Вариант 30

Задача 1. Сумма кредита – 30 500 руб., сумма процентного платежа – 12 300 руб., срок кредита – 10 месяцев. Определить: 1) годовую простую процентную ставку; 2) годовую сложную процентную ставку; 3) дисконт-фактор; 4) индекс роста суммы кредита.

Задача 2. Сумма кредита – 39 800 руб., срок кредита – 180 дней, способ начисления процентов АСТ/АСТ. Определить сумму кредита к погашению, если: а) простая учетная ставка – 8% годовых; б) сложная учетная ставка – 8% годовых.

Задача 3. Сберегательный счет открыли 4 февраля (день №35), и на него была зачислена сумма 32 400 руб., 20 февраля (день №51) со счета сняли 2 400 руб., 16 мая (день №136) на счет положили 14 000 руб., 23 ноября (день №296) счет закрыли. Простая процентная ставка – 17% годовых. Способ начисления процентов АСТ/360. Капитализация процентов не производится. Определить сумму, полученную клиентом при закрытии счета.

Задача 4. Сумма кредита – 35 000 руб., срок кредита – 3 года, простая процентная ставка – 16%. Определить сумму кредита к погашению, общую сумму процентов, а также сумму процентов за каждый год. Построить график роста суммы кредита по годам. Определить эквивалентную сложную учетную ставку и по этой ставке построить график роста суммы кредита по годам.

Задача 5. Платеж 35 000 руб. со сроком уплаты 6 месяцев, рассчитанный с использованием сложной учетной ставки 12% годовых, заменили новым платежом, равным: а) 15 000 руб.; б) 55 000 руб. Определить срок уплаты нового платежа.

Приложение 4 Титульный лист расчётно-графической работы

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Южно-Уральский государственный университет»

(национальный исследовательский университет)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине

«Финансовая математика»

ЮУрГУ–080100.20___.ПЗ РГР

Руководитель, доцент

________________ П.П. Петров

______________________20___ г.

Автор работы

Студент группы ТЭ-310

________________ С.С. Семёнов

______________________20___ г.

Работа защищена

с оценкой

___________________________

______________________20___ г.

Челябинск 20___

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 5

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 6

1.1. Временная ценность денег. Назначение финансовых вычислений 6

1.2. Продолжительность финансовой операции и виды процентов 6

1.3. Показатели результативности финансовой операции 8

Контрольные вопросы по разделу 1 12

2. ОПЕРАЦИЯ НАРАЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 12

2.1. Понятие операции наращения денежных средств 12

2.2. Наращение денежных средств с использованием простой процентной ставки 13

2.3. Наращение денежных средств с использованием простой процентной ставки при изменении суммы депозита во времени 16

2.4. Реинвестирование денежных средств с использованием простой процентной ставки 18

2.5. Наращение денежных средств с использованием сложной процентной ставки 19

2.6. Наращение денежных средств с использованием простой учетной ставки 22

2.7. Наращение денежных средств с использованием сложной учетной ставки 23

2.8. Сравнение темпов роста денежных средств по разным ставкам 24

2.9. Эквивалентность ставок 29

2.10. Наращение и реинвестирование денежных средств с использованием плавающих ставок 32

Контрольные вопросы по разделу 2 34

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕЛИЧИН СТАВОК 35

Контрольные вопросы по разделу 3 38

4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ 39

4.1. Понятие потребительского кредита 39

4.2. Начисление процентов на всю первоначальную сумму основного долга 39

4.3. Начисление процентов на оставшуюся часть основного долга 42

Контрольные вопросы по разделу 4 46

5. ОПЕРАЦИЯ ДИСКОНТИРОВАНИЯ денежных средств 47

5.1. Понятие операции дисконтирования денежных средств 47

5.2. Дисконтирование денежных средств с использованием простой процентной ставки 47

5.3. Дисконтирование денежных средств с использованием сложной процентной ставки 48

5.4. Дисконтирование денежных средств с использованием простой учетной ставки 49

5.5. Дисконтирование денежных средств с использованием сложной учетной ставки 53

5.6. Сравнение темпов дисконтирования денежных средств по разным ставкам 54

Контрольные вопросы по разделу 5 56

6. ЗАМЕНА И КОНСОЛИДАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 58

6.1. Понятие финансовой эквивалентности 58

6.2. Замена платежей 59

6.3. Консолидация платежей 64

Контрольные вопросы по разделу 6 69

7. ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВ И ИНФЛЯЦИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 70

7.1. Расчет наращенных сумм с учетом налогов на доходы 70

7.2. Расчет наращенных сумм с учетом инфляции 71

Контрольные вопросы по разделу 7 75

8. ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 76

Контрольные вопросы по разделу 8 82

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 84

ПРИЛОЖЕНИЯ 85

Приложение 1 85

Приложение 2 86

Приложение 3 87

Приложение 4 103

Леонид Львович Зайончик

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

Учебное пособие

Техн. редактор А.В. Миних

Издательский центр Южно-Уральского государственного университета

Подписано в печать 04.06.2013. Формат 60х84 1/16. Печать цифровая. Усл. печ. л. 6,75. Тираж 100 экз. Заказ 397/3. Цена С.

Отпечатано в типографии Издательского центра ЮУрГУ