3172
.pdfd 2 (x*, y*) 0 ,
то точка x* является точкой минимума.
Ответ: |
f |
min |
8, |
x * |
12, x * |
|
|
|
1 |
2 |
|
При |
решении |
большинства |
8.
задач проверка условия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(x* ), i |
_____ |
|
|
||
линейной |
независимости |
векторов |
f |
1, m |
затруднена, |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
так |
как |
точка |
х* |
заранее |
|
|
неизвестна. |
Однако это |
требование |
||||||||||
является существенным. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Пример 4. Найти условный экстремум в задаче |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
f0 (x) |
x1 |
|
|
|
min |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
f1 (x) |
x13 x22 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Решение. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. Запишем функцию Лагранжа: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
(x, y) x1 y1 (x13 |
|
|
x22 ) |
|
|
|
|
||||||||
|
2. Выпишем необходимые условия экстремума : |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
а) |
Ф(x, y) |
1 |
3y x |
2 |
0, |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
x1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Ф(x, y) |
|
2 y1x2 |
|
|
0, |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
x2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
б) |
Ф(x, y) |
|
x 3 |
x |
|
|
0. |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
y1 |
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из второго равенства следует, что либо y1 =0, либо x2 |
0 . |
|
|||||||||||||||||
|
При |
y1 |
0 |
|
первое |
равенство |
|
невозможно |
(1=0), |
значит |
|||||||||
x2 |
0. Но |
из |
третьего |
равенства получаем |
x2 |
0, |
и |
первое |
|||||||||||
равенство |
снова |
не выполняется |
(1=0). В итоге |
получаем, что |
|||||||||||||||
система несовместна и точек, подозрительных на экстремум, нет. |
|||||||||||||||||||
|
Однако, |
проанализировав |
исходную постановку |
задачи, |
нетрудно убедиться, что она разрешима. Из ограничения следует,
|
|
|
|
|
|
что |
x |
0 (так как x |
( 3 x )2 ). Поэтому точка x*=(0,0) является |
||
|
1 |
1 |
2 |
|
решением данной задачи. Принцип Лагранжа не работает, потому
63
что в точке x* нарушено требование линейной независимости градиентов:
f1 (x*) ( 3(x1* )2 ,2x2* ) (0,0) .
Ответ: fmin 0, x1* x2* 0.
Чтобы избежать проверки линейной независимости градиентов в рассмотрение вводится так называемая расширенная функция Лагранжа:
~(x, y0 , y) y0 f0 (x) m yi (bi fi (x))
i1
Те ор е м а 5 (расширенный принцип Лагранжа). Пусть х* -
точка |
локального |
экстремума |
функции |
f0 (x) , |
причем |
|||
|
|
_____ |
|
|
|
|
|
|
fi (x), i |
0, m |
непрерывно дифференцируемы в окрестности точки |
||||||
х. |
Тогда |
существует |
такой |
ненулевой |
вектор |
|||
( y * , y* ) |
Rm 1, y* |
( y * ,..., y * ), что для расширенной функции |
||||||
0 |
|
|
|
1 |
m |
|
|
|
Лагранжа
~(x, y0 , y) y0 f0 (x) m yi (bi fi (x))
i1
выполняются следующие равенства:
1) |
x |
(x*, y0* , y*) 0 |
2) |
y |
(x*, y0* , y*) 0 |
В результате отыскание подозрительных на экстремум точек может осуществляться по следующему алгоритму:
Шаг 1. Составить расширенную функцию Лагранжа:
~ (x, y |
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
0 |
, y) |
y |
0 |
f |
0 |
(x) |
y |
i |
(b |
f |
i |
(x)) |
|
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
i |
1 |
|
|
|
|
|
Шаг 2. Записать необходимые условия экстремума:
1) |
x |
(x, y0 |
, y) |
0 |
|
|
|
|
|
2) |
y |
(x, y0 |
, y) |
0 |
|
|
|
|
64
Шаг 3. Решить систему для двух случаев:
1)y0=0;
2)y0=1.
Врезультате найти подозрительные на экстремум точки x*.
Возвратимся к примеру 4.
