ЗВП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
x0 является решением |
|
|
(x0,y0) седловая точка |
|||
|
|
задачи (3.3.1) |
|
|
функции Лагранжа Ф(x,y) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x0 |
, |
(3.3.1)-ЗВП |
(3.3.1)-ЗВП |
fi (x) - |
||
|
(3.3.1)-ЗВП |
fi (x) - |
fi (x) - |
непрер. |
|||
|
fi (x) - |
непрер. |
непрер. |
диффер. |
|||
|
непрер. |
дифференц. |
диффер. |
_____ |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
_____ |
_____ |
(i 0, m) |
||||
|
диффер. |
||||||
|
(i 0, m), |
(i 0, m) |
|
||||
|
|
_____ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(i |
0, m) |
- регул. |
|
|
|
Условия Ф.Джона |
|
|
В точке (х0,у0)≥0 |
|
|
|
выполняются условия |
|
x |
0 |
a)-d) теоремы 3 |
|
|
|
Рисунок 3.3.2. Логическая связь между теоремами и замечаниями
78
Пример 1. Найти решение задачи
f0 (x) |
x12 |
x22 |
max |
||
f |
1 |
(x) |
x1 |
x2 |
2, |
|
|
|
|
|
x1 , x2 0
Решение. Так как функция f0 (x) в задаче является
выпуклой (вверх) и непрерывно дифференцируемой, воспользуемся теоремами 6 и 3.
Запишем функцию Лагранжа данной задачи:
|
|
|
|
|
(x, y) |
|
|
|
x 2 |
|
x 2 |
y |
1 |
( 2 x |
|
x |
2 |
), |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
x1 , x2 , y1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Выпишем условия экстремума этой задачи: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
a) |
dÔ (x, y) |
2x y 0, |
|
|
|
dÔ (x, y) |
2x y 0, |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
dx1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
dx2 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
b) |
|
dÔ (x, y) |
x ( 2x y )x 0, |
|
dÔ (x, y) |
x ( 2x y )x 0, |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
dx1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
dx1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
2 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
c) |
|
|
(x, y) |
2 |
|
x1 |
x2 |
0, |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
y1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d ) |
|
(x, y) |
y |
( 2 |
x |
|
x |
|
) y |
0, |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
y1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Такая система решается следующим образом: решается система равенств b) и d), а затем полученные точки подставляются в неравенства а), с) и условия неотрицательности и проверяются.
Итак, решим систему
( 2x1 y1 )x1 0, ( 2x2 y1 )x2 0,
( 2 x1 x2 ) y1 0,
Из последнего равенства следует, что либо y1 0, либо
79
x1 x2 2 .
Если y1 0, то из первых двух равенств следует, что x1 x2 0 .
Подставим полученную точку (0,0,0) в неравенства. Условия неотрицательности, очевидно, выполнены, однако неравенство с)
нарушено ( -2+0+0 0 -неверно). Значит y1 0, т.е.
x1 x2 2 .
Выразим
x2 2 x1
и подставим в первые два равенства.
Рассмотрим случай
x1 0 x2 2, y1 4.
Подставим в неравенства точку (0,2,4). Условия неотрицательности выполнены, однако первое неравенство в а) нарушено (0+4≤0 - неверно).
Рассмотрим случай
x1 2 |
x2 0, y1 |
4. |
В данной точке нарушено второе |
неравенство в а) (0+4≤0 - |
|
неверно). Остался случай |
|
|
2x1 |
y1 |
0, |
|
4 |
2x1 |
y1 0. |
|
Проводя вычисления, получаем |
|||
4x1 |
4, |
x1 |
1, |
откуда |
|
|
|
x2 |
1, |
y1 |
2. |
В точке (1,1,2) все неравенства (в т. ч. условия неотрицательности) выполнены, следовательно она является
седловой точкой, а точка x* (1,1) - точкой условного максимума.
80
Ответ: f |
max |
(x) |
2; x* |
1; x* |
1. |
|
|
1 |
2 |
|
|
Пример 2. |
Проверить, является ли точка x = (4,0) решением |
||||
задачи |
|
|
|
|
|
3x12 4x1 x2 5x22 min x1 x2 4
x1 , x2 0
Решение. Данная точка является допустимой. Воспользуемся дифференциальным вариантом теоремы КунаТаккера, для чего перепишем задачу следующим образом:
f |
0 |
(x) |
3x 2 |
4x x |
2 |
5x |
|
|
|
1 |
1 |
|
|
||
f1 (x) |
x1 |
x2 |
4 |
|
x1 , x2 0
В точке (4,0) активными являются ограничения
2 |
max |
|
2 |
||
|
x1 |
x2 |
|
4, x2 0 . |
|
Посчитаем градиенты : |
|
|
|
|
f0 (x) ( 6x1 |
4x2 ; 10x2 4x1 ) ; |
|||
f0 (4,0) |
( |
24; |
16) ; |
|
f1 (x) ( |
1; |
1) . |
|
|
Разложение (3.3.3) имеет вид: |
|
|||
(-24; -16)= y1 ( |
1, 1) |
2 (0,1) |
||
Отсюда y1 24, 2 |
8. Так как в оптимальной точке должны |
|||
выполняться неравенства y1 |
0, |
2 |
0 , данная точка x = =(4,0) не |
является решением задачи.
Ответ: точка х = (4,0) не является решением задачи.
81
Пример 3.
(x |
3)2 |
x2 |
max |
1 |
|
2 |
|
(1 |
x )3 |
x 0 |
(3.3.4) |
|
1 |
2 |
|
x1 , x2 0
Решение. На рис.3.3.3 изображено допустимое множество данной задачи
2
1
Рисунок 3.3.3. Допустимое множество задачи (3.3.4)
Множество не является выпуклым, но из графика видно, что решением задачи является точка x* (1, 0). Запишем условия КунаТаккера и проверим, выполняются ли они в данной точке:
(x, y) |
(x |
3) |
2 x2 |
y ((1 |
x )3 |
x |
2 |
), |
|
1 |
|
2 |
1 |
1 |
|
|
|
x1 , x2 , y1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
82