29,30. Стратегия обеспечения безопасности

Стратегия обеспечения безопасности – совокупность долгоср. целей, реализация кот. обеспечивает защиту КО от потенц. угроз разглашения коммерческой и банковской тайны, а также нанесения ей любых других форм ущерба имущественного и неимущественного характера.

Факторы, определяющие стратегию:

1. общая стратегия развития. Напр., ориентация на опред. отрасли

2. степень агрессивности конкурентной стратегии

3. степень криминогенности самого региона

4. фин. возможности банка

5. квалификация службы персонала

Общие метод требования

1. системный подход

2. приоритет мероприятий по предотвращению потенц. угроз

3. приоритет защиты конфиденциальной информации

4. четкое закрепление полномочий службы безопасности

5. взаимосвязь с другими стратегиями

Варианты стратегии:

1. концепция упреждающего противодействия – предполагает возможность использования службы безопасности для противодействия возможным угрозам. Для банка с агрессивной конкурентной стратегией

2. концепция адекватного ответа – использование службой безопасности всего комплекса законных мер профилактики противодействия возможным угрозам. Для банка с наступательной конкурентной стратегией

3. концепция пассивной обороны – защита со стороны гос-ва в лице правоохранительных органов, что позволяет сократить свою службу безопасности. Для пассивной конкурентной стратегии

Основные объекты защиты:

1. информация, содержащая банк. тайну

2. информация содержащая комм. тайну, которая может нанести ущерб самому банку (о предстоящих сделках, о открытии филиала)

3. сам персонал – особенно высшее руководство

Источники опасности: конкуренты, нелояльные сотрудники, криминальные структуры, индивидуально действующие злоумышленники (напр., хакеры)

31. Рисковая стратегия в системе управления современным банком

40. Стратегия управления банковскими рисками

В управлении банк. рисками задействованы все основные инстанции КО. Выбор общей стратегии риск-менеджмента является почти исключительной прерогативой соб­ственников в лице Совета директоров банка. Исполнительная дирекция может лишь сформулировать свои предложения по этому поводу и обосновать их.

Методики управления рисками по конкретным на­правлениям уставной деятельности банка разрабатывают соответствующие штабные службы, они же и контролируют результаты ее использования в линейных подразделениях банка. В некоторых слу­чаях к разработке методики привлекают и «смежную» штабную службу (например, службу безопасности).

Основной объем работы по противодействию банк. рискам выполняется силами руководителей и специалистов бизнес-подразделений, которые осуществляют кон­кретные финансовые операции и иные, потенциально рискованные ме­роприятия. Они же обычно несут ответственность за фактически реализованные риски, хотя в некоторых случаях вина м.б. возложена на штабную службу, неэффективно выполнившую установленные ей функции и, таким образом, «подставившую» бизнес-отдел.

Разработка стратегии управления рисками.

Маркетинговая программа банка должна учитывать не только перспективы получения будущей прибыли, но и возможность реализации различных рисков, возникающих в процессе ее осуще­ствления. На этот случай каждый банк должен иметь четкую программу действий, в которой были бы определены методы ограничения рисков, а также конкретные обязанности менеджеров банка и его структурных подразделений в процессе уп­равления рисками.

Стратегия рисков — это программа управления деятельностью банка, на­правленная на снижение потерь от реализации различных видов банковских рис­ков.

Разработка стратегии управления рисками базируется на результатах си­туационного анализа, в процессе которого выявляются потенциальные опасно­сти, грозящие нарушением стабильности банковской деятельности.

В процессе разработки стратегии рисков необходимо:

- определить максимально допустимый с т.з. учредителей и топ-менеджеров банка уровень для каждого отдельного вида рисков (аппетит к рис­ку);

- оценить величину реализованных рисков в предшествующем плановому периоде и спрогнозировать вероятность реализации различных рисков в плано­вом периоде;

- определить ограничения (лимиты), которые банк должен соблюдать в процессе своей деятельности, для того чтобы уровень риска его операций не превышал допустимого (лимит = объем допустимых потерь / вероятность реализа­ции риска в плановом периоде. Объем допустимых потерь можно определить, например, как долю капитала банка, так как именно капитал выполняет защитные функции при реализации банковских рисков).

