Оценка максимального правдоподобия
Оценкой максимального
правдоподобия
неизвестного параметра
(в
общем случае это векторный параметр)
называется такая точка параметрического
пространства, на которой функция
правдоподобия на полученной реализации
выборки достигает своего максимума:
,
![]()
Если
-векторный
параметр, максимум функции правдоподобия
для любой реализации выборки достигается
во внутренней точке параметрического
множества, и функция правдоподобия
дифференцируема по каждой переменной
,
тогда:
Оценкой максимального
правдоподобия
неизвестного векторного параметра
называется
вектор
,
где
есть решение системы
уравнений правдоподобия
![]()
или системы уравнений правдоподобия
.
-
Пусть
- выборка из равномерного распределения
.
В данном случае оценка максимального
правдоподобия
,
состоятельная, и её закон распределения
,
то есть в данном случае распределение
не является асимптотически нормальным
(модель не регулярная). -
В случае модели
любое значение
является оценкой максимального
правдоподобия
Средняя точка интервала, то есть
,
является несмещенной оценкой θ.
Доверительный интервал для параметра.
СВ
U![]()
Построим доверительный
интервал для параметра
с
заданной доверительной вероятностью
γ.
Для этого введём
новую СВ
Тогда
U
U
Сначала построим
такой доверительный интервал для
параметра θ*.
Рассмотрим СВ
![]()
- это для
функция распределения максимума выборки
n
равномерно распределенных случайных
величин на [0,1]
.
Распределение СВ Z
не зависит от θ*, значит, и от θ, поэтому
СВ Z
– центральная статистика. Наивероятнейшие
значения Z
в окрестности 1. Тогда доверительный
интервал для Z
будет иметь вид
то есть


Или с вероятностью γ выполняются неравенства:
или

или

- искомый доверительный
интервал для параметра θ с доверительной
вероятностью γ.
-
В модели
по выборке объёма n
γ-доверительный интервал для параметра
θ будет таким:
. -
В модели
γ-доверительный
интервал будет таким:
.
Асимптотические свойства о.М.П.
Пусть Х=(
-
выборка из
распределения U(0,θ).
Тогда о.м.п.
=
.
Рассмотрим вспомогательный пример.
Пусть F(x)
= x, 0 ≤ x
≤ 1. Здесь
=1
и применим критерий
с α=1;
при этом
=
,
=1.
Таким образом, в данном случае имеем
предел:
P{
n (
─
1 ) ≤ x
}
→
,
x<0.
Возвращаясь к
исходной задаче видим, что экстремальные
значения выборки не являются асимптотически
нормальными. В частности, в рассматриваемом
примере имеем (т.к.
(ξ/θ)=U(0,1)):
={
n (
─
1)≤ x } →
,
x<0.
