Лекція №7. Управління функціональними банківськими ризиками. План

7.1. Види функціональних ризиків банку.

7.2. Управління різними видами функціональних ризиків банку.

7.3. Практичні аспекти управління функціональними ризиками банку.

7.1. Види функціональних ризиків банку

На діяльність банків значною мірою впливають функціональні ризики, що виникають через неможли­вість своєчасно і в повному обсязі контролювати фінансово-господарську діяльність, збирати та аналізувати відповідну інфо­рмацію. Функціональні ризики пов'язані з процесами створення і впровадження нових банківських продуктів і послуг, збору, об­робки, аналізу і передавання інформації, підготовкою кадрового потенціалу і виконанням інших адміністративно-господарських операцій. Функціональні ризики банку важче ідентифікувати та визначати кіль­кісно, в результаті вони можуть призвести до значних фінансових втрат банку, хоча прямого відношення до прибутку банку не мають.

До функціональних ризиків банку належать:

1. операційно-технологічний ризик;

2. ризик втрати репутації;

3. юридичний ризик;

4. стратегічний ризик;

5. ризик інформаційних технологій;

6. ризик упровадження нових продуктів І послуг;

7. маркетинговий ризик;

8. ризик трансакції;

9. документарний ризик;

10) ризик зловживань.

Національний банк України вимагає від комерційних банків, щоб система контролю за операційно-технологічним, юридич­ним, стратегічним ризиками та ризиком втрати репутації банку складалася із регламентних документів — політик, положень, процедур, тощо, які затверджуються відповідно до об­раної форми корпоративного управління з урахуванням розміру банку та складності його операцій.

З названих функціональних ризиків НБУ виокремлює чотири: операційно-технологічний ри­зик втрати репутації, юридичний, стратегічний. ЦІ ризики умовно поділено на дві групи:

— ризики що, піддаються кількісному оцінюванню — операційно-технологічні ризики;

— ризики, що не піддаються кількісному оцінюванню — юри­дичний, стратегічний та ризик втрати репутації.

Кожна група ризиків оцінюється за допомогою загальних та специфічних факторів оцінки, котрі вказують, у якому напрямі чи з яких позицій працівник служби банківського нагляду НБУ має оцінювати ситуацію щодо певного ризику в тому чи іншому банку. На основі отриманих результатів працівники банківського нагляду повинні оцінити чотири параметри операційно-технологічного ризику:

величина ризику (незначна, помірна, значна);

якість систем управління ризиком (висока, потребує вдоско­налення, низька);

сукупний ризик (низький, помірний, високий);

напрям зміни ризику протягом наступного року (такий, що зменшується, стабільний, збільшується).

Решта ризиків — стратегічний ризик, ризик репутації та юридичний ризик — впливають на капітал і надходження банку, але їх важко точно виміряти кількісно. Тому за цими ризиками оцінюються два параметри: сукупний ризик і напрям зміни ризи­ку. Характеристики сукупного ризику і напряму ризику ті самі,_ що й_для операційно-технологічного ризику.