- •1.Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования: метод Брауна.
- •2.Адаптивные методы среднесрочного прогнозирования модификация метода стохастической аппроксимации
- •3.Адаптивные методы среднесрочного прогнозирования: методы дисконтирования.
- •4.Адресация в сети Internet. Службы Internet.
- •5.Анализ барьеров входа-выхода
- •6.Вероятностная модель рынка с тремя состояниями.
- •7.Внутренняя норма доходности irr инвестиционного проекта
- •8.Восемь этапов проведения организационных изменений (Джон Коттер)
- •9.Генерация и удаление транзактов. Имитация обслуживания.
- •10.Графический метод решения антагонистической игры.
- •11.Графический метод решения задач линейного программирования
- •12.Двойственные задачи линейного программирования.
- •13.Дискретные функции. Непрерывные функции.
- •14.Дискриминантный анализ.
- •15.Задачи имитационного моделирования и принципы построения. Общий вид задачи имитационного моделирования.
- •2. Подготовка исходных данных
- •3. Выбор средств моделирования
- •4. Разработка программы модели
- •5. Проверка адекватности и корректировка модели
- •16.Имитация многоканальных устройств. Смешанная модель.
- •17.Инвестиционные проекты и их финансовые потоки. Основные оценки эффективности инвестиционного проекта.
- •18.Индекс доходности pi инвестиционного проекта.
- •19.Квазимонопольное поведение фирмы на рынке
- •20.Классификация информационных систем. Модели данных.
- •1.Реляционная модель данных или отношение "один к одному" (1:1).
- •2.Иерархическая модель данных или отношение "один ко многим" (1:n).
- •3.Сетевая модель данных или отношение "многие ко многим" (m:n).
- •21.Классификация средств информационных технологий по функциональному признаку. Case средства в информационных технологиях.
- •22.Классификация экспертных систем.
- •23.Кластерный анализ.
- •24.Максимин, минимакс и связывающее их неравенство.
- •25.Метод главных компонент.
- •26.Метод канонических корреляций.
- •27.Методология исследования отраслевых рынков.
- •28.Методы выбора управленческих решений с использованием моделей нелинейного программирования
- •29.Методы выделения тренда. Оценивание параметров трендовых моделей.
- •30.Множественный корреляционный анализ.
- •31.Множественный регрессионный анализ.
- •32.Модели авторегрессии.
- •33.Модели и алгоритмы дискретного программирования при управлении экономикой
- •34.Моделирование одноканальных систем массового обслуживания. Структура модели. Понятие транзакта.
- •35.Моделирование случайных чисел с равномерным распределением. Формирование случайных чисел с заданным законом распределения.
- •Метод аналитического преобразования случайных величин
- •Нормальное распределение.
- •Метод табличного преобразования случайных величин
- •36.Модель 4 сфер влияния: барьеры на пути перемен и стратегии их преодоления.
- •37.Модель делового цикла Самуэльсона-Хикса.
- •38.Модель динамического мультипликатора Кейнса.
- •39.Модель классического проведения организационных изменений.
- •40.Модель обзора четырех сфер влияния.
- •41.Модель перекрывающихся контрактов.
- •42.Модель перекрывающихся поколений: случай производственной функции типа Кобба-Дугласа и логарифмических предпочтений.
- •43.Модель управления запасами. Классификация затрат и формулы Уилсона
- •44.Неоклассическая модель экономического роста Солоу-Свэна.
- •45.Одноканальная модель с приоритетами. Одноканальная модель с различными типами транзактов.
- •46.Олигополия. Стратегическое взаимодействие фирм на рынке.
- •47.Оптимальный выбор решений на моделях линейного программирования
- •48.Основные задачи манипулирования данными в ходе управленческой деятельности.
- •49.Основные принципы поиска информации в Internet. Поисковые ресурсы Internet. Бизнес и Internet.
- •50.Основные формы представления данных в информационных технологиях.
- •51.Основные характеристики системы обслуживания с ожиданием
- •52. Основные характеристики системы обслуживания с отказом
- •53.Оценка монопольной власти фирм на рынке.
- •55.Оценка потерь общества от монополии.
- •56.Ошибки, часто совершаемые при проведении орг изменений на восьми этапах Коттера.
