Задание № 1 (Вопросы 1-28)
Что такое риск? С чем связано для Вас понятие риска? Прокомментируйте взаимосвязь риска и доходности. Приведите примеры шансов и возможностей предпринимательства.
Перечислите виды риска по признакам:
по влиянию на показатели финансового состояния;
по характеризуемому объекту;
по совокупности исследуемых инструментов;
по методам исследования;
по источникам возникновения;
по финансовым последствиям;
по характеру проявления во времени;
по уровню потерь; по возможности предвидения;
по возможностям страхования.
Поясните влияние фактора времени на уровень риска.
Назовите известные Вам методы оценки риска. Какие величины теории вероятностей используют для сравнительной оценки риска? Какая величина стандартного отклонения
(большая
или меньшая) свидетельствует о меньшем
риске? В каких случаях для количественной
оценки риска используют вместо
стандартного отклонения
коэффициент вариации?Какие параметры учитываются при оценке риска с применением имитационной модели Д. Хертца? В чем, по вашему мнению, состоят недостатки ограничения в применении количественных методов оценки риска? В чем суть анализа чувствительности? Назовите упрощенный и наиболее применяемый вариант анализа чувствительности?
Что отражает коэффициент
(метод оценки доходности активов САРМ)?
Что характеризует коэффициент
(метод эквивалентов)? Как вы представляете
дерево решений?
Какие варианты развития прорабатывают,
применяя метод сценариев? В чем суть
согласования рисков при разработке
сценариев?В чем состоит суть управления риском? В чем суть активного управления риском? Приведите примеры предупреждения риска на этапе планирования (активного управления) в разрезе разделов бизнес-плана.
Что такое леверидж? Что является предметом левериджа? Назовите составляющие (виды) левериджа. По отчету о прибыли и убытках перечислите позиции относящиеся к производственному левериджу.
Назовите области воздействия операционного рычага. По отчету о прибыли и убытках перечислите позиции, относящиеся к финансовому рычагу. Назовите области воздействия финансового рычага. Как проявляется действие операционного рычага? В чем состоит эффект операционного рычага?
Как проявляется действие финансового рычага? В чем состоит эффект финансового рычага? Взаимосвязь между какими параметрами характеризует производственно-финансовый леверидж (операционно-финансовый рычаг)?
Перечислите виды текущих затрат на производство и реализацию продукции, различающиеся по признакам:
способам калькулирования;
зависимостью от объемов производства (продаж);
составу элементов.
Что выше: темпы прироста прибыли или темпы прироста объема продаж? Что происходит быстрее: падение прибыли или падение объемов продаж?
Что является источником предпринимательского риска (риска операционной деятельности) оказаться в убытках? Нарисуйте график безубыточности. Какие зоны разделяет точка безубыточности? Напишите формулу безубыточности.
Что такое критический (безубыточный) объем продаж (порог рентабельности)? Как рассчитывается критический (безубыточный) объем продаж (порог рентабельности)? Что такое запас финансовой прочности предприятия (маржа безопасности)?
Что характеризует уровень операционного рычага? Как измеряется уровень (сила воздействия) операционного рычага? Что характеризует уровень финансового рычага? Как измеряется уровень (сила воздействия) финансового рычага? В чем состоит финансовый (леверажный) риск? Приведете пример управленческих решений, когда менеджеры используют категории левериджа.
Назовите составляющие финансового равновесия. Назовите основные правила финансирования. В чем суть "золотого правила финансирования"? В чем суть требований к вертикальной структуре капитала? Какое уравнение отражает "золотое правило финансирования"? Какой коэффициент используют для анализа соблюдения "золотого правила финансирования"?
Какое уравнение отражает требования к вертикальной структуре капитала? Какие коэффициенты используют для анализа соблюдения требований к вертикальной структуре капитала? На чем основаны расчеты коэффициентов ликвидности?
С каким правилом финансирования связана рискованность инвестиционной деятельности? С каким правилом финансирования связана рискованность финансовой деятельности предприятия? Что может оправдать решения, ведущие к ухудшению структуры капитала?
Назовите формы управления риском. Перечислите принципы управления риском. Приведите пример действий с соблюдением принципа финансовой предосторожности. Назовите элементы системы управления риском.
Перечислите слагаемые процесса управления риском. Что входит в процесс-фазы управления риском? Что включают процесс-результаты управления риском? Что относят к инструментам управления риском:
на фазе оценки риска;
на фазе планирования регулирования риска;
на фазе предупреждения риска.
Какие компоненты включает система риск-менеджмента? Перечислите процессы риск-менеджмента.
Для чего предназначена (какие задачи решает) система внешнего наблюдения? В чем состоит внешняя ревизия? В чем состоит внешний контроль? Какие задачи решаются с использованием обратной связи между системами управления риском и внешнего наблюдения?
Что означает управление "по заданным параметрам"? Приведите примеры действия менеджеров в рамках управления "по заданным параметрам". В чем состоит стратегическая разведка? Перечислите составляющие стратегического управления.
Как происходит распознавание поступающих финансово-хозяйственных сигналов для управления? Приведите примеры сканирования и мониторинга сигналов. В чем состоит анализ сигналов? Что включает оперативное управление "по заданным параметрам"?
Перечислите процессы (этапы) риск-менеджмента. В чем состоит идентификация риска? В чем состоит оценка риска? В чем состоит регулирование риска? Что такое остаточный риск? В чем суть репортинга?
Что такое контроллинг? Назовите общую цель, отражающую суть контроллинга. Перечислите признаки полномочий контроллинга. Поясните место контроллинга в системе управления. Какие области управления охватывает контроллинг.
Назовите виды котроллинга. Что такое:
функциональный и специальный контроллинг;
стратегический и оперативный контроллинг;
индексный контроллинг?
Укажите цели, целевые параметры стратегического и оперативного контроллинга.
Опишите взаимосвязь контроллинга, процессов управления риском и разновидностей менеджмента предприятия.
В чем состоит снижение риска? Назовите механизмы нейтрализации риска. Приведите примеры минимизации:
предпринимательского риска;
риска финансирования;
риска инвестирования средств.
Для чего используют метод портфеля? Что такое портфель инвестиций? В чем состоит метод портфеля? Как происходит отбор проектов в портфель? Что такое эффект диверсификации?
2-ая часть контрольной работы.
Задания № 2, № 3 и № 4.