Тема 4. Система планування банківської діяльності

Сутність етапів системи планування діяльності банку. Порядок планування об’єму реалізації продуктів для вкладників. Порядок планування об’єму реалізації продуктів для отримувачив кредитів. Поняття „ціна банківського продукту ”. Цілі, що повинна вирішувати ціна банківського продукту. Перелік прямих та непрямих витрат банку. Перелік прямих доходів підрозділів банку. Організація системи контролю за виконанням плану. Етапи аналізу виконання плану. Аналіз виконання плану по активах. Аналіз виконання плану по пасивах. Аналіз виконання плану по прибутку. Система показників оцінки банківської діяльності. Розробка необхідних дій з удосконалення показників роботи банку.

Модуль 2. Управління активами і пасивами

Змістовий модуль 3. Управління активами і пасивами, ризик менеджмент

Тема 5. Управління капіталом банку

Склад та структура власних коштів банку. Функції капіталу. Показники достатності капіталу.

Управління власним капіталом банку. Методи оцінювання та визначення достатності банківського капіталу. Методика управління капіталом банку.

Показники фінансової стійкості (коефіцієнти джерел власних коштів, ризику незбалансованості, максимальної суми вкладів та інші).

Тема 6. Управління зобов’язаннями банку

Методи управління залученими коштами банку. Розподіл ресурсів по строках та об’ємах. Метод повного балансу коштів. Оптимальні методи розподілу ресурсів. Менеджмент управління ресурсами, комітет банку.

Тема 7. Управління активами та пасивами банку

Напрямки управління активами та пасивами банку. Цілі управління активами та пасивами банку. Сутність моделі управління активами та пасивами „Загального фонду коштів ” та моделі „Банк усередині банків ”. Пріоритетність розподілу різних джерел залучення коштів між видами активів. Підходи до встановлення пріоритетності розподілу пасивів по статтях активів. Угруповання статей балансу банку. Порядок перерозподілу залучених ресурсів за напрямками вкладення коштів. Порядок розрахунку середньозваженої вартості залучення та розміщення ресурсів. Аналіз даних про вартість залучення і прибутковості вкладення ресурсів за різними напрямками діяльності банку.

Тема 8. Управління кредитним портфелем банку

Еволюція видів та форм кредиту. Нові форми та види кредиту. Поняття кредитного портфелю. Управління кредитним портфелем. Групування кредитів за ступенем ризику. Індивідуальні та портфельні ризики. Балансова та ринкова вартість активів. Ринкова вартість кредитів з кінцевими процентними виплатами. Оптимальність кредитного портфеля.

Тема 9. Управління інвестиційним портфелем банку

Сутність і цілі банківських інвестицій. Інвестиційний портфель комерційного банку. Місце і роль інвестиційного портфеля у діяльності банку. Взаємозв’язок інвестиційних цілей із структурою інвестиційного портфеля комерційного банку.

Принципи формування і управління інвестиційним портфелем банку. Види цінних паперів у портфелі банку. Портфель цінних паперів у портфелі банку на продаж. Портфель цінних паперів банку на інвестиції. Портфель пайової участі. Портфель вкладень у дочірні компанії.

Ризик, ліквідність і дохідність інвестиційного портфелю банку. Методи страхування ризиків. Резерв на покриття можливих втрат від операцій з цінними паперами.

Змістовий модуль 4. Управління загальними фінансовими процесами банку