- •Министерство сельского хозяйства рф
- •080200 "Менеджмент"
- •Содержание
- •Предисловие
- •Тема 1. Введение в эконометрику
- •Предмет эконометрики
- •Основные задачи эконометрики
- •3. Особенности эконометрического метода
- •4. Типы данных и моделей
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Тема 2. Основы эконометрического анализа
- •Понятие о корреляции и регрессии
- •2. Сущность корреляционно-регрессионного анализа и моделирования
- •3. Общие принципы проверки статистических гипотез
- •Понятие о корреляции и регрессии
- •2. Сущность корреляционно-регрессионного анализа и моделирования
- •3. Общие принципы проверки статистических гипотез
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Тема 3. Однофакторные корреляционно - регрессионные модели и возможности их применения для анализа и прогноза
- •1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
- •2. Особенности оценки параметров нелинейных моделей
- •3. Методика построения модели парной регрессии
- •1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
- •2. Особенности оценки параметров нелинейных моделей
- •3. Методика построения модели парной регрессии
- •Линейная модель.
- •Равносторонняя гипербола.
- •Степенная модель.
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Тема 4: многофакторная корреляция и регрессия
- •Решение вопроса о спецификации модели
- •Описание методов устранения или уменьшения мультиколлинеарности:
- •2. Уравнение многофакторной регрессии, его построение и интерпретация
- •3. Система показателей тесноты многофакторной связи
- •4. Методика проведения анализа на основе построения уравнения многофакторной линейной регрессии
- •5. Предпосылки метода наименьших квадратов
- •Соблюдение требований, которым должен удовлетворять ряд остатков.
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Тема 5. Системы эконометрических уравнений
- •1.Системы уравнений в эконометрике
- •2. Модели системы одновременных уравнений и их составляющие
- •3. Решение проблем идентификации
- •4. Методы решения систем одновременных уравнений
- •Косвенный метод наименьших квадратов
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Тема 6. Временные ряды. Основные типы трендов
- •Виды и построение временных рядов
- •Основные этапы изучения, моделирования и прогнозирования временных рядов
- •2. Основные типы трендов
- •1. Метод разности средних двух частей одного и того же ряда.
- •Определение критерия Стьюдента и его сравнение с табличным значением.
- •Линейный тренд
- •Характеристика параметров линейного тренда.
- •Параболический тренд
- •Гиперболический тренд
- •Экспоненциальный тренд
- •Логарифмический тренд
- •Логарифмический тренд обладает следующими свойствами:
- •3. Методы распознавания типа тренда и оценки его параметров
- •4. Понятие сезонных колебаний и сезонной составляющей
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Тема 7. Автокорреляция временных рядов
- •1. Автокорреляция и авторегрессия
- •Виды автокорреляции:
- •Свойства коэффициента автокорреляции:
- •2. Методы изучения автокорреляции
- •3. Принимают или отклоняют каждую гипотезу с вероятностью (1-α) на основе следующего рисунка:
- •Взаимосвязь временных рядов
- •Методы коррелирования:
- •4 Коинтеграция: понятие, методы проверки гипотезы о ее наличии
- •Методы проверки гипотезы о коинтеграции:
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Глоссарий
- •Литература
- •Приложение 1.
- •Приложение 2. Функция стандартного нормального распределения
- •Приложение 5.
- •Вопросы для зачета
Министерство сельского хозяйства рф
ФГОУ ВПО
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра «Статистика и экономический анализ деятельности предприятий»
ЭКОНОМЕТРИКА
КУРС ЛЕКЦИЙ
Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки: 080100 “Экономика»
080200 "Менеджмент"
ОРЕЛ – 2012г.
Учебное пособие разработано доцентом кафедры «Статистика и экономический анализ деятельности предприятий», к.э.н. Бураевой Е.В. на основании обязательного минимума основной образовательной программы ВПО по дисциплине «Эконометрика» и предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 080100 «Экономика», 080200 "Менеджмент".
Рецензенты:
к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» Проняева Л.И.
к.э.н., доцент кафедры «Коммерция и реклама» Орловского государственного института экономики и торговли Журавлева И.О.
Учебное пособие рассмотрено и одобрено методической комиссией экономического факультета по специальности 080109.65 ФГОУ ВПО «ОрелГАУ»; рекомендовано к изданию Методическим советом Университета.
Зарегистрировано в качестве электронного издания в Федеральной службе по надзору в сфере вязи, информационных технологий и массовых коммуникаций (ФГУП НТЦ «Информрегистр» 08.11.12г. Номер государственной регистрации 0321203309.
Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ
3. Особенности эконометрического метода 4. Типы данных и модели
ТЕМА 2. ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 1.Понятие о корреляции и регрессии 2. Сущность корреляционно-регрессионного анализа и моделирования 3. Общие принципы проверки статистических гипотез
ТЕМА 3. ОДНОФАКТОРНЫЕ КОРРЕЛЯЦИОННО - РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА 1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях 2. Особенности оценки параметров нелинейных моделей 3. Методика построения модели парной регрессии
ТЕМА 4: МНОГОФАКТОРНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ И РЕГРЕССИЯ 1.Решение вопроса о спецификации модели 2. Уравнение многофакторной регрессии, его построение и интерпретация 3. Система показателей тесноты многофакторной связи 4. Методика проведения анализа на основе построения уравнения многофакторной линейной регрессии 5. Предпосылки метода наименьших квадратов
ТЕМА 5. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 1.Системы уравнений в эконометрике 2. Модели системы одновременных уравнений и их составляющие 3. Решение проблем идентификации 4. Методы решения систем одновременных уравнений
|
5 8 8 10 13 15
19 19
27 32
39
39 46 49
67 67
73 77
81 91
99 99 103 105 108 |
ТЕМА 6. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТРЕНДОВ 1. Виды и построение временных рядов 2. Основные типы трендов 3. Методы распознавания типа тренда и оценки его параметров 4. Понятие сезонных колебаний и сезонной составляющей
ТЕМА 7. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 1. Автокорреляция и авторегрессия 2. Методы изучения автокорреляции 3. Взаимосвязь временных рядов 4 Коинтеграция: понятие, методы проверки гипотезы о ее наличии ГЛОССАРИЙ
Литература Приложения |
111 111 116 127 129
132 132 135 137
138 142
153 156 |