- разработать такой механизм управления банком, который обеспечил бы постоянный контроль за тек. уровнем банк.рисков, соблюдением ли­митов и их адекватностью тек. ситуации;

- разработать план мероприятий, которые банк должен осуществить для нейтрализации последствий при реализации различных видов рисков в форс-ма­жорных обстоятельствах.

Система стратегических лимитов банка, как и другие плановые показате­ли, должна подвергаться пересмотру при существенных изменениях внешних и внутренних условий. Она определяет в основном глобальные структурные со­отношения между проводимыми банком операциями. На ее основе в ходе теку­щей деятельности разрабатываются индивидуальные лимиты на контрагентов банка (как по активным, так и по пассивным операциям), а также текущие лими­ты по всем видам позиций банка, направленные на ограничение рын. рис­ков, и операционные лимиты, определяющие полномочия руководителей и со­трудников банка при осуществлении конкретных операций.

Лимиты по отдельным группам рисков устанавливаются так, чтобы их сумма была ограничена общим лимитом на совокупный объем рисков банка — макси­мальный объем потерь ни в коем случае не должен превышать размер СС или капитал банка.

Отраслевая специфика банковских рисков.

Во-первых, более высокая степень вероятности наступления рис­ков определяется самим характером уставной деятельности КО, а именно их профессиональной ориентацией на работу в качестве посредника на финансовом рынке. Финансовый рынок от­личает от других ресурсных рынков меньшая степень стабильности и информационной «прозрачности», что автоматически повышает риск всех категорий его участников.

Во-вторых, на вероятность наступления рисков в банковском сек­торе экономики негативно влияет большая степень зависимости кре­дитных организаций от разнообразных факторов макросреды, осо­бенно от экономической политики государства. Даже если соответст­вующие изменения не касаются непосредственно кредитной сферы, они влияют на деятельность хотя бы одной из категорий клиентуры или по­стоянных партнеров из иных сфер бизнеса. В результате банк сталкивается с новыми коммерческими или финансовыми рисками.

В-третьих, для банковской деятельности характерно наличие по­тенциальных противоречий между структурными подразделениями банка. Бизнес-отделы банка, специализирующиеся на активных операциях, получают от централизованной финансовой службы фиксирован­ные лимиты в процентах от общей суммы свободных активов, что и обуславливает постоянные конфликты между их руководителями.

В-четвертых, усугубление рисков в банковской сфере определено более высокой степенью угроз безопасности кредитных организаций. Неблагоприятное завершение конкретной банковской операции может быть связано с «естественными» причинами (неэффективный маркетинг, ошибки сотрудников, форс-мажор и т.п.), характерными для любого бизнеса. Однако перечень возможных причин расширяется за счет дея­тельности лиц, сознательно стремящихся нанести банку ущерб.

Кроме того, в отечественных условиях при управлении риска­ми банк сталкивается с доп. трудностями, что опреде­ляется действием факторов, уже рассмотренных в предыдущих разделах курса:

• общая нестабильность макросреды;

• информационная «непрозрачность» основных финансовых рын­ков;

• меньшая степень надежности партнеров и клиентов банка.

Рассмотренные выше отраслевые и дополнительные отечествен­ные особенности риск-менеджмента определяют необходимость разра­ботки и реализации специальной стратегии, которая формулирует при­оритеты в данной области и основные подходы к достижению поставленных целей.

Стратегия управления рисками - одно из направлений страте­гии рыночного поведения банка, которое определяет:

• общую степень готовности к различным рискам;

• стратегические приоритеты в области противодействия рискам.

Выбор стратегии управления банковскими рисками (или стратегии риск-менеджмента осуществляется с учетом следующих факторов:

Факторы, определяющие стратегию риск-менеджмента:

а) Факторы внешнего характера:

> текущая и перспективная конъюнктура банк.рынков, а также общая ситуация в эк-ке;

> отношения с конкурентами;

> удельный вес постоянной клиентуры.

б) Факторы внутреннего характера:

> общая стратегия рыночного поведения банка;

> организационно-управленческая культура банка.

32. Особенности формирования и реализации рисковой стратегии банка в современных отечественных условиях – начинать как в предыдущем вопросе про разработку стратегии, про особенности (трудности) немного есть в тексте, а потом можно рассказывать про различные варианты рисковой стратегии банка (из следующего вопроса) и предполагать, какие можно применять исходя из особенностей нашей экономики.