Тема 2. Основи методології стратегічного аналізу

Загально-методичні основи стратегічного аналізу: індукція, дедукція, різновиди цих методів. Система методичних прийомів стратегічного аналізу. Якісні методи прогнозування.

Індивідуальні та колективні експертні методи прогнозування, метод написання сценарію. Правила Дельфі. Кількісні методи прогнозування. Методи екстраполяції, моделювання, регресійний аналіз, методи економетрічного моделювання.колективного експертного дослідження. Метод

Інформаційна база стратегічного аналізу. Сканування середовища, моніторинг середовища, прогнозування майбутнього стану середовища.

Питання для самоконтролю знань

1. Які загальнонаукові методичні прийоми застосовуються у стратегічному аналізі?

2. Що таке узагальнювальна і каузальна індукція?

3. Що таке нуклеарна і консеквенціальна дедукція?

4. Які прикладні методичні прийоми стратегічного аналізу Ви знаєте?

5. Перелічіть і дайте характеристику якісним методам прогнозування?

6. Які кількісні методи прогнозування Ви можете назвати?

7. Як потрібно проводити аналіз часових рядів?

Тести для перевірки знань

1. При проведенні кластерного аналізу ступінь подіб­ності при виборі змінних не може визначатися за допомогою:

а) евклідової відстані;

б) коефіцієнта кореляції;

в) коефіцієнта асоціативності;

г) методу відстані від еталону.

2. Який з наведених методів є найкращим для оцінки ре­зультатів кластерного аналізу і перевірки обґрунтованості рішень:

а) тести значимості для ознак, необхідних при складанні кластерів;

б) повторна вибірка;

в) тести значимості для зовнішніх ознак;

г) процедури Монте-Карло.

3. Який з наведених методів прогнозування є якісним:

а) метод рухомого середнього;

б) метод інтерв'ю;

в) побудова трендів;

г) методи екстраполяції.

4. Які з наведених нижче методів прогнозування є кількісними:

а) матричне моделювання;

б) метод написання сценарію;

в) метод експертних оцінок;

г) метод Дельфі.

5. Сукупність усіх можливих значень випадкових змінних описується:

а) вибіркою;

б) генеральною сукупністю;

в) стратифікованою сукупністю;

г) вірної відповіді немає.

6. Регресійний аналіз застосовується при прогнозу­ванні:

а)на короткострокову перспективу;

б)на короткострокову і середньострокову перспективу;

в)середньострокову і довгострокову перспективу;

г)довгострокову перспективу.

7. Який з наведених методів не використовується для прогнозу на короткострокову перспективу:

а) регресійний аналіз;

б) метод рухомого середнього;

в) метод експоненціального згладжування;

г) методи математичного моделювання.

8. Відповідно до якого значення Z- рахунку Альтмана у підприємства виникає висока загроза банкрутства:

а)до 1,8;

б)від 1,8 до 2,7;

в)від 2,8 до 2,9;

г)понад 3,0.

9. Метод Z-рахунку Альтмана належить до:

а) експертних оцінок;

б) графічних методів діагностики загрози банкрутства;

в) багатомірних статистичних моделей;

г) рейтингових систем оцінки.

Практичні завдання до теми 2

Завдання 2.1. Охарактеризувати умови і методику засто­сування матриці "Важливість / Результативність":

- мета;

- фактори важливості;

- фактори результативності;

- способи побудови матриці;

- етапи аналізу за її допомогою.

Завдання 2.2. Розкрити сутність, мету та умови використання:

- дискримінантного аналізу;

- кластерного аналізу.

Завдання 2.3. Розкрити зміст, оцінити переваги і недолі­ки наведених нижче методів прогнозування:

- дискримінантний аналіз;

- факторний аналіз;

- компонентний аналіз;

- кластерний аналіз;

- регресійний аналіз.

Завдання 2.4. Розкрити наступні поняття (методи) з фор­мулюванням та обґрунтуванням практичних аспектів:

- канали розподілу;

- матриця відстаней;

- вибірка;

- екстраполяція;

- моделювання;

• часові ряди;

• дерево цілей.

Завдання 2.5. Надати характеристику якісних методів прогнозування, оцінити їх переваги і недоліки:

а) методи індивідуальних експертних оцінок:

- метод написання сценарію;

- метод "інтерв'ю";

б) методи колективних експертних оцінок:

- метод Дельфі;

- "мозкова атака";

- метод "комісії".

Завдання 2.6. Надати характеристику кількісних методів прогнозування, оцінити їх переваги і недоліки:

а) методи екстраполяції:

- метод найменших квадратів;

- метод рухомих середніх;

- метод експоненціального згладжування;

б) методи кореляційно-регресійного анлізу:

- методи кореляції трендів;

- метоли регресійного аналізу;

в) методи моделювання:

- структурне моделювання;

- сітьове моделювання;

- матричне моделювання.

Завдання 2.7. Визначити й описати кризові фактори:

- за місцем виникнення;

- за наслідками;

- за ступенем впливу;

- за часом дії;

• за ступенем взаємообумовленості;

• за визначенням.

Завдання 2.8. Навести приклади кризових факторів і оцінити їх практичний аспект для вітчизняної економіки:

а) міжнародні кризові фактори:

- загальноекономічні;

- політичні;

- пов'язані з діяльністю іноземних партнерів;

б) національні кризові фактори:

- демографічні;

- економічні;

- політичні;

- соціальні;

- науково-технічні;

• природні.

Завдання 2.9. Розкрити методичні засади використання наведених нижче методів та обґрунтувати умови їх викори­стання для діагностики загрози банкрутства:

- розрахунок показників-індикаторів кризового стану;

- побудова балансових моделей;

- побудова матриць фінансової рівноваги;

- побудова графіків;

- побудова статистичних моделей;

- експертні методи;

- побудова рейтингових систем.