- •57.Парадигма «Структура – поведение - результат» и ее роль в исследовании отраслевых рынков.
- •58.Понятие антагонистической игры. Решение антагонистической игры.
- •59.Понятие седловой точки игры. Теорема о седловой точке.
- •60.Постановка задач оптимального выбора управленческих решений на статических моделях
- •61.Потоки платежей. Дисконтирование и приведенная стоимость потока. Устойчивость оценки приведенной стоимости потока.
- •62. Потоки требований и их характеристики.
- •63.Представление регулярно структурированных данных в текстовых формах.
- •64.Принципы построения и анализа имитационных моделей. Основные и вспомогательные события. Завершение моделирования. Таймер модельного времени.
- •65.Проверка гипотез о значениях параметров многомерной случайной величины.
- •66.Простые и сложные процентные ставки. Основные свойства и формулы.
- •67. Процедура «Поиск решения» и её применение для решения оптимизационных задач
- •68. Пуассоновский поток требований и его характеристики.
- •69.Регистраторы очередей. Передача транзактов
- •70.Реинжиниринг бизнес процессов на примере компании Kodak.
- •71.Сети эвм. Основные понятия. Классификация. Протоколы сети Internet.
- •72.Системы управления базами данных (субд). Структура субд.
- •73.Сравнительный анализ основных типов рыночных структур: совершенной конкуренции, монополии, монополистической конкуренции, олигополии. Индексы концентрации.
- •74.Средства и задачи формальной обработки данных.
- •75.Средства создания и сопровождения информационных систем.
- •76.Стационарные траектории и стационарные состояния динамической системы. Понятие устойчивости стационарного состояния.
- •77.Структура гипертекстового документа. Цвет и инструкции заголовка гипертекстового документа. Гиперссылки и форматирование гипертекстового документа. Пример простейшего сайта.
- •78.Структура процессов информационных технологий.
- •79.Структура ресурсов информационных технологий.
- •80.Структура средств информационных технологий.
- •81.Существование решения антагонистической игры в смешанных стратегиях.
- •82.Таймер модельного времени. Представление результатов моделирования.
- •83.Теневые цены (двойственные оценки) в задачах линейного программирования
- •84. Теоремы двойственности в линейном программировании
- •85. Технология разработки математических моделей оптимального управления экономикой
- •86.Точечные и интервальные оценки многомерных статистик.
- •87.Факторный анализ.
- •88.Финансовые ренты. Основные понятия и формулы.
- •89.Формирование видения компании: базовая идеология.
- •90.Характеристика симплекс-метода.
- •91.Ценовая дискриминация и ценовая политика фирмы на товарном рынке.
- •92.Чистый приведенный доход npv инвестиционного проекта.
- •93.Эконометрическое моделирование отраслевой функции затрат.
68. Пуассоновский поток требований и его характеристики.
Пуассоновский поток — поток обладающий тремя свойствами: стационарности, ординарности и отсутствием последействия.
1. V0(t) — вероятность отсутствия требований в период t.
Временной отрезок длиной t=1 раздробим на n одинаковых отрезков (длиной 1/n).
V0(t)= (V0(1/n))n
V0(1/n)= (V0(1))1/n
V0(m/n)= (V0(1/n))m=(V0(1))m/n
V0(1)=a ; V0(m/n)=am/n
если а=0 → V0(1)=0, V0(t)=0
если а=1 → V0(t)=1 пустой поток, исключим эти 2 случая из рассмотрения.
пусть = −lna, 0<<+, — параметр потока, характеризует скорость роста вероятности.
a=e− → at=e−t → V0(t)= e−t , V≥1(t)=1− V0(t).
Пуассоновский поток полностью задаётся своим параметром .
2. Vk(t) — вероятность появления k требований в период t.
3. — интенсивность потока — среднее число требований, возникающих в потоке за ед. времени. Интенсивность можно измерить статистическим путём.
Интервал времени между требованиями (случайная непрерывная величина).
—
функция распределения
для интервала времени между требованиями.
плотность
распределения.
tср.=1/.
69.Регистраторы очередей. Передача транзактов
Регистраторы очередей.
