Учебно – методическое пособие по курсу
ЭКОНОМЕТРИКА
составитель Романова А.С.
Оглавление
1. Что такое эконометрика? 4
6. ЗАДАЧИ 66
СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 87
1. Что такое эконометрика? Основные этапы эконометрического моделирования. Типы данных, используемых при эконометрическом моделировании. 87
2. Регрессионные модели с одним уравнением, их особенности и интерпретация. 87
3. Модели временных рядов, их особенности и интерпретация. 87
4. Динамические модели, их особенности и интерпретация. 87
5. Системы одновременных уравнений, их особенности и интерпретация. 87
6. Парная регрессия, ее основные функциональные формы. Линеаризация модели. 88
7. Оценка неизвестных параметров парной линейной регрессии. 88
8. Парная линейная регрессия, оценка ее качества. 88
9. Оценка значимости модели парной линейной регрессии. 88
10. Прогнозирование на основе моделей парной линейной регрессии. 88
11. Модель множественной регрессии, ее основные функциональные формы. Линеаризация модели. 88
12. Оценка неизвестных параметров модели множественной регрессии. 88
13. Модель множественной регрессии, оценка ее качества. 88
14. Оценка значимости модели множественной регрессии. 88
15. Мультиколлинеарность факторов, ее признаки. Методы исключения. 88
16. Гетероскедастичность, ее признаки, последствия. Методы исключения. 88
17. Автокорреляция. Признаки. Методы исключения. 88
18. Использование фиктивных переменных в эконометрических моделях. 88
19. Средства MS Excel для построения эконометрических моделей. 88
1. Что такое эконометрика?
Эконометрика – молодая и активно развивающаяся отрасль науки. В настоящее время эконометрическое моделирование используется для анализа хозяйственной деятельности предприятий, моделирования рынков и изучения макроэкономических показателей.
Эконометрика призвана дать количественную оценку взаимосвязям экономических явлений и процессов.
Получение подобных результатов возможно за счет того, что эконометрика представляет собой науку, в основе которой лежат экономическая теория, социально-экономическая статистика, теория вероятностей и математическая статистика, а также линейная алгебра.
Что такое эконометрика? В качестве ответа на этот вопрос можно воспользоваться определением, данным ведущим американским эконометристом Цви Грилихесом: эконометрика – набор статистических методов, с помощью которых на базе имеющихся количественных данных об экономических объектах осуществляются наблюдения за ходом их развития, анализ их состояния и функционирования, прогноз состояний.
Для анализа имеющихся количественных данных строятся эконометрические модели.
Рассмотрим основные этапы эконометрического моделирования (Рис. 1).
Проверка адекватности модели: сопоставляются реальные и модельные данные, оценивается точность модельных данных.
Содержательная интерпретация экономического смысла построенной модели.
Рис. 1.1 Этапы эконометрического моделирования
Полученная модель должна соответствовать исходным статистическим данным, тогда на основе нее исследователь может объяснять поведение исследуемого явления, прогнозировать его поведение, а также управлять им или проводить экономическую политику.
Для построения эконометрических моделей используются различные типы данных.
1. Пространственные данные – результаты наблюдения за однородной совокупностью, проведенные одномоментно. Например, это может быть стоимость однокомнатных квартир в Центральном районе города за 3 квартал 2010 года или объем выпущенной продукции предприятием в 2009 году.
2. Временные ряды – результаты наблюдения за экономическим показателем в равноотстоящие моменты времени. Например, ежегодное значение показателя ВВП России или ежедневное изменение курса иностранной валюты по отношении к рублю.
3. Панельные данные – объединение пространственных данных и временных рядов, то есть это результаты наблюдений за однородной совокупностью с течением времени. Например, поквартальная динамика размера выданных кредитов несколькими банками в Челябинске.
Контрольные вопросы
1. Что такое эконометрика?
2. Какова цель эконометрического моделирования?
3. Каковы основные этапы эконометрического моделирования? Опишите их назначение.
4. Какие типы данных используются в эконометрическом моделировании? В чем их особенности?
Список литературы
Айвазян С.А. Основы эконометрики: Учебник для вузов, т.2. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 432 с;
Айвазян С.А., Мхитрян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998;
Бородич С.А. Эконометрика. – Минск: Новое знание, 2001;
Доугерти К. Введение в эконометрику: Перев. с англ. – М.: ИНФРА – М, 1997. – 402 с;
Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2002. – 208 с;
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб.- 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2004. – 576 с;
Практикум по эконометрике: Учеб. пособие (под ред. И.И. Елисеевой). – М.: Финансы и статистика, 2001. – 192 с;
Эконометрика: Учебник (под ред. И.И. Елисеевой). – М.: Финансы и статистика, 2001. – 344 с.