1. Составим расширенную функцию Лагранжа:
(x, y0 , y) y0 x1 y1 (x13 x22 )
2. Выпишем необходимые условия экстремума:
a) |
|
(x, y) |
y0 |
3 y1 x12 0, |
|||
|
|
|
|||||
|
x1 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
(x, y) |
2 y1 x2 |
0, |
||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
x2 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
b) |
|
|
(x, y) |
x13 |
x22 |
0 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
y1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
3. Положим y0=0.
Решая полученную систему, находим единственную точку (0,0). При y0=1, как мы уже выяснили, система несовместна.
Задачи для самостоятельного решения
3.1.1 Доказать, что всякая точка локального минимума в задаче выпуклого программирования является точкой глобального минимума.
3.1.2. Найти условный экстремум в задачах:
а) x 2 |
x 2 |
extr |
|
б) x 2 |
x 2 |
extr |
1 |
2 |
|
|
1 |
2 |
|
(x 1)2 |
x 2 |
4 |
x 2 |
x 2 |
1 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
2 |
|
3 . 1 . 3 . Д ок а з а т ь , ч т о ограничение вида fi (x) bi можно эквивалентно переписать как ограничение-равенство с помощью введения новой переменной ui :
fi (x) ui2 bi .
65
3.1.4. Получить необходимые условия экстремума для задач
а) f (x) extr |
; |
б) f0 (x) |
extr |
|
|
, |
|
x 0 |
|
f1 (x) |
b |
cведя их к задачам с ограничениями-равенствами.
3.2. Графическое решение задач нелинейного программирования
Если допустимое множество R , то задача оптимизации, как правило, может быть решена графически.
Определение. Кривые, задающиеся уравнениями
f (x1 , x2 ) C ,
называются линиями уровня функции f (x1, x2 ) .
Пример 1. Решить графически задачу нелинейного программирования
f (x , x ) |
(x |
4)2 (x 2)2 |
min, |
||
|
1 |
2 |
1 |
2 |
|
x1 |
x2 |
|
3, |
|
(1) |
x1 |
2x2 |
4, |
|
(2) |
x1 , x2 0
Решение: Допустимое множество задачи изображено на рис.3.2.1. Линиями уровня целевой функции являются концентрические окружности с центром в точке (4,2). Минимальному значению целевой функции соответствует окружность минимального радиуса, пересекающая допустимую область. Такая окружность будет касаться границы области на прямой (1). Дальнейшее уменьшение радиуса приводит к линиям уровня, не имеющим общих точек с областью.
66
Рисунок 3.2.1. Допустимое множество решений
Координаты точки касания можно найти, приравнивая значения производных (x2 )'x1 из уравнений прямой и окружности. Дифференцируя уравнение окружности
(x1 |
4)2 (x2 |
2)2 |
C, |
||||
и рассматривая x2 как неявную функцию от |
x , получим |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
1 |
' |
|
|
2(x1 |
4) |
|
|
|
(x2 ) x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2(x2 |
2) . |
|
|||
1 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
Из уравнения прямой |
|
находим (x )' |
=1. В итоге выписывается |
||||
|
|
2 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
равенство:
12(x1 4)
2(x2 2) , т.е. x2 2 x1 4 .
Добавив уравнение прямой, |
которой принадлежит точка касания, |
|
получим систему: |
|
|
x1 |
x2 |
3, |
x2 |
x1 |
2 . |
Ее решением является точка
X * ( 5 , 1 ) 2 2 .
67
Ответ: f |
|
4.5; x * |
5 |
; |
x * |
1 |
. |
min |
|
|
|||||
|
1 |
2 |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Пример 2. |
|
|
|
|
|
|
f (x1 , x2 ) |
|
2(x1 2)2 (x2 4)2 |
extr, |
|
x1 x2 |
4, |
|
|
(1) |
9x 2 |
25x |
2 |
0, |
(2) |
1 |
2 |
|
|
|
x1 , x2 |
0 |
|
|
|
Решение: Допустимое множество задачи изображено на рис.3.2.2. Линиями уровня целевой функции являются концентрические эллипсы с центром в точке (2,4) и задающиеся уравнением
2(x1 2)2 (x2 4)2 C .
Поскольку точка (2,4) принадлежит допустимому множеству, то она и будет являться точкой минимума задачи. Из графика видно, что максимальному значению функции соответствует эллипс, пересекающий границу области в точке
X max .