Очень часто бывает необходимо оценить статистики, описывающие особенности протекания моделируемого процесса, которые должны дать ответ на следующие вопросы:
Сколько раз требования приходили в очередь?
Сколько пришедших требований фактически присоединялось к очереди и сколько сразу заняли прибор ит.д.
GPSS обеспечивает такую возможность с помощью средства, называемого регистратором очереди. Регистратор очереди целесообразно использовать в тех точках модели, где ресурсы ограничены и возможно ожидание.
Регистраторы очередей различают заданием имен, которые как у приборов может быть символьными или числовыми. Пользователь вносит регистратор очереди в модель с помощью пары взаимодополняющих блоков QUEUE (СТАТЬ В ОЧЕРЕДЬ) и DEPART (ПОКИНУТЬ ОЧЕРЕДЬ):
или в операторной форме:
QUEUE A,B
... ... ... ... ... ...
DEPART A,B
Назначение операндов приведено в таблице
Операнд |
Значение |
Значение по умолчанию |
A |
Имя (символическое или числовое) очереди |
Ошибка |
B |
Число элементов, на которое должно измениться значение счетчика содержимого очереди |
Единица |
При входе в блок QUEUE происходит следующее:
Увеличивается значение счетчика входов соответствующей очереди на число, равное значению операнда B.
Увеличивается значение счетчика содержимого очереди на число, равное значению операнда B.
Транзакту приписывается имя очереди.
Транзакту приписывается текущее значение модельного времени
При входе в блоке DEPART происходит следующее:
Значение счетчика содержимого очереди уменьшается на число, определяемое операндом B.
Используя значение времени, предписанное транзакту при входе в блок QUEUE, определяется является ли данный транзакт транзактом с нулевым входом (обычно часть входов в очередь имеет нулевое время пребывания в очереди, т.е.нет ожидания в очереди). Если транзакт вызвал нулевое вхождение в очередь, то счетчик нулевых вхождений увеличивается на число определяемое операндом B блока DEPART.
Связь транзакта, показывающая принадлежность к данной очереди, разрывается.
Необходимо отметить, что необходимость использования операнда B блоков QUEUE и DEPART возникает крайне редко.
Посмотрите включение регистратора очереди в модель простейшей одноканальной системы массового обслуживания:
В операторной форме:
GENERATE 8,3
QUEUE JBG
SEIZE JOB
DEPART JBG
ADVANCE 12,3
RELEASE JOB
TERMINATE
GENERATE 480
TERMINATE 1
Передача транзактов.
Иногда возникает необходимость передать транзакт безусловным образом в блок, отличный от последующего. Это можно выполнить используя блок TRANSFER (ПЕРЕДАТЬ) в режиме безусловной передачи. Использование блока в этом режиме показано на рисунке. Операнд A при таком использовании блока не участвует.
О
перанд
B
указывает положение, занимаемое блоком,
в который транзакт должен сделать
попытку входа. Положение блока может
задаваться либо символически, либо в
виде номера блока. Чаще используется
символическое имя. Использование блока
хорошо иллюстрируется следующим
примером производственной задачи.
Постановка задачи. Производство деталей определенного вида включает длительный процесс сборки, заканчивающийся коротким обжигом в печи. Поскольку содержание печи обходится довольно дорого, несколько сборщиков используют одну печь, в которой одновременно можно обжигать только одну деталь. Сборщик не может начать новую сборку пока не вытащит из печи предыдущую деталь. Работа сборщика происходит в следующем режиме:
Собирает следующую деталь.
Ожидает возможности использования печи по принципу "первым пришел - первый обслужен".
Использует печь.
Возвращается к пункту 1.
Время необходимое на различные операции представлено в таблице.
Операция |
Необходимое время (минут) |
Сборка |
30±5 |
Обжиг |
8±2 |
В процессе производства участвуют 3 работника. Необходимо построить на GPSS модель описанного процесса и промоделировать работу в течении 5 рабочих дней (40 часов).
Модель в операторной форме:
GENERATE ,,,3
BCK ADVANCE 30,5
SEIZE JOB
ADVANCE 8,2
RELEASE JOB
TRANSFER ,BCK
GENERATE 2400
TERMINATE 1
