67. Управление кредитным портфелем банка.

Понятие «кредитный портфель» в банк. деле обычно трактуется как некое собрание кредитов того или иного банка. Между тем понятие портфеля обращено не к своду банк. ссуд и кредитным делам, а к управлению кредитами на основе их специального анализа и регулирования.

Формирование и анализ кредитного портфеля позволяет более четко выработать тактику и стратегию развития КБ, его возможности кредитовании клиентов и развития деловой активности на рынке.

Значение упр-я кредитным портфелем.

В рамках упр-я кред.портфелем можно выделить неск.функций:

1) аналитическая: КБ при формировании кред.портфеля отбирает наиболее и наименее рациональные направления, сферы применения кредита. В этом смысле кред.портфель явл. классификатором сферы применения ссуд. Он не только делит клиентов на опред. группы, но и определяет, кому из них можно отдавать предпочтение, какая из суд более доходна, надежна с позиции обеспечения и т.д.

2) развернута по отношению к банку: управление кред.портфелем обеспечивает диверсификацию кредитного риска, позволяющую смягчить его либо снизить.

Принципы управления кредитным портфелем.

Анализ кред.портфеля базируется на опред. эк. и орг. основах:

1. Прежде всего управление кред.портфелем не замыкается исключительно на кредитной сфере, оно связано с управлением другими сферами банк.деят-ти. Так или иначе от состояния кред.портфеля зависит ликвидность, доходность банка и фин. надежность банка в целом. В свою очередь, на масштабы и качество кред.портфеля КБ оказывают влияние его капит.база и структура пассивов, знание рынка, культура кредитования и менеджмент.

2. Анализ и управление кред.портфелем касаются не только портфеля в целом, но и группы тех или иных кредитов, вплоть до отдельно взятой кред.операции. Можно сказать, что это не выборочный и общий, а всеобъемлющий, всесторонний и конкретный анализ кред.операций.

3. Анализ кред.портфеля п.с. систематическое изучение и наблюдение за кред.деят-тью банка, позволяющее оценить состав и кач-во банк. ссуд в динамике, в сравнении со среднебанк. пок-ми.

4. Управление кред.портфелем построено на опред. критериях и системе пок-лей деят-ти банка в области кредитования клиентов. Значение этих критериев и состав пок-лей не носит строго обязат. хар-ра для всех банков. Каждый банк строит анализ на базе своего опыта и аналитич.возможностей.

В процессе управления кредитным портфелем необходимо руководствоваться некот. базовыми компонентами: подчиняться правилам упр-я рисками (пр., банку нельзя рисковать больше, чем это может позволить его СК, необх. думать о последствиях риска, нельзя рисковать многим ради малого), соблюдать установленные лимиты кредитования, следовать приоритетам при кредитовании субъектов и объектов.

Приоритетом формирования кред.портфеля обычно явл. те сферы, в кот. риск ниже среднего, где есть шанс получить выс. дох-ть при отн.низком риске. Чаще формирование кред.портфеля фиксируется в кредитной политике КБ.

Составные элементы управления кредитным портфелем.

Управление кред. портфелем предусматривает определение:

• Критериев оценки кредитов, составляющих кред.портфель;

• Структуры кред.портфеля в размере группы классифицированных кредитов;

• Круга показателей, необх. для оценки ссуд, составляющих кредитный портфель;

• Качества кредитов, в т.ч. с позиции риска по каждой группе и всей совокупности кредитов;

• Причин изменения структуры кредитного портфеля;

• Достаточной величины резерва для покрытия нерационального размещения ссуд;

• Круга мероприятий по улучшению качества и структуры кред.портфеля, управления кред. портфелем.

Т.о. использование современных банк. технологий управления кред. портфелем позволяет кредитному учреждению избежать крупных потерь, минимизировать кредитные риски, повысить эффективность деят-ти в сфере кредитования ФЛ и ЮЛ.