- •8. « Численное дифференцирование»
- •Погрешности
- •Использование конечных разностей Симметричный вариант метода разделённых разностей
- •Формулы приближенного дифференцирования , основанные на интерполяционных формулах Ньютона.
- •Использование центральной формулы Стирлинга
- •Использование интерполяционного полинома Лагранжа
- •Выбор оптимального шага h .
Погрешности
Для таблично заданных функций возникают погрешности двух типов :
а) погрешности усечения , когда y(x) заменяют интерполяционным полиномом P(x) Погрешности аппроксимации (усечения) и при уменьшении шага h , как правило, уменьшаются.
в) погрешности округления , вызываемые неточным заданием исходных значений yi ..Погрешности округления с уменьшением шага h возрастают.
Поэтому суммарная погрешность может убывать при уменьшении шага лишь до некоторого предельного значения .
Использование конечных разностей Симметричный вариант метода разделённых разностей
Используем значения yn-1 = f(xn-h) и yn+1 = f(xn+h) и найдём приближенное значение производной в точке xn по формуле
Известно, что в математическом анализе производную определяют как предел выражения(4.1):
f '(xn) =
Методическая погрешность приближённой формулы есть разность (4/1) и (4.2).
Оценим её на основе известной формулы Тейлора:
f(x+h) = f(x) +hf'(x)+h2/2!*f''(x)+h3/3!*f'''(x)+h4/3!*fIV(x)+h5/5!*fV(x)+…
f(x-h) = f(x) - hf'(x)+h2/2!*f''(x)- h3/3!*f'''(x)- h4/3!*fIV(x)+h5/5!*fV(x)+…,
откуда следует f(x+h) - f(x-h) =2[hf'(x)+ h3/3!*f'''(x)+ h5/5!*fV(x)+…].
При небольших по модулю значениях шага h коэффициенты hk/k! при старших производных быстро убывают с ростом k, поэтому сохраняем только два первых слагаемых и после несложных переходов получаем
[f(x+h) - f(x-h)] /2h f'(x) + h2/3!* f'''(x)
Таким образом, методическая погрешность
мет = h2/3!*f'''(x)
при h<1 пропорциональна h2. Значение f'''(x) можно получить приближенным вычислением, как это будет показано ниже.
Погрешность реализации реал примем равной f/h (предполагаем, что знаменатель вычисляется с заведомо меньшей погрешностью); она растёт с уменьшением h и при этом реал при h0. Полная погрешность
полн = мет + реал = h2/3!*f'''(x) + f/h
Картина баланса погрешностей этого процесса та же, что в разд.1.2. При малых h доминирует погрешность реализации, а при больших –погрешность метода. При фиксированных параметрах задачи (точность вычисления значений функции f(x), среднее значение f'''(x)) можно определить координаты точки минимума полной погрешности: hоптим,
Вычисление старших производных методом симметричных разделённых разностей выполняется по формулам
f ''(x) [f '(x+h) – f '(x–h)] / 2h = [f'(x+2h) – 2f (x) + f'(x–2h)] / 4h2
f '''(x) [f ''(x+h)–f ''(x–h)] / 2h =[f'(x+3h)–3f (x+h) + 3f'(x–h) + f'(x–3h)] / 8h3
Обратим внимание на следующие моменты. Во-первых, согласно общей концепции конечных разностей повышение порядка производной приводит к необходимости использовать больше узловых значений функции; это увеличивает погрешность реализации расчетных формул. Во-вторых, увеличивается также и методическая погрешность, так как производная более высокого порядка приближенно определяется через приближенные значения производной меньшего порядка. Эти особенности нужно оценивать при использовании старших производных.
-
Одним из самых простых методов является аппроксимация производной, являющейся пределом отношения приращения функции y к приращению аргумента x, отношением конечных разностей y y/x .
-
Пусть функция задана в табличном виде значениями y = y0, y1, . . . , yn при значениях аргумента x = x0, x1, . . . , xn . Пусть шаг между соседними значениями аргумента x=xi+1 - xi постоянный и равен h=x . В зависимости от способа вычисления конечных разностей получим и разные формулы для вычисления производной в одной и той же точке, например, при x = x1 .
-
Ведем обозначения индексов для левых конечных разностей - L, правых – R, центральных – C. Тогда для левых разностей будем иметь:
Для правых разностей:
Для центральных разностей: