2. Критериальный язык описания выбора
Название «критериальный язык» связано с основным предположением, состоящим в том, что каждую отдельно взятую альтернативу можно оценить конкретным числом (значением критерия) и сравнение альтернатив сводится к сравнению соответствующих им чисел.
Пусть х – некоторая альтернатива из множества Х. Считается, что для всех х Є Х может быть задана функция q(x), которая называется критерием (критерием качества, целевой функцией, функцией полезности) и обладает тем свойством, что, если альтернатива Х1 предпочтительнее Х2, т.е.
Х1 Х2, то q(X1) q(X2)
C(X1) C(X2)
Если допустить, что выбор любой альтернативы приводит к однозначно известным последствиям (выбор в условиях определенности) и заданный критерий q(Х) численно выражает оценку этих последствий, то наилучшей альтернативой х* является та, которая обладает наибольшим значением критерия:
Х* = arg max q(X)
х Є Х
Задача отыскания
Х* называется задачей оптимизации.
Таким образом, мы имеем еще одно определение критерия:
Критерий есть некоторая функция q(x), где х - некоторая альтернатива из множества Х,
Метод решения задачи отыскания Х* определяется характером множества Х (размерность вектора и тип множества), характером критерия q(X).
3. Постановка задач оптимизации и их классификации
Упрощенная классификация задач оптимизации приведена на рис.1.
Здесь можно сразу выделить два класса оптимизационных задач: задачи безусловной оптимизации, когда решение можно искать на всем множестве действительных чисел и задачи условной оптимизации, когда на область допустимых решений накладываются определенные ограничения - условия, и формируется так называемая область допустимых решений. Первый класс задач нам хорошо знаком - это задачи исследования функций на максимум-минимум, которое осуществляется с помощью производной. Ко второму классу относятся задачи так называемого математического программирования.
Рис.1
Считается, что необходимым и достаточным условием для постановки задач условной оптимизации систем является задание:
а) критерия оптимизации q = F(X) min (max), т.е. показателя или параметра, в экстремуме которого заинтересован исследователь;
б) целевой функции F(X), связывающей критерий с переменными xj (j = 1 …n), т.е. теми конструктивными и другими характеристиками системы, которые могут быть изменены при необходимости;
в) ограничений Аij(Xj) bi (i = 1 …m), на ряд характеристик, также являющихся функциями xj;
г) области значений учитываемых переменных xjmin xj xjmax.
Принципиальная возможность строгой
постановки задач оптимизации возникает
лишь при аналитическом выражении
критерия оптимизации q
и функций ограничений Ai(Xj).
Ограничения в задачах оптимизации могут касаться:
доступных ресурсов (средств, времени);
природы рассматриваемых процессов и учитываемых переменных;
особенностей принятия допущений и области значений переменных.
Последовательность решения оптимизационных задач в обычно включает следующие этапы:
-
содержательная (вербальная) постановка;
-
составление математической (числовой) модели;
-
подготовка исходных данных по каждому из альтернативных воздействий и определение области допустимых решений;
-
выбор метода решения задачи;
-
разработка или подбор алгоритма (программы) вычислений вручную или на ЭВМ;
-
решение задачи, т.е. нахождения оптимума - максимального или минимального значения целевой функции (критерия);
-
верификация, т.е. проверка полученных результатов на правдоподобность и анализ решения.
Литература
Анфилатов В. С. Системный анализ в управлении: Учеб. пособие для студ. вузов / В. С. Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин.-М.: Финансы и статистика, 2003.-368 с.; 004.9(07) А736 004.9(07) А73 (в читальном зале).
Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах: Учеб. пособие для студ. вузов.-М.: Логос, 2000.-296 с.: ил.; 21см..-(Учебник для ХХI века).-ISBN 5-88439-046-7: 68.00. 519.8(07). 519.8(07) Л25 (в отделе научной литературы).
Фишберн П.С. Теория полезности для принятия решений / Под ред. Н.Н.Воробьева.-М.: Наука, 1978.-352с. 519.8 Ф68.