3. Задачи эконометрики.

С помощью эконометрики решается очень широкий круг задач. Их можно классифицировать по трем признакам:

1) по конечным прикладным целям:

а) прогноз социально$экономических показателей, определяющих состояние и развитие изучаемой системы;

б) моделирование возможных вариантов социально-экономического развития системы для определения тех параметров, которые оказывают наиболее мощное влияние насостояние системы в целом;

2) по уровню иерархии:

а) задачи, решаемые на макроуровне (страна в целом);

б) задачи, решаемые на мезоуровне (уровень отраслей, регионов);

в) задачи, решаемые на микроуровне (уровень фирмы,семьи, предприятия);

3) по области решения проблем изучаемой экономической

системы:

а) рынок;

б) инвестиционная, социальная, финансовая политика;

в) ценообразование;

г) распределительные отношения;

д) спрос и потребление;

е) отдельно выделенный комплекс проблем.

4. Особенности эконометрического моделирования.

Эконометрическое модели́рование — исследование объектов познания на их статистических моделях; построение и изучение моделей реально существующих предметов, процессов или явлений (например, экономических процессов в эконометрике или массивов данных, имеющихся в распоряжении современных разработчиков лекарств) с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений или показателей, интересующих исследователя.

Этапы построения эконометрической модели.

Весь процесс эконометрического моделирования можно разбить на шесть основных этапов.

1-й этап (постановочный) - определение конечных целей моделирова­ния, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли;

2-й этап (априорный) - предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации и исходных допущений, в частности относящейся к природе и генезису исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих в виде ряда ги­потез;

3-й этап (параметризация) - собственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в неё связей между переменными;

4-й этап (информационный) - сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показате­лей;

5-й этап (идентификация модели) - статистический анализ модели и в первую очередь статистическое оценивание неизвестных параметров модели Непосредственно связан с проблемой идентифицируемости модели, то есть ответа на вопрос «Возможно ли в принципе однозначно восстановить значения неизвестных параметров модели по имеющимся исходным данным в соответст-вии с решением, принятым на этапе параметризации?». После положительного ответа на этот вопрос необходимо решить проблему идентификации модели то есть предложить и реализовать математически корректную процедуру оценива­ния неизвестных параметров модели по имеющимся исходным данным;

6-й этап (верификация модели) — сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.

Типы данных, используемые при эконометрическом моделировании.

Пространственные, перекрестные – набор независимых сведений по какому либо одному экономическому показателю в один и тот же момент времени для групп разных однотипных экономических объектов.

Пространственные данные являются выборочной совокупностью из некоторой генеральной совокупности. Примером пространственных данных может служить комплекс экономической информации по какому-либо предприятию (численность работников, объём производства, размер основных фондов), объёмах потребления продукции определённого вида, данные о ВВП различных стран в каком-либо конкретном году и т. д.

Временной (динамический) ряд – набор наблюдений одного и того же экономического показателя в последовательные моменты определенного промежутка времени. (существование порядка, в который производится наблюдение; зависимость наблюдений, степень которых определяется положением наблюдений в последовательности).

Классификация переменных используемых при эконометрическом моделировании.

В любой эконометрической модели в зависимости от конечных при­кладных целей ее использования все участвующие в ней переменные подразделяются на:

• экзогенные, т. е. задаваемые как бы «извне», автономно, в опреде­ленной степени управляемые (планируемые);

• эндогенные, т.е. такие переменные, значения которых формиру­ются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы в существенной мере под воздействием экзогенных переменных и, конечно, во взаимодействии друг с другом; в эконометри­ческой модели они являются предметом объяснения;

• предопределенные, т. е. выступающие в системе в ролифакторов-аргументов,или объясняющих переменных.

Из данных выше определений следует, что множество предопределен­ных переменных формируется из всех экзогенных переменных (которые могут быть «привязаны» к прошлым, текущему или будущим моментам времени) и так называемых лаговых эндогенных переменных, т. е. таких эндогенных переменных, значения которых входят в уравнения анализиру­емой эконометрической системы измеренными в прошлые (по отношению к текущему) моменты времени, а, следовательно, являются уже извест­ными, заданными.

Можно сказать, что эконометрическая модель слу­жит для объяснения поведения эндогенных переменных в зависимости от значения экзогенных и лаговых эндогенных переменных.