10. Методи аналізу детермінованих моделей.

Сутність детермінованого факторного аналізу У практиці госп діяльності найбільше значення імt.n методи ДФА. Вони дають точну характеристику впливу окремих факторів на зміну результативного показника. У ДФА для вимірювання впливу факторів використовують наступний спосіб: Ланцюгової підстановки Абсолютних і відносних різниць Інтегральний Індексний Пропорційного розподілу Пайової участі та інші У ДФА прийоми вимірювання впливу факторів застосовуються відповідно до типу факторної моделі. Детерминированное моделювання - перетворення значення результативного показника по передбачуваних прямих зв'язках з показниками факторів. Етапи ДФА: Вибір і побудова детермінованої факторної моделі Вибір способу аналізу Реалізація розрахунків Формування висновків Завдання ДФА: Оцінка впливу абсолютної зміни будь-якого фактора на цілковиту зміну результативного показника. Визначення частки абсолютного приросту результативного показника, викликаного зміною будь-якого фактора. Оцінка впливу відносної зміни факторів на відносне зміна результативного показника. Недоліки ДФА: Він не дозволяє розділити результати впливу одночасно діючих факторів, які не піддаються об'єднанню в одній моделі. Значимість ДФА полягає в індіфікаціі факторів у визначенні форми залежності між ними і виявлення тенденції впливу цих факторів.

11. Стохастичне моделювання і аналіз факторних систем.

Стохастичний аналіз направлений на вивчення непрямих зв'язків, тобто опосередкованих факторів (у разі неможливості визначення безперервного ланцюга прямого зв'язку). З цього випливає важливий висновок про співвідношення детермінованого і стохастичного аналізу: так як прямі зв'язки необхідно вивчати в першу чергу, то стохастичний аналіз носить допоміжний характер. Стохастичний аналіз виступає в якості інструменту поглиблення детермінованого аналізу факторів, за якими не можна побудувати детерміновану модель.  Стохастичне моделювання факторних систем взаємозв'язків окремих сторін господарської діяльності спирається на узагальнення закономірностей варіювання значень економічних показників - кількісних характеристик факторів та результатів господарської діяльності. Кількісні параметри зв'язку виявляються на основі зіставлення значень досліджуваних показників у сукупності господарських об'єктів або періодів. Таким чином, першою передумовою стохастичного моделювання є можливість скласти сукупність спостережень, тобто можливість повторно виміряти параметри одного і того самого явища в різних умовах.  У стохастичному аналізі, де сама модель складається на основі сукупності емпіричних даних, передумовою отримання реальної моделі є збіг кількісних характеристик зв'язків у розрізі всіх вихідних спостережень. Це означає, що варіювання значень показників повинно відбуватися в межах однозначної визначеності якісної сторони явищ, характеристиками яких є модельований економічні показники (у межах варіювання не повинно відбуватися якісного стрибка в характерівідбиваного явища). Значить, другий передумовою застосованості стохастичного підходу моделювання зв'язків є якісна однорідність сукупності (щодо досліджуваних зв'язків).  Досліджувана закономірність зміни економічних показників (моделируемая зв'язок) виступає в прихованому вигляді. Вона переплітається із випадковими з точки зору дослідження (неізучаемимі) компонентами варіації та коваріації показників. Закон великих чисел говорить, що тільки у великій сукупності закономірний зв'язок виступає стійкіше випадкового збігу напрямки варіювання (випадкової до  варіації). З цього випливає третя передумова стохастичного аналізу-достатня розмірність (чисельність) сукупності спостережень »дозволяє з достатньою надійністю і точністю виявити досліджувані закономірності (модельований зв'язку). Рівень надійності і точності моделі визначається практичними цілями використання моделі в управлінні виробничо-господарською діяльністю.  Четверта передумова стохастичного підходу - наявність методів, що дозволяють виявити кількісні параметри економічних показників з масових даних варіювання рівня показників. Математичний апарат застосовуваних методів іноді пред'являє специфічні вимоги до модельованого емпіричного матеріалу. Виконання даних вимог є важливою передумовою застосованості методів і достовірності отриманих результатів.  Основна особливість стохастичного факторного аналізу полягає в тому, що при стохастичному аналізі не можна складати модель шляхом якісного (теоретичного) аналізу, необхідний кількісний аналіз емпіричних даних.  Методи стохастичного факторного аналізу. Спосіб парної кореляції.  Метод кореляційного і регресійного (стохастичного) аналізу широко використовується для визначення тісноти зв'язку між показниками, що не перебувають у функціональній залежності, тобто зв'язок проявляється не в кожному окремому випадку, а в певній залежності.  За допомогою кореляції вирішуються два головні завдання:  1) складається модель діючих факторів (рівняння регресії);  2) дається кількісна оцінка тісноти зв'язків (коефіцієнт кореляції).  Матричні моделі. Матричні моделі являють собою схематичне відображення економічного явища чи процесу з допомогою наукової абстракції. Найбільшого поширення тут отримав метод аналізу «витрати-випуск», що будується з шахової схемою і дозволяє в найбільш компактній формі представити взаємозв'язок витрат і результатів виробництва.  Математичне програмування. Математичне програмування - це основний засіб вирішення завдань щодо оптимізації виробничо-господарської діяльності.  Метод дослідження операцій.  Метод дослідження операцій спрямований на вивчення економічних систем, в тому числі виробничо-господарської діяльності підприємств, з метою визначення такого поєднання структурних взаємопов'язаних елементів систем, що найбільшою мірою дозволить визначити найкращий економічний показник з ряду можливих.  Теорія ігор. Теорія ігор як розділ дослідження операцій - це теорія математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності або конфлікту декількох сторін, що мають різні інтереси. 

Замість прийому ланцюгових підстановок у тих випадках, коли при значній кількості часткових показників, що входять до розрахункової формули, залежність їх один від одного встановити неможливо, використовується прийом пайової участі. Цей спосіб полягає в пропорційному діленні відхилення за узагальнюючим показником між факторами, які його зумовили. Для цього спочатку визначають частку кожного фактора в загальній сумі їх приросту (зменшення), яка потім перемножується на загальний приріст результатного показника. Спосіб пропорційного ділення грунтується на пропорційному розподілі приросту результатного показника за рахунок зміни фактора першого рівня між факторами другого рівня відповідно до їх розміру. Пропорційність такого розподілу досягається шляхом визначення постійного для всіх факторів коефіцієнта, який показує розмір зміни результатного показника за рахунок зміни фактора першого порядку на одиницю.