.Xmax
x2
.Xmin
x1
Рисунок 3.2.2.
68
Координаты этой точки находятся из условия пересечения
прямой и параболы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
x1 |
|
x2 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
9 x12 |
|
25x2 |
|
0 |
, |
|
|
|
|||||||||
откуда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x1 |
|
|
5, x2 |
|
9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
f |
max |
43, |
|
x * |
|
5, |
x |
* |
9; |
|
|
|
|
|
|||||||
Ответ: |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
0, x * |
|
|
x * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
f |
min |
2, |
|
4. |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Пример 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
f (x1 , x2 ) |
|
|
2 |
|
x2 |
|
extr |
|||||||||||||
|
|
|
max{ |
x1 |
, |
} |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2 |
|
x1 |
|
|
|
x2 |
|
|
|
2 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Решение. Допустимое |
множество |
задачи |
изображено на |
рис.3.2.3. Линиями уровня целевой функции являются концентрические квадраты с центром в точке (2,0) и задающиеся уравнением
max{ x1 2 , x2 } C .
Минимальному значению целевой функции соответствует квадрат с минимальной стороной, пересекающий допустимую область.
x2
1 .
1. x1
Рисунок 3.2.3
69
Из графика видно, что такой квадрат будет касаться границы допустимой области в двух точках. Координаты точек находятся из условий:
2 | x1 | |
| x2 | 2 |
| x1 2 | |
| x2 | . |
Для той точки, которая лежит в первой четверти
0 x1 2, 0 x2 ,
поэтому система принимает вид:
2x1 |
x2 |
2 |
|
|
, |
2 x1 |
|
x2 |
откуда
x11 43 , x21 23 .
Вторая точка симметрична данной относительно оси Ох, поэтому ее координаты имеют вид
x11 43 , x21 23 .
При неограниченном увеличении стороны квадрата, линии уровня будут продолжать пересекать допустимую область, поэтому
sup f (x, y)
|
Ответ: |
|
|
|
|
|
|
||||
X 1 |
|
4 |
, |
2 |
|
, X 2 |
4 |
, |
2 |
, sup f (x , x ) |
. |
|
|
|
|
|
|||||||
min |
3 |
|
3 |
|
min |
3 |
|
3 |
1 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пример 4.
f (x1, x2 ) (x1 5)x2 extr,
x12 x22 3
Решение: Допустимое множество задачи изображено на
70
рис.3.2.4. Линиями уровня целевой функции являются гиперболы с асимптотами x1 =5, x2 =0 и задающиеся уравнением
(x1 5)x2 C .
Минимум функции будет достигаться при С<0, максимум – при С>0. Обе точки являются точками касания окружности и гиперболы. Координаты точки касания находим, приравнивая
значения производных (x2 )'x1 нулю.
Рисунок 3.2.4
Дифференцируя уравнение гиперболы
(x1 5)x2 C ,
получим
' |
x2 |
(x2 ) x |
|
|
|
|
x1 |
5 . |
|||
1 |
||||
|
|
|
Из уравнения окружности находим
71
|
|
|
|
|
(x2 ) 'x |
|
|
|
2x1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2x2 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В итоге выписывается равенство: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
x2 |
|
|
x1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
x |
5 |
|
x |
2 |
, т.е. |
|
x 2 |
x 2 |
5x |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 . |
|
||||||||||||||
Добавив уравнение окружности, получим систему: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
x 2 |
|
x 2 |
|
|
5x , |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
x 2 |
|
x 2 |
|
|
3 |
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
С |
|
учетом |
|
условия x1 |
0 , |
|
ее решением являются точки |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
X min |
( |
|
1 |
, |
|
|
11 |
), |
X max |
( |
|
1 |
, |
|
|
|
11 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 . |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
f |
|
|
|
|
9.119, x * |
|
|
1 |
, |
x * |
11 |
|
|
1.658; |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
min |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
||||||||||||
Ответ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
f |
|
|
|
9.119, |
x * |
|
1 |
, |
|
|
x * |
11 |
|
1.658. |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
max |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задачи для самостоятельного решения
3.2.1. Решить графически задачи нелинейного программирования:
a) (x |
1) 2 |
( y |
1) 2 |
extr |
(x |
2)( y |
1) |
16, |
|
x |
0, y |
0 |
|
|
72