Контрольные вопросы

1. Экономическое содержание неопределенности и риска.

2. Критерии принятия экономических решений в условиях неопределенности.

3. Оптимизация выпуска и инвестиционные решения в условиях риска и неопределенности.

4. Влияние институтов на экономическое поведение в условиях неопределенности.

Тема 2. Классификация рисков и характеристика отдельных видов риска

Классификация рисков по субъектно-объектным характеристикам и условиям возникновения. Классификация рисков по содержанию и возможным последствиям. Классификация рисков по возможности передачи и снижения. Политический риск. Системные рыночные и кредитные риски. Методы анализа страхового риска. Понятие и классификация производственных рисков. Риски неисполнения хозяйственных договоров. Риски изменения рыночной конъюнктуры и усиления конкуренции. Риски возникновения непредвиденных расходов и снижения доходов. Прочие производственные риски. Понятие и причины возникновения коммерческого риска. Финансовые риски и их классификация.

Контрольные вопросы

1. Классификация рисков.

2. Страховой риск.

3. Производственные риски.

4. Коммерческие и финансовые риски.

Тема 3. Управление риском

Понятие, стратегия и тактика риск-менеджмента. Субъектно-объектная характеристика риск-менеджмента. Функции риск-менеджмента. Организация риск-менеджмента. Правила риск-менеджмента. Общие принципы анализа риска. Зоны риска и кривая риска. Вероятностное распределение переменных и определение диапазона их возможных значений. Методы оценки риска. Экспертный метод оценки риска и метод аналогий. Комбинированный метод оценки риска. Статистические методы оценки риска. Концепция рисковой стоимости (value at risk— var). Аналитический (ковариационный, дельта-нормальный) метод. Метод исторического моделирования (historical simulation) и метод статистических испытаний Монте-Карло (Monte-Carlo simulation) .Сценарный анализ. Классификация методов управления риском. Методы уклонения от риска. Методы локализации и диссипации риска. Методы компенсации риска. Пути снижения внутренних предпринимательских рисков.

Контрольные вопросы

1. Сущность и содержание риск-менеджмента.

2. Анализ и оценка уровня риска.

3. Методы управления уровнем риска.

Тема 4. Риск-менеджмент в отраслях и сферах деятельности

Функциональная структура управления риском на предприятии.

Организация управления риском на производственном предприятии Источники риска в аграрной сфере. Управление хозяйственным риском в аграрном секторе. Управление кредитным риском в деятельности банков. Риски в международной банковской деятельности. Роль Банка России в управлении банковскими рисками. Понятие и классификация рисков в страховом бизнесе. Управление рисками, принимаемыми по договора страхования. Риски, связанные с обслуживанием договоров страхования.

Контрольные вопросы

1. Управление риском на производственном предприятии.

2. Пути повышения устойчивости агропромышленного производства в условиях неопределенности и риска.

3. Управление рисками в банковской системе.

4. Риск-менеджмент в страховом бизнесе.