2. Основные задачи эконометрики

Основная цель эконометрики – это разработка способов моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов.

При всем многообразии спектра решаемых с помощью эконометрики задач, их, тем не менее, было бы удобно расклассифицировать по трем критериям: по конечным прикладным целям, по уровню иерархии и по профилю анализируемой экономической системы.

По конечным прикладным целям выделяют следующие задачи:

• Количественное выражение экономических закономерностей в виде «эконометрических моделей». Расчет, моделирование – это орудие менеджера;

Рисунок 1.2.– Основные задачи эконометрического моделирования

• Количественное измерение и анализ (разложение на составляющие) экономических процессов во времени (в динамике), измерение трендов, колеблемости;

• Прогнозирование возможных значений уровня экономических и социально-экономических показателей (переменных), характеризующих состояние и развитие анализируемой системы (например, курса доллара);

• Имитация различных возможных исходов социально-экономического развития анализируемой системы, когда статистически выявленные взаимосвязи между характеристиками производства, потребления, социальной и финансовой политики и т.п. используются для прослеживания того, как планируемые (возможные изменения) тех или иных поддающихся управлению параметров производства или распределения (размер инвестиций, ставка рефинансирования, располагаемый доход) скажутся на значении интересующих нас «выходных» характеристик (спрос, прибыль). (В целях обоснования экономической стратегии менеджера, выбора сферы вложений капитала).

По уровню иерархии анализируемой экономической системы выделяются макроуровень (страны в целом), мезоуровень (регионы, отрасли), микроуровень (домохозяйства, предприятия, фирмы).

В некоторых случаях должен быть определен профиль эконометрического моделирования: исследование может быть сконцентрировано на проблемах рынка, инвестиционной, финансовой или социальной политики, ценообразования, распределительных отношений, спроса и потребления, или на определенном комплексе проблем. Однако, чем претенциознее по широте охвата анализируемых проблем экономическое исследование, тем меньше шансов провести его достаточно эффективно.

При этом эконометрическое исследование включает решение следующих проблем:

• Качественный анализ связей экономических переменных – выделение зависимых (у) и независимых переменных (х);

• Подбор данных;

• Спецификация формы связи между признаками;

• Оценка параметров модели;

• Проверка ряда гипотез о свойствах распределения вероятностей для случайной компоненты;

• Анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных, оценка ее статистической значимости, выявление переменных, ответственных за мультиколлениарность;

• Введение фиктивных переменных;

• Выявление автокорреляции, лагов;

• Выявление тренда, циклической и случайной компонент;

• Проверка остатков на гетероскедастичность;

• Анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений;

• Проверка условия идентификации;

• Оценивание параметров системы одновременных уравнений;

• Моделирование на основе системы временных рядов;

• Построение рекурсивных моделей;

• Проблемы идентификации и оценивания